經濟新常態下商業銀行風險預警系統研究

趙煥軍

中國農業銀行濟寧分行

經濟新常態下商業銀行風險預警系統研究

趙煥軍

中國農業銀行濟寧分行

經濟新常態是中國經濟過去幾十年高速增長、演化而成的必然結果，主要表現為發展增速由長期高速向中速平穩增長轉型、發展方式由粗放型向集約型轉型、增長動力由要素和投資驅動向消費和創新驅動轉型的新常態。在中國經濟進入新常態的背景下，宏觀經濟對銀行資產增長的支撐作用減弱。在產業結構轉型升級、人口紅利消退、利率市場化加速推進、金融脫媒以及互聯網金融快速發展的大環境下，商業銀行面臨更為復雜且相互交織的信用風險、市場風險、流動性風險以及操作風險等。

經濟新常態；商業銀行；風險預警

伴隨著經濟全球化的不斷深入，世界各國經濟相互依存度越來越高，商業銀行風險的易發性、聯動性和破壞性也越來越明顯。目前，我國商業銀行的風險管理側重于風險的事中控制和事后補救，往往忽視了風險的事先管理。

1 經濟新常態的特征

1.1 經濟增長步入中高速階段

當前，我國年均GDP增速為7%上下，處于中高速增長期，和過去10%上下的高速增長期相比有很大回落。經濟增長放緩的原因有兩方面：從國際情況看，金融危機抑制了全球經濟的發展，減少了國內產品的出口；從國內看，產業結構失衡，鋼鐵等行業產能嚴重過剩，一些中小企業缺少支持導致發展困難，政府有意放慢發展速度，更加注重發展質量和效率。

1.2 經濟結構優化升級

國內以礦業、鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁等為代表的第二產業產能嚴重過剩，抑制了以服務業為主的第三產業的發展，制約了經濟的轉型升級。目前政府和企業正著力引導經濟實現以制造業為主向以服務業為主的轉變。經濟結構的轉型并不代表淘汰傳統產業，而是在重視服務業發展的同時，深化調整傳統產業結構，提高發展質量，實現由注重規模、速度的粗放型發展轉變成注重質量、效益的集約型發展，實現產業結構向中高端模式的轉變。

1.3 增長動力向創新驅動型轉變

新常態下，隨著人口紅利比較優勢的消失、劉易斯拐點的接近，我國的勞動力、土地、資源三大要素的價格優勢逐漸消失，依靠要素作為經濟發展動力的模式已不能實現經濟的持續快速增長，轉變經濟發展動力恰逢其時，創新驅動經濟發展是目前的最佳選擇。

2 風險預警體系建設中存在的問題

我國在風險預警體系建設方面起步較晚，銀行業對風險預警體系的實踐仍然處于摸索階段，還需要進一步完善。目前的風險預警模型過度倚重定量指標，在定性指標方面并沒有清晰的界定，因而預警信息的范疇和內容過于籠統；在建立預警模型方面，大多數是直接照搬國外的復雜建模方式，超越了國內銀行業發展的現狀和既定階段；在相關預警指標的設立方面，缺乏動態調整功能，不能做到與時俱進。另外，我國商業銀行的風險管理側重于風險的事中控制和事后補救，往往忽視了風險的事先管理，而且不同商業銀行之間的風險管理體系發展很不均衡。國有銀行基于規模和人才資源優勢，風險管理體系相對完備，具有建立復雜風險預警體系的實力和基礎。但是，對于其他銀行而言，比如部分股份制銀行、城市銀行和農村信用社，要想建立高級的風險預警系統，在現階段依然還是一個可望而不可及的長期目標。

3 完善商業銀行風險預警系統的建設

3.1 風險預警指標選取

能夠反映商業銀行風險水平的指標非常多，為了能夠選擇適宜的指標來描述商業銀行風險，以便真實、準確地反映商業銀行風險的不同側面，需要使用相應的方法。指標選擇的方法可以分為定量分析選取指標和定性分析選取指標兩大類。定量分析選取指標就是根據指標間的數量關系，運用數學方法篩選出所需指標。定性分析選取指標的方法就是運用系統思想，根據研究的目的，對研究對象的結構進行深入的系統剖析，把研究對象分解成不同的側面，在對每一個側面的屬性進行深入分析的基礎上，提出反映各個側面的衡量指標，這些指標組合起來構成指標體系。

3.2 風險預警體系指標的權重設置方法

商業銀行的風險預警指標體系的構建，有利于多角度衡量商業銀行面臨的各種風險。但是確定一個個單獨的風險預警指標，只是從不同的方面反映商業銀行損失的可能性，并難以從整體上對商業銀行風險水平進行把握，更難以預測商業銀行未來的風險水平。因為這些指標對商業銀行風險水平的影響不同，所以有必要對其設定不同的權重，并使之形成風險預警指標體系。

3.3 風險預警體系指標權重的設置過程

按照前面介紹的層次分析法設置指標權重的步驟，下面將以風險預警指標體系中二級指標權重的設置過程為例，說明指標體系中其他指標權重的設置過程。在風險預警指標體系中，本文通過信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險等四個指標來反映商業銀行的風險水平，這四個指標在描述商業銀行風險水平時的重要性各不相同。采用層次分析法對這四個指標的重要性進行兩兩對比，并用1-9比例標度法對重要性賦值，得到兩兩比較的判斷矩陣。

表1 風險預警體系二級指標判斷矩陣

3.4 系統實證結果分析

經濟新常態的出現，使得商業銀行的風險預警顯得更為重要。在某種程度上，本文提出的基于群決策—灰色理論方法的商業銀行風險預警可以彌補基于財務指標數據的傳統風險預警方法的不足，尤其是在一些財務數據的危機征兆很少的時候，這樣能夠使得評價結果更加準確合理。研究表明提出的基于群決策—灰色理論的商業銀行風險預警方法是切實可行的，該模型改進和完善了傳統的商業銀行風險預警系統，可以盡早識別和預警面臨的所有風險，及時采取有效措施防范和化解風險，從而確保商業銀行的安全穩健運行。

國內外的研究與實踐表明，要及時正確地對商業銀行面臨的風險作出有效預警是極其困難的。需要重點強調的是，由于中國具體的國情造成商業銀行的運行機制與國外商業銀行相比，具有一定的特殊性，因此國內商業銀行風險預警研究不能照搬照抄國外的模型，尤其是模型涉及到的各種變量參數的選擇，需要有所取舍與創新。

[1]丁德臣.經濟新常態下商業銀行風險預警系統研究[J].宏觀經濟研究，2016，04：124-134.

[2]張微.我國商業銀行風險預警系統研究[D].天津財經大學，2009.

[3]陳帥.商業銀行風險預警系統的研究[D].青島科技大學，2012.