當前商業銀行金融風險控制及防范措施探討

任曉軍

摘要：當前，我國銀行業務規模增長放緩，貸款增速降低，負債成本有所增加，銀行盈利水平下降，同時也面臨著越來越多的挑戰，金融風險問題更為嚴峻，在新的經濟形勢下，如何認識金融風險、積極主動的預防和應對風險是商業銀行轉型與創新發展必須解決的重要課題。本文筆者首先對銀行金融風險及現狀做了介紹，隨后結合自身工作經驗對金融風險控制系統的構建以及防范措施做了簡要探討。

關鍵詞：商業銀行 金融風險 對策

一、引言

當前，中國經濟發展逐步向平穩過度，GDP由高速增長走向中高速。與之同時和經濟發展高度關聯的商業銀行也受到了較大的影響，銀行業務規模增長放緩，貸款增速降低，負債成本有所增加，銀行盈利水平下降，同時也面臨著越來越多的挑戰，金融風險問題更為嚴峻，在新的經濟形勢下，如何認識金融風險、積極主動的預防和應對風險是商業銀行轉型與創新發展必須解決的重要課題。

二、銀行金融風險及風險現狀

金融風險是描述經濟活動中與資金的籌集和使用有關從而產生的風險，也就是由于不確定性造成的資金損失的可能性。銀行的金融風險是與生俱來的，其金融風險管理也成為現代商業銀行必須面對和思考的一個永恒課題。對于我國商業銀行而言，其金融風險在以下幾方面有較為突出的體現：一個是信貸風險。信貸風險是指商業銀行面臨的最主要和最復雜的風險。商業銀行的信貸風險主要表現為不良貸款，我國商業銀行業務往來中形成的不良貸款金額和比例都是非常高的，甚至高于其他發達國家的水平。第二，流動性風險。商業銀行管理的根本要求之一就是商業銀行自身要根據存款的持續時間來對其資源進行科學合理的配置。三是財務風險。這種風險是商業銀行在財務方面由于存在不確定性因素而導致的隨時的可能性，比如商業銀行的資產流動性下降，業務維系能力下降，存在過高的資產負債率等問題。四是利率風險。這是一種因為利率變動的不確定性所帶來的損失的可能性。主要包括經濟形勢的惡化帶來的利率變動，國內政策變化帶來的利率變動，或者是國際經濟形勢變化帶來的利率變動等等。總之，長期的銀行業務實踐表明，金融風險控制與銀行自身發展是休戚相關的。商業銀行無時無刻不面臨著如此眾多的風險，而如何將這些風險約束于可控范圍內，是我國商業銀行所面臨的當務之急，也是商業謀發展謀穩定的前提。

三、商業銀行金融風險控制系統的構建

（一）系統目標的構建

對于商業銀行而言，為構建設計良好穩固的金融風險控制系統就必須要有一個明確的系統目標，這個系統目標就是要充分利用既有的信息資源，并在充分的進行資源交換與分享的基礎上，深層次探索基于網絡的大數據技術，充分利用大數據資源為現代商業銀行搭建出一個數據和知識共享的協同平臺，使得商業銀行實現真正意義上的數據、知識交換與共享。另外，還要建立以分類金融為基礎的管理單元，構建以經濟效益為核心的商業銀行金融風險控制系統，作為現代商業銀行對金融風險進行預測與分析的工具，在此基礎上為管理層提供出一套科學合理的金融系統分析機制和工具，從而實現對銀行金融風險進行預警與控制的目的，有效的降低商業銀行業務運行中有可能遇到的損失。

（二）系統架構的構建

毋庸置疑，現代商業銀行的知識管理系統必須與其核心業務高度融合，同時又能契合于商業銀行的整個運營管理過程。因此商業銀行風險控制系統主要是由數據源、數據管理、數據交換與應用控制、綜合服務管理系統組成。首先，知識管理平臺是為了實現銀行金融信息與金融知識的咨詢和管理，其次，風險仿真系統主要是對業務運行中各種金融風險因素的變化情況進行模擬，先將運行數據轉化為信息，再將信息轉化為知識，在這個基礎上實現管理決策的科學優化。最后，綜合業務系統能夠使銀行管理層高效的對風險進行測量，分析和解決，最終達到減少損失的目的。主要通過以下幾種手段。一是商業銀行金融風險模擬系統。金融涉及經濟的許多工業領域，在整個經濟活動中都有著各種各樣的風險。如信用風險、流動性等，如果這些風險不能夠及時正確的處理，可能會很容易地變為不可挽回的風險也會給國家經濟帶來巨大的損失。金融風險仿真系統通過對于過去發生的經濟活動進行分析與模擬，能夠有效預測各種未來可能發生的金融業務狀況，從而為控制金融風險提供科學依據，并且對于經濟的持續性發展提供針對性措施。二是金融風險控制的知識共享平臺。商業銀行涉及多個行政部門和多種學科。所以，有必要在商業銀行的各個部門建立信息與知識的共享機制。該共享機制應能夠監控管理銀行資金的循環流動全過程，實現金融知識與信息的多部門多領域的統一管理。三是金融風險綜合業務管理系統。要求是在金融風險仿真系統的基礎上，對現代商業銀行金融管理的趨勢進行綜合考量，最終構建一個能夠融合風險識別、計量與控制的綜合性金融風險業務管理系統。

（三）風險識別系統的構建

風險識別系統要求從三個層面選取金融風險指標。一是宏觀經濟指標。用于反映宏觀經濟環境的穩定與否。二是泡沫風險指標，主要用于反映風險資產價格的變化情況。三是全球主要經濟指標。全球主要經濟指標主要考量的是中國宏觀經濟受國外經濟變化的影響程度。風險計量系統是運用經濟計量原理對于風險識別系統中識別出來的風險指標進行科學的計量與計算，分析經濟變量的危險性。首先，金融機構的風險計量。通過對金融機構的特定風險識別指標進行篩選，在此基礎上進行重點分析。其次，金融行業的風險計量，主要是對于各監管的主要行業的風險識別指標進行風險計量。另外，對于國際上的風險沖擊進行風險計量，這要求充分考慮到在開放經濟條件下國際貨幣政策以及主要國家的匯率變化情況。風險控制系統是用來提供各種風險控制的措施與管理方法，減少風險發生的概率，減少損失的概率以及程度，為商業銀行提供保駕護航，為商業銀行管理層提供科學的風險控制預案。

四、商業銀行金融風險的防范措施

（一）繼續深化金融體制改革

要不斷深化和強化金融體制的創新力度，緊密跟隨與研究國際金融發展的時代潮流，結合中國經濟發展現狀，建立符合社會主義市場經濟規律的金融機構體系。培育真正的市場主體，建立和完善良好的競爭體制，建立健全現代企業制度，強化市場競爭能力；銀行金融業的對外開放要做到有目標、有順序，力求穩定，資本市場的開放尤其如此，要避免發展過早過急，從而影響金融穩定和經濟安全。

（二）金融監管力度要加強

金融風險的有效防范，必須強化綜合監管，盡快健全監管體系以及法律法規。一是加強金融業內部約束，健全內部監督體系；二是加強行業自律，定期檢查成員單位的業務水平以及財務狀況等，做好風險的預防和應對；三是規范金融業務的運營，創建一個規范高效的金融環境；四是做好風險預警以及應對措施，切實保障資金安全，提高呆賬準備金比率，建立存款保險制度。

（三）借鑒先進監管經驗，規避道德風險

向全球先進的金融體系看齊，制定完善的、綜合的、前瞻性的監管手段。監管政策的覆蓋范圍要大，應涵蓋境內外有管轄權的金融機構；監管的內容要考慮是否會對全球化金融經濟形成負面影響，盡量要規避這種負面問題；對于金融風險的監管而言，其規則和手段可以參照國際標準，具體的監管法規以及各項會計、審計制度也要力求國際化，與國際先進水平接軌。要加強金融風險的教育，夯實和強化風險教育考核體系。金融系統從業人員、尤其是金融系統領導干部更要以身作則，積極學習和強化金融風險意識的教育，在金融體系甚至整個社會內普遍開展金融的知識、理論以及政策的學習，提醒人們積極樹立金融風險意識，防范金融風險。

五、結束語

在今天經濟全球化的環境下，我國與世界經濟緊密的聯系在一起，為應對可能出現的金融危機，必須做好金融風險控制與防范，這不僅是商業銀行自身的任務，也是政府主管部門共同的課題。要重視金融分析理論方面的研究，建立健全商業銀行金融風險控制系統，實現對銀行資金流通的全方位監管，從而進行有效控制與防范，減少金融風險發生的可能。

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