黑龍江省開展氣象災害指數保險的可行性分析

侯海平　王曉輝　楊宏宇

摘要：氣象災害指數保險作為一種新型農業保險產品，能夠有效解決傳統農業保險所面臨的困境，對于增強黑龍江省農業抵御自然災害的能力，提高農業保險保障水平具有重要意義。本文深入分析了氣象災害指數保險的優勢及其在黑龍江省推廣實施的可行性，在此基礎上初步提出黑龍江省氣象災害指數保險產品設計框架。

關鍵詞：氣象災害指數保險；農業保險；可行性

黑龍江省作為農業大省，是全國重要的商品糧生產基地，大力推動現代農業發展，對保障國家糧食安全至關重要。同時，黑龍江省農業生產受惡劣氣候影響較大，干旱、洪澇、大風、冰雹、霜凍、病蟲等災害時有發生，特別是黑龍江省地處高寒地帶，霜災凍災造成的損失比之其他省份嚴重得多。為保障農業的快速發展，黑龍江省積極推進農業保險工作，全省農業保險規模實現快速突破。相關數據顯示，2015年黑龍江省政策性種植業保險承保面積近億畝，同比增長6.29%，全省政策性種植業保險提供風險保障326.96億元，同比增長12.19%。全年黑龍江省農業保險承保糧食作物受災面積1600萬畝，向50萬戶農戶支付賠款16.15億元，戶均賠款3200元，相當于2015年黑龍江省農村居民人均可支配收入的29%。其中，向1302家新型農業經營主體支付賠款1億多元，戶均賠款8萬元，單戶賠款最高為165萬元，10萬元以上賠款 1260戶、50萬元以上賠款43戶、100萬元以上賠款7戶。

雖然黑龍江省農業保險發展迅速，但是仍然難以擺脫傳統農業保險所面臨的困境，而且在發展過程中仍面臨覆蓋規模小、保障水平低、產品種類單一以及巨災風險防范能力弱等特有問題，亟待進一步解決。近年來，我國部分省份先后引入指數保險這一全新產品進行農業保險的全新探索，為有效轉移農業風險、提高保障水平開辟了一條新的路徑。這一新型保險模式可以有效解決傳統農業保險的瓶頸問題，十分適合黑龍江省省情，對于增強黑龍江省農業抵御自然災害的能力、解除國家糧食安全問題的后顧之憂具有十分重要的意義。

一、傳統農作物保險的困局

（一）農作物保險普遍性的問題。作為露天生產的農業種植業因其極易遭到各種自然災害侵襲而風險極大，屬最脆弱的產業。雖然全世界很多國家包括我國在農作物保險上進行了長時間的探索和實踐，但成功者少之又少。主要原因是自然災害從地域上的廣闊性、災害種類的多樣性以及從時間上貫穿農作物生長的整個生命周期造成的不確定性極難駕馭，因此農作物保險是一個世界性的難題。其顯著特點是：

1.風險測定困難。旱、澇、風、雹、霜凍、病蟲等災害發生極不規則，空間地域變異極大，變異規律極難掌握。

2.損失評估復雜。其產量因土壤、肥料、人工投入及氣候變化等關系，不易做出正確估計，且災害因素互相關聯，錯綜復雜。受災時期不同，損失價值相差甚大，致使損失評估極為紛繁，極難精準估量。

3.理賠成本高昂。農村地域廣大，農田分布各方，查勘定損所需人力物力甚多，且在時間上和空間上的投入又極不均衡，造成理賠成本投入奇高。

4.難以防止道德風險。由于農業生產經營者道德因素導致的道德風險和信息不對稱而產生的逆向選擇風險，是傳統農業保險難以解決的難題[1]。

（二）黑龍江省種植業保險的特有問題。

1.地方財力不足，保險規模難以擴大。開展農業保險業務，中央及地方政府都需要配套承擔一定比例的保費補貼。目前，黑龍江省墾區內推行的農業保險政策，中央補貼65%，農場、北大荒農業股份有限公司各分公司補貼10%，參保農戶交納25%。而與之對應的黑龍江省地方縣市發展農業保險，中央補貼40%，省財政補貼25%，縣財政補貼15%，個人承擔20%。由于墾區和地方配套比例不同，導致地方縣市財政補貼壓力較大，但是這部分糧食產量高的縣市通常財政資金不足，財政補貼難以配套到位，從而限制了農業保險規模的擴大。

2.保障水平低。以玉米為例，黑龍江省平均每畝玉米的物化成本約為400到500元，但是，近年來黑龍江省地方農險的保險費始終是一刀切的15元/畝，其保障金額為145元/畝，如果遭遇自然災害導致絕收，農民在參保后獲取的全部賠償只占全部物化成本的1/3。即使是在黑龍江墾區內的農業保險，仍以玉米為例，農民可選擇差異化投保，保費分別為40元/畝、45元/畝、50元/畝，其對應的保障金額分別是390元/畝、440元/畝、490元/畝，當遭遇自然災害導致糧食絕收，最高一檔保險產品剛剛可以覆蓋玉米物化成本。總體保障金額仍然不高，農業保險保障水平較低。

3.保險產品種類過于單一。黑龍江省于2008年加入中央財政農業保險保費補貼試點，參保品種有限，包括大豆、玉米、水稻和小麥4類糧食作物以及2類養殖業品種，甜菜、馬鈴薯等作物并未進入農業保險保費補貼試點，由于缺少財政補貼支持，導致未納入試點的作物農業保險開展難度較大，越來越多的農戶希望農業保險保費補貼試點能夠進一步擴大，因地制宜開展業務。

4.巨災風險防范能力有待加強。當前階段黑龍江省農業保險主要是通過保險公司自提巨災風險準備金或者購買再保險來防范巨災風險，應對大災風險的能力尚不充足，無法將局部風險在更大的范圍內進行轉移和分散，巨災風險抵御能力有待進一步加強和提高。

二、創新型農作物保險方式——氣象災害指數保險

（一）氣象災害指數保險的概念。氣象災害指數保險是農業保險領域的創新方式。它是根據目標天氣事件賠付以對沖自然災害風險的一種保險模式，即以金融手段對沖自然風險進而取代傳統農業保險問題的新模式。

氣象災害指數保險不是基于被保險人的實際損失，而是基于預先設定的外在參數是否達到觸發水平，例如降雨量和氣溫等氣象指數通常被作為觸發參數[2]。具體地說就是根據目標地區農作物平均產量與氣象數據記錄的關系，分離出相對氣象產量，找出成災氣象指數與減產率的對應關系，以此設計出具體的單個或復合氣象災害指數保險產品。一旦出現成災氣象條件，則觸發賠付程序，保險公司即按對應減產率進行賠付。

（二）氣象災害指數保險的優勢分析。1.不存在道德風險和逆向選擇。由于氣象災害指數保險最終賠付僅與實際的氣象指數有關，人為無法控制或改變，并且保險產品設計依據公開的氣象信息，損失的可能性為純粹的客觀因素，投保人不存在任何的主觀操控可能，因此指數保險天然地不存在道德風險問題和逆向選擇的問題[3]。

2.成本低。與傳統農業保險方式不同，無需對每個保險單元進行監督，也無需逐村逐戶地去查勘定損，而是根據氣象數據來決定賠付。利用云計算、大數據、互聯網操作運營，可以大幅降低成本，其效率之高是傳統農業保險方式無法比擬的[4]。

3.簡明易懂、公平透明。傳統保險合同術語繁多，復雜難懂，難以被投保人接受認可，而指數保險是依據公共信息，原理簡單，易于理解，便于推廣[5]。

4.鼓勵農民主動防損減損。由于與實際損失沒直接關系，因此投保人有更大的積極性進行風險管理、風險防范和出險自救。

5.現代互聯網技術為實施指數保險提供了先進、科學、高效的操作平臺和網絡。互聯網、云計算技術的創新發展為指數保險從產品設計、費率厘定精算、大數據積累和利用、營銷推廣、理算核賠等保險業務全過程提供了高效率、低成本的手段和平臺。

三、黑龍江省開展指數保險的現實可行性

黑龍江省是農業大省，是全國最大的商品糧基地。在黑龍江省探索出一條成功的高效的農業保險之路對于增強農業抵御自然災害的能力、解除國家糧食安全問題的后顧之憂具有十分重要的意義。指數保險以其特有的優勢非常適合黑龍江省省情，可以預見其發展和推廣潛力巨大。

1.我省坐擁兩大平原商品糧基地，耕地面積占全國的十分之一強，系統足夠大，農業收成往往東方不亮西方亮，風險在本省體系之內就可以基本平衡。因風險的大小與系統的大小成反比，因此十分有利于指數保險這種宜于在大范圍內對沖自然風險的保障形式。

2.黑龍江省農田多是大畝地塊，相對面積大，個數少，比之很多省份山地、坡地農田碎片化的自然條件更適宜開展指數保險。

3.我省建成了門類齊全、布局合理，由地面觀測、高空探測、天氣雷達、衛星遙感、閃電定位儀等組成的立體氣象探測網。擁有多個省級氣象服務機構，覆蓋13個地市、71個縣（區）的氣象臺站，以及800余個鄉鎮區域自動站，擁有高質量的歷史天氣數據，而且資料序列長。這些長期積累的準確的、連續的、可靠的氣象數據，為建立科學有效的指數保險模型奠定了堅實基礎。

4.開展指數保險不僅僅局限于水稻、玉米、大豆等在補貼目錄的品種，還可以覆蓋小麥、馬鈴薯與其它雜糧作物甚至是經濟作物。

5.可以覆蓋物化成本甚至是全部成本。因指數保險產品一經精算厘定，農業生產經營者完全可以根據自身情況自主決定買進多少份指數保險合約，少買則覆蓋物化成本，多買則覆蓋更大的成本。

6.可以利用資本市場分散風險，更有效地解決巨災風險的“老大難”問題。因指數保險理論上具有可獲得性和可轉讓性，其產品是標準化、透明的保險合約可將風險證券化，完全可以在資本市場上進行交易（比如在上海保險交易所），將局部風險在更大的范圍內進行轉移和分散。

7.充分利用國家的補償制度。農業是國民經濟的基礎，糧食是基礎的基礎。向糧食主產區政策傾斜，建立補償機制已在高層形成廣泛共識。我省可以充分利用此政策優勢，在諸如建設氣象站點、獲取“北斗”實時氣象數據和客戶教育等方面獲取國家資金和政策方面的支持。

8.互聯網、云計算技術的創新發展為指數保險從產品設計、費率厘定精算、大數據積累和利用、營銷推廣、理算核賠等保險業務全過程提供了高效率、低成本的手段和平臺。

四、黑龍江省氣象指數保險產品設計框架

一般來說，氣象指數保險產品設計包括：確定目標作物、選定天氣變量、設計氣象指數、厘定費率及產品銷售等多個方面[6]。雖然我國已有部分省份推行氣象指數保險試點，但是由于其地域性較強，使得其他地區的農業氣象指數保險產品難以在黑龍江省內直接使用和推廣。因此，本文將初步探究一套符合黑龍江省的氣象指數保險產品設計框架，并重點針對氣象指數保險費率厘定問題，對比分析當前氣象指數保險各類定價方法，選取一套符合黑龍江省的氣象指數保險定價方法，為將來這一產品的研發推廣奠定基礎。

（一）確定目標作物與樣本地區

1.目標作物。從黑龍江省“十二五”期間主要糧食作物的播種面積和產量來看，水稻、玉米和大豆是黑龍江省主要糧食作物。全省2015年糧食產量6324.0萬噸，水稻、玉米和大豆分別為2199.7萬噸、3544.1萬噸和428.4萬噸，三種作物產量共計6172.2萬噸，占全省糧食作物總產量的97.60%。因此在確定目標作物時，可以選擇其中的一種或幾種作為氣象指數保險產品的目標作物。

2.樣本地區。依據黑龍江省主要糧食作物生產布局狀況，結合所選擇目標作物，確定該糧食作物氣象指數保險產品目標地區。其中，玉米主要分布在第一至四積溫帶以及第五積溫帶上限的62個縣（市、區）和農墾管理局所屬農場建設的玉米優勢生產區。水稻主要分布在哈爾濱、佳木斯、綏化、牡丹江等市及所轄的42個縣（市、區）、農墾管理局所屬農場建設的高端和優質水稻優勢生產區。大豆主要分布在松嫩平原、三江平原兩大優勢產區，大豆常年種植面積超過20萬畝的49個主產縣（市、區）和農墾50萬畝以上的5個管理局所屬農場建設的非轉基因大豆生產基地。

（二）氣象風險分析。通過搜集整理氣象、產量數據，針對所選取目標地區、目標作物面臨的主要天氣風險進行分析，確定主要氣象風險，作為構建氣象指數的基礎。由歷史數據可知，黑龍江省農業生產過程中面臨干旱、洪澇、風雹、低溫等多重氣象災害，且由干旱和洪澇導致的受災面積較大，干旱逐漸成為氣象災害主導。從黑龍江省災情分布來看，由于黑龍江省緯度高且地形復雜多變，導致其熱量獲取不足且降水分布不均，因此不同地區所受主要災害影響也存在差異。主要表現為：西部地區降雨不足容易發生干旱，反之東部地區降雨多洪澇較為嚴重，而中部地區冰雹災害相對較多。

（三）氣象指數設計。氣象指數設計是氣象指數保險產品設計的重要環節，氣象指數一般是根據特定地區、特定氣象災害以及特定作物而設計的，具有很強的區域性，難以直接移植或大范圍推廣，因此黑龍江省氣象指數保險的氣象指數設計也應該結合黑龍江省實際情況，以確保氣象指數的實際應用價值[7]。

（四）保險費率厘定。

1.純費率厘定。保險純費率等于保險損失率的期望值，即純保費占保險金額的比例。農業保險純費率計算理論中的通用定價公式可表達為：R=E（Loss）/λu[8]。其中：R表示保險純費率，E（Loss）表示保險損失的期望值，λ表示保障比例，u表示預期單產。基于通用定價公式思想，實務中通常采取精算定價法、風險中性定價法、資本資產定價模型以及無差異定價法等進行氣象指數保險定價。在實際應用中風險中性定價法與無差異定價法過于復雜，且構建模型需要提出一系列的前提假設，如果實際情況與假設不符，會導致結果出現偏差，而資本資產定價模型中難以測度資本市場和氣象指數之間的相關程度，因此上述定價方法的適用性與可操作性不強。而精算方法由于相對簡單且可操作性強，在實際操作中運用得最為廣泛，而且世界銀行設計推廣的氣象指數保險都是基于精算定價法的[9]。一般來說，精算定價法包括燃燒分析法和單產分布模型法。相比于燃燒分析法，單產分布模型法中的參數估計法引入了統計分布的概念，可以借此評估歷史經驗數據之外的極端損失事件的發生概率大小。因此本文選擇單產分布模型法。在單產分布模型法中的參數估計法與非參數估計法的比較中，參數估計法目前應用已較為成熟，對樣本數據量以及數學要求相對較低，可操作性更強[10]。下面重點介紹一下單產分布模型及參數估計法。

單產分布模型法是根據歷史賠付值擬合后估計模型參數，再由此計算保險純費率。保險純費率使用農產品單產損失的概率分布來表示，其核心在于計算農產品單產的累積分布函數，假設天氣保險指數產品的保險純費率為R，農產品單產的累積分布函數的概率密度函數為f（x），農產品產量理論值為YC，E是單產損失率的期望值。E可表示為：

E=

這里的E表示農作物實際產量比預期產量低而產生損失的期望值，滿足下面公式：

R=E/Yc×100%

由以上保險純費率厘定公式可知，農產品單產的期望損失是費率確定的關鍵。它又取決于農產品保險中的理論產量YC和單產分布概率密度函數f（x）。對農產品的單產分布概率密度函數f（x）可以用參數估計法。

參數估計法假定單產損失率的時間序列服從某一參數分布模型，常用在氣象指數保險產品費率厘定中的參數分布模型有正態分布、對數正態分布、韋伯分布、伽馬分布、Logistic分布等多種形式。具體的參數估計方法有最小二乘法、極大似然法、極大驗后法、最小風險法等。對于判斷參數估計合理性的標準方面，在實務中主要采用擬合優度來驗證參數估計是否符合實際。常用的擬合優度檢驗法主要有：卡方擬合優度檢驗、K-S檢驗、AD檢驗三種檢驗[11]。

2.毛費率確定。保險合同上的保險費率通常是指毛費率，主要是由保險純費率、附加費率和附加利潤率三部分組成。保險純費率是保險損失也是保險公司賠付的期望值，附加費率指的是保險公司在經營過程中產生的費用，主要包括營業費用、管理費用和財務費用。附加利潤率指的是保險公司經營所要求的額外利潤率[12]。

五、結論

2014年8月，國務院發布的《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》中明確提出，按照中央支持保大宗、保成本，地方支持保特色、保產量，有條件的保價格、保收入的原則，鼓勵開展農產品目標價格保險試點，探索氣象指數保險等新興產品和服務，豐富農業保險風險管理工具，擴大農業保險覆蓋面，提高農業保險保障程度。結合黑龍江省保險業發展現狀以及指數保險的巨大需求，可以預計在黑龍江省開展指數保險前景廣闊，空間無限。各家保險公司將積極研究開發氣象指數保險、價格指數保險等新型農業保險產品，探索日益多元化、多層次的農業風險保障需求，未來勢必會受到國家和地方政府的歡迎與支持。

參考文獻

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