資本約束機制理論與現狀思考

朱小桃

金融海嘯反映除了國際中金融行業的不穩定性質，在金融行業中，最主要的就是風險的控制?，F今為止，我國的商業銀行的網點較多，工作人員的從業經歷以及學歷層次大不相同，現階段的商業銀行應該將工作重心轉移到針對風險管理。而風險控制的方法中，進行制衡風險以及扶持業務平衡的有效方法就是資本約束機制。我國商業銀行需要盡快的將資本約束機制引用到風險管理以及日常的業務發展中來。

資本約束風險控制金融

一、商業銀行資本管理與風險控制的關系

（一）商業銀行的資本管理

對于當前商業銀行資本景觀管理和控制的過程中，對于整個銀行中所產生的經營風險要及時規避與最大化的減小風險，從而保障商業銀行的穩定運營。所以，在相關的監管部門在進行商業銀行監管時的關鍵項目就是銀行的資本監督管理。商業銀行日常運營的產品如銀行的高息貸款以及日常業務普及范圍和銀行的資本情況有著很大的關聯性。不過，目前傳統銀行的轉變才能形成當前的商業銀行，因此對于銀行中所產生的資本約束的工作現在還沒有形成良好的秩序，并且在日常的業務操作中，更是沒有進行有效的普及，也沒有對銀行面臨的風險進行全面的考量。我國商業銀行發展至這一局面還有一個重要的原因，就是因為在銀行的日常業務以及利潤較高的業務就是銀行貸款的業務，這就導致了我國大部分的商業銀行，將工作的精力放在貸款業務的市場拓展中，主要是存貸的業務較多，這也就直接的影響到了針對經濟資本約束的開拓精力。我們結合國際中較為發達國家的成功銀行運營管理中可以看出，在銀行進行資本約束的過程中，是保證銀行可以進行穩健發展的重要因素。

（二）商業銀行的風險管理

對于商業銀行的風險管理，其最核心的要素就是使得整個企業可以健康穩定的發展。也就是說在商業銀行資本對于當前企業資本管理中存在的風險，一般情況下是從銀行自身的量化角度進行的，通過次來找出銀行資產所占有的比例值和質量等方面來降低當前銀行所在的風險。

在監管部門進行監管時，商業銀行最低的行業要求就是滿足最基本的監管目標。被國際金融形式的影響，國際中統一使用的都是巴塞爾協議中提到的資本充足率不低于8%的基本目標。在商業銀行進行實際的運營過程中，有幾個重要的因素會影響到銀行的效益，這幾個因素就是在操作的隱含的風險以及信用和市場中可能會出現的風險。這也就標明了我國商業銀行在進行測度資本預計風險彌補能力時，需要將這幾個因素納入到考量的范圍之中，以及在內部評級法計量中找出相應的測量工具。

（三）資本管理與風險控制的關系

資本是企業中必不可少的經濟資源，可以幫助企業實現資本效益的目標。在企業中不能提高其資本發展速率的資本，在企業中就是沒有效益的限制資金。實現資本效益最大化就是商業銀行運營的目標，也是商業三性經營中的盈利性質，對于流動性的實現以及安全性質就是風險控制的主要目標。目前對于銀行號的資本管理所表現的形式，主要從以下幾個方面進行，首先是，整個商業銀行在經營的過程中所產生的盈利能力。第二是目前商業銀行中對于風險控制的抵御能力。最后是目前商業銀行的盈利能力，在這個過程中資本收益率代表了整個商業銀行的盈利風險。商業銀行要想很好的控制銀行的經營業績。就必須保證整個整個銀行的經營業績風險控制，只有建立起完整的經營業務風險指數，才能更好的來控制當前銀行所攢在的風險，從而確定起資本計量中的有效值。

二、商業銀行經濟資本管理分析

在商業銀行的日常運營中，從市場風險的控制角度來看，有充足的資本對運營的損失進行彌補以及計提資產損失的階段，在市場中就可以判斷該家商業銀行的抵御風險能力比較強。在市場競爭中，最主要的就是商業銀行經營風險抵抗能力的關鍵資本是對計量數據進行計算后的經濟資本。

經濟資本商業銀行對分支機構資本充足率的掌控，就是商業銀行對經濟資本管理的重要成果。在監管單位對商業銀行的監管中，商業銀行為了達到其基本要求，就需要經過有效的控制去進行分支機構的業務，保障資本充足率維持穩定，保持資本充足率穩定發展。不過，在商業銀行的實際運行中可以看出，總分式的經營方式是商業銀行大部分的經營模式。但經濟資本可以在整個銀行風險中要充分的按照銀行所特有的機構以及產品來進行控制，這樣可以很好的為當前企業所特有的資本結構的使用狀來達到預期的控制效應。

目前在我國的商業銀行中，對于整個銀行的經營績效以及其經營成本是銀行非常重視的一個方法。運用這種方法可以很好的得到資本的回報，以此達到企業運營資本效應。對于商業銀行中進行業務優化的過程中，要通過整個資本的回報效率來進行政策的制定，只有這樣才能從基礎進行，以此來實現整個商業銀行的經營目標，從而保證商業銀行在進行資本配置效率的最大化，從而保證商業銀行可以穩健的安全的進行發展，但是對于部分分支結構的構建則要通過銀行強制性的定向考核來進行。對于目前整個商業銀行的業務設計體系來分析，其整個資源配置就是讓整個銀行中的業務導向資源進行發展，從而確保其核心理念的資源配置，這也是我國目前商業銀行發展過程中所特有的特色。商業銀行總行是要對于整個分支中支線，以及銀行分支結構所特有的資源本色來進行計劃的制定的，只有這樣才能更好的從銀行的指標以及其經濟資本和計劃中進行，以此來保證整個商業銀行中的資本約束機制所處于的核心地位，在對信用業務考核的過程中，還可以簡介的幫助企業將旗下分支的業務發展以及管理和風險操控方面的能力進行提升，也就是說根據經濟基本的管理模式進行資源的重新配置，這樣可以保障商業銀行的業務發展更加的平穩，也能全面的發展銀行中的管理能力，進而提升銀行的競爭力，不斷發揮自身的優勢。

三、商業銀行經濟資本管理的基本作用分析

從風險的角度考量的角度中對資本進行定義就是經濟資本，以此，對于當前商業銀行的資本管理最為重要的就是風險控制問題。經濟資本的合理以及適度增長幫助其監管和資本相互協調是經濟資本管理的主要目標，不過還需要注意經濟資本回報率水平的提高。其次，對經濟資本的增長速率進行控制，幫助經濟效益提升是現階段中我國銀行進行資本管理的主要目標。

我國商業銀行現在主要的管理方式就是經濟資本管理，這也是國際中較有科學依據對企業面臨風險進行控制以及資本管理的方式。這種方式在商業銀行中的運用給銀行帶來了以下幾個方面的作用。

1.可以幫助商業銀行中的資本充足率優化。我國的銀監會對國內商業銀行的資本充足率監管進行了加強，創建了運營經濟資本管理在商業銀行中構建的“資本約束”機制，目的就是為了可以幫助商業銀行中的風險資產增長管控并及時的進行疏導，減小資產增長較快會帶來的負面影響，保障風險和資本在增長的階段中相互協調化發展。

2.可以幫助我國的商業銀行進行業務板塊優化。在現階段所實行的區域結構以及顧客與產品、收入結構等方面進行相應的經濟資本結構的優化管理，提高優化業務結構的力度。

3.可以及時的幫助運營的業務規避風險。在銀行的信貸業務不斷發展中，信貸資產是該業務的主要風險點。在進行業務的風險管控中，比信貸計劃管理更加具有科技含量的就是經濟資本管理，這項管理在操作中更加的直觀方便。結合積極資本的內容，可以看到經濟資本的風險所映射出的經濟資本管理本質就是風險管理。構建經濟資本分配制度也就是構建了一個了風險（增量）分配制度。

4.將風險管理機制進行提升優化。在風險的識別系統以及監督的程序進一步的提升控制后，這些內容的不斷優化，逐步加強了企業中的風險管理的體系，幫助企業提升了自身的經濟資本管理內容。經濟資本管理構成了風險管理體系，是其中的一份子，促進了我國風險管理的進程，加快我國風險管理發展的腳步。

5.幫助企業轉變現階段的規模性擴張模式，這一模式的更改可以幫助企業的發展增加穩定性。企業需要建立管理經濟的完善制度，包括對一些國際中先進的經濟資本管理制度的引入，幫助銀行在運營的過程中最大化的規避風險。及時的進行績效考核，促使行業中構建優秀的科學發展觀，減小信貸業務只向量多發展的現轉，著重與維持風險與收益平衡的增長方式。

6.可以很好的降低風險，增強績效，對于當前的經濟資本管理能力是確定其考核績效的的一種重要的管理制度，通過起內部管理制度可以很好的進行資本回報率以及增強器經濟能力。經濟資本回報是為了更好的將受益以及風險等各方面的指標進行整合，從而減少其風險與資本二者之間經濟價值體系。通過以上兩種指標的考核，可以很好的將起資本結構優化區域進行整合，從而將產品的結構、客戶自身的收入等方面來進行調整，從而將其共享價值比例得以提升，這樣可以很好的整合銀行自身存在的風險，從而提升銀行績效。

參考文獻：

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