基于灰色關聯度的俄羅斯經濟安全支撐體系研究

王軍紅

(遼寧大學 外國語學院， 遼寧 遼陽 111000)

基于灰色關聯度的俄羅斯經濟安全支撐體系研究

王軍紅

(遼寧大學 外國語學院， 遼寧 遼陽 111000)

根據俄羅斯2000—2014年間的經濟數據，運用灰色關聯分析方法對俄羅斯金融、產業和制度對國家經濟安全的影響程度進行實證分析.結果表明：俄羅斯的國家經濟安全與其金融、產業和制度之間有著密切的聯系，要維護國家經濟安全需要有穩健的金融體系、合理的產業結構、良性的制度保障；從威脅經濟安全的時間視角來看，金融體系、產業結構以及制度因素對經濟安全影響作用不同，金融問題在短期內會很快地對經濟安全產生影響，產業結構問題可以看作是經濟安全的中期問題，而制度因素是一個社會中較為持久的因素，不像金融體系以及產業結構給經濟安全帶來的影響那樣效果明顯，是經濟安全的長期問題；金融體系、產業結構和經濟制度是俄羅斯國家經濟安全的主要支撐體系，其結構的優化和創新會更好地促進俄羅斯的國家經濟安全.中俄兩國同處于經濟轉軌時期，兩國存在著許多相似的問題.關于國家經濟安全的研究，俄羅斯的經驗對于正在崛起中的中國來說，是值得借鑒的.

經濟發展；經濟安全；灰色關聯分析

冷戰結束以后，國與國之間的競爭從傳統的政治、軍事領域轉向了經濟科技領域，特別伴隨著世界經濟一體化和區域經濟集團化的到來，國家經濟安全在國家安全體系中的地位越來越突出，維護國家經濟安全上升為各國新的戰略.因受時間與空間因素的影響，各個國家在不同時期、不同歷史條件下對于經濟安全的認識與判斷不盡相同，但都有一個共識：國家經濟安全是一種狀態與能力[1]，即國家經濟秩序能夠正常運轉，國家的經濟能夠持續發展且經濟利益不受國內外諸因素的威脅與破壞的一種狀態，并且國家有使自己處于這種狀態的能力.研究俄羅斯國家經濟安全，其經濟安全的支撐體系是一個重要問題.支撐體系中的金融、產業和制度指標數據對俄羅斯經濟安全影響程度，是本文研究的重點.

1 國家經濟安全支撐體系

為了保證國家經濟安全目標的實現，要有保障經濟安全的支撐體系，也就是說，需要有穩健的金融體系、合理的產業結構、良性的制度保障.從威脅經濟安全的時間視角分析，金融體系、產業結構以及制度因素在經濟安全中的地位和作用不同,金融體系對經濟安全的影響是短期的；產業結構對經濟安全的影響是中期的；制度因素對經濟安全的影響是長期的.

金融體系是國家經濟的血脈.國家金融發展應該保持穩定、良性、健康發展；提高防范金融風險的能力，保證金融主權不受破壞.金融體系之所以被納入國家經濟安全的支撐體系，是因為在發達的市場經濟中，幾乎所有經濟主體都通過金融體系發生著這樣那樣的聯系，甚至是相互作用.金融體系能否健康、穩定的運行，直接關系到國家和人民的利益，金融在經濟發展與社會穩定方面具有不可替代的作用.從政府的角度看，金融安全是經濟安全的首要考慮因素.離開金融安全，就無法保證政府的行政能力和宏觀調控能力，無法保證國民經濟持續增長，無法保證社會的穩定與發展.金融安全與國家經濟安全有著緊密的互動關系.世界經濟發展進程中出現的經濟危機，幾乎都與金融危機有著這樣或那樣的關系，或是股市、匯市、銀行擠兌，或是債市崩潰.1997年的亞洲金融危機和2008年的美國金融危機，都因為現代條件下金融的廣化和深化而誘發了全球經濟動蕩，大量的金融機構破產，甚至導致一些金融體制落后、制度不健全國家的經濟瀕臨崩潰的邊緣.兩次金融危機說明金融體系對經濟安全的影響在時間上表現為極其短暫，但后果卻是致命的.因此，越來越多的國家將金融業的良性發展視為國家經濟安全的核心.

各類產業是一國經濟系統的重要組成部分，因而產業安全也成為一國經濟安全的重要支撐部分，并且在一定程度上成為一國經濟整體安全和發展的基礎.產業結構對經濟安全的影響雖然不像金融體系那樣立竿見影，但它對經濟安全的影響隨著產業結構的缺陷而慢慢地展現出來[2]，是影響經濟安全的中期問題.一國經濟的可持續性發展，需要根據一國的實際情況進行產業結構調整與升級.這樣才能保證國家經濟利益的實現.經濟增長的過程是非均衡的，在這個增長過程存在著增長要素的邊際收益差異，這種差異引起資本和勞動在不同部門(產業)之間的轉移和流動，生產要素會從低收益部門轉向高收益部門，從而產生結構效應.政府產業政策的任務不是限制資源向新興產業的移動，而是鼓勵資源的有序流動，并設法降低調整的代價.合理的產業結構可以促進經濟增長，保證經濟穩定，而不合理的產業結構，或者說，不適應經濟發展的產業結構，就會在很大程度上抑制經濟增長，加劇經濟波動.

制度保障是影響國家經濟安全的基礎性要素.制度因素是一個社會中較為持久的因素，它不像金融體系以及產業結構給經濟安全帶來的影響那樣效果明顯，但制度因素在經濟安全中的地位是至關重要的，金融安全和產業安全在某種程度上要依靠穩定的制度保障.制度因素對經濟安全的影響在不同國家、不同的歷史時期都得到了驗證.一個國家運用什么樣的社會制度是一個國家的具體國情決定的，是主權范圍內的.制度是否符合社會發展的方向，對生產力的發展起著重要的作用.經濟增長離不開科學技術的進步和組織管理能力的提升，組織管理在很大程度上是制度創新.合理有效的制度安排可以提高國家維護經濟安全的能力，否則可能對國家經濟安全帶來風險經濟的安全.

2 灰色關聯分析的理論原理

灰色關聯度模型是一種以灰色關聯度分析方法為主的數學模型，是對動態變化過程中發展態勢的量化分析.其分析結果得到的是一種度量，用以研究系統中各因素隨條件變化趨勢的一致性程度，這就是灰色關聯度.如果變化趨勢的耦合性程度較高，則認為各個因素相互關聯度就較高，反之，如果變化趨勢一致性程度較低，則認為不同因素之間的關聯度也就較低.這種分析方法適合于動態模型的分析研究，可以較好地反映出時間序列中數值本身隨時間變化的變化趨勢.由于這種方法注重的是分析數值本身，而對于數據的多少要求不是很嚴格，適合分析數據容量不高的動態系統模型.把俄羅斯經濟安全的支撐因素即金融、產業及制度的相關數據植入灰色關聯度模型之中[3].

使用灰色模型進行分析研究，首先要依據原始數據計算各參數間的關聯系數，再通過所得系數來計算各因素間的關聯度.

2.1 關聯系數

關聯系數的計算公式可以表示為

(1)

其中，r(X0(k),Xi(k))是X0與Xi在k時點的關聯系數，通常0

2.2 關聯度

按照事先收集統計得到的原始數據得到的關聯系數由于結果分散，還需要將相應的關聯系數做集中處理，得到關聯度，關聯度的大小用以判斷各因素間的關聯程度.關聯度的計算公式為

(2)

3 支撐體系與經濟安全相關性研究

將俄羅斯金融、產業、制度及國家經濟安全進行量化，利用MATLAB軟件運用灰度模型來測度金融、產業、制度與俄羅斯國家經濟安全的相關性.選用2000—2014年間俄羅斯金融、產業以及制度方面的相關的統計數據進行測算，目的在于分析經濟安全支撐體系對經濟安全的影響程度.

3.1 模型建立

經濟發展對于任何國家來說都十分重要，國家經濟不發展，國家的經濟安全也就無從談起.經濟總量增長是國家經濟安全的首要目標之一，本文以國內生產總值(GDP)作為經濟安全的衡量指標，金融市場劃分為資本市場和貨幣市場，股票市場是俄羅斯資本市場中發展最快的板塊，文中選擇股票市場總值作為資本市場衡量指標，貨幣市場則以廣義貨幣供應量M2與GDP的比值反映的是金融機構能夠提供的流動性能力.產業結構的衡量則選用三次產業在GDP中的占比.對于制度變遷的量化，本文將產權非國有化率、對外開放度以及資金市場化率3個指標合成為制度變遷指標，具體方法步驟如下：

產權非國有化=1-國有企業產值/工業總產值.

選擇這項指數是為了反映制度的變遷過程中市場化導向的作用.

對外開放度=(進出口總額+外資總額)/GDP.

引進外資對一個經濟體的經濟增長、國際收支平衡、結構提升等方面帶來宏觀經濟效應，即充實了國內資金，也帶來了先進的技術并提高了人力資本的素質.在本文，將對外開放度的指標定義為外國投資總額和進出口總額的總和占GDP的比重.

資金市場化率=1-地方財政收入/GDP.

這項指標的高低反映了市場化程度.如果該指標值越高，表明政府對資金的可支配能力越弱，該經濟體的市場化程度越高.

衡量制度變遷的指標則是由上述3個因子加權合成而得，賦予權重分別是：產權非國有化為0.35，對外開放度為0.35，資金市場化率為0.30，合成結果見表1.

表1 制度合成指標

3.2 數據準備

表2中，俄羅斯歷年的GDP為參考序列X0，股票交易總額占GDP的比重X1與M2相對于GDP的占比X2為比較數列，三產占GDP的比例X3,X4,X5，制度合成指標X6.

表2 2000—2014年關聯度相關各指標原始數據

數據來源：根據http://www.worldbank.org.cn/、俄羅斯股票交易系統網站、俄羅斯中央銀行網站，http://www.cbr.ru/、世界銀行、俄羅斯國家統計局數據計算所得

3.3 關聯度分析

3.3.1 無量綱化處理 為了消除量綱的影響，本文采用初值法對數據首先進行無量綱化處理，即每一個數列除以該數列的第一個數，得結果如表3所示.

表3 對各指標無量綱化處理結果

3.3.2 計算關聯系數及關聯度 運用灰色關聯系數的運算公式

計算各個比較序列與參考序列的關聯系數，得到結果如表4所示.

表4 關聯系數表

表5 關聯度

4 結論分析

根據計算的結果，總體上可以看出，每個參考數列指標與俄羅斯GDP的關聯系數值都比較大，關聯的程度都比較高，說明金融、產業與制度對于俄羅斯經濟安全的影響是顯著的.六個指標與經濟安全的關聯度由強到弱排序依次為股票市場、資本市場、第三產業、制度變遷、第二產業、第一產業.

股票市場的興衰可以看作國民經濟發展的晴雨表，是宏觀經濟的直接反映.股票市場的運行情況是由實體經濟的發展決定的.股市晴雨表基本上體現了宏觀經濟的運行情況.股票市場的良性發展可以促進經濟發展，經濟運行平穩也能促進股票市場的穩定，為一國維護經濟安全提供重要支撐[4].

分析過程中可見，2000—2007年間，俄羅斯宏觀經濟形勢趨好，股票市場規模飛速增長，這得利于很多因素.國際油價的快速上升，使得俄羅斯經濟形勢大為改善、金融形勢穩定、企業投資需求旺盛，迫切需要長期資金，將在股票市場上市作為發展融資的重要渠道.其次，俄羅斯民眾的收入水平不斷提高，居民個人行為追求收入最大化，紛紛入市交易，這也促進了股票市場的活躍和繁榮.另外，俄羅斯金融市場監管機關通過立法和行政措施，規范市場交易，培育新的交易主體，為股票市場的發展提供了制度保障.

2008年金融危機嚴重影響了俄羅斯股市.由于外資撤離，石油價格下跌，以及俄羅斯公司無力償還債務等原因，俄羅斯的股票交易總額與GDP的占比大幅度地由58.05%降至33.85%.這次金融危機暴露出俄羅斯股票市場發展還不成熟.盡管2005年以后俄羅斯股票市場不再只集中于能源領域，但采掘業、電力、黑色金屬和有色金屬冶金、通信和金融類股占股票總市值的94%，其中，石油、天然氣和煤炭開采工業的比例過半，并且這種格局一直沒有改變.另外，大的上市公司市值所占比例都過高[5].

計算得出，廣義貨幣M2與GDP相關程度為0.743 9，貨幣供給是通過相應的傳導而不是直接對經濟增長起作用.并且其影響也不是絕對的，貨幣供給的變動在相應條件下可能只會引起物價水平的變化.但在一般情況下，社會的經濟產出會隨著貨幣供給的增加而增加.短期，貨幣供給發生變動，會影響到價格，進而對社會的經濟利益和產業結構產生調整作用，從而進一步地刺激就業，增加社會總產出，對經濟產生顯著的影響.但長期來看，針對不同的經濟環境，貨幣政策調控手段應有所側重.當貨幣供給不能滿足貨幣需求時，貨幣供應量傳導機制順暢，針對可變的貨幣需求來調整貨幣供給的手法是行之有效的，貨幣供應量與經濟增長的關系也是明確的.當貨幣供應已經比較充足的時候，貨幣供應量對實體經濟的傳導可能并不順暢，貨幣供應量與實體經濟的關系可能弱化，這種情況下對貨幣需求的調控才能夠對經濟產生實際影響.所以，僅僅根據貨幣供應量來評價貨幣政策對經濟增長的影響是片面的，應該結合不同的經濟環境，考慮貨幣政策的側重點，綜合地從貨幣供應、需求管理等角度全面看待貨幣政策.

由于金融體系本身具有不穩定性，一旦資本市場發生急劇變化，就會快速地傳播而波及金融市場，從而觸動國家經濟安全，因此短期經濟安全中最嚴重的威脅是金融危機.

從所列數據中可以看出俄羅斯經濟在不斷地調整和發展，產業結構得以優化，表現為：第三產業迅速發展，第一、二產業比重下降，且第一產業比重的下降最為明顯.產業結構有了良性調整，從三產的產值中也能夠看出俄羅斯產業結構正逐漸走向高級化，依次更替著就業比率和三產的產值.

對經濟安全的量化觀察不能只停留在總量水平，還要考慮產業內部結構與變化.關聯度分析結果，第三產業占比這一項指標與經濟安全的關聯度排在第三位，但不能忽略第三產業的快速發展主要是在金融信貸、服務貿易等綜合體市場服務經濟的快速增長，而文、教、科、衛等行業卻發展緩慢甚至于衰退，產業的內部結構嚴重失衡.一產與二產與經濟發展的相關程度為0.609 9和0.617 4，居于后兩位.這是因為俄羅斯產業結構中重視重工業輕視輕工業，經濟高度依賴于能源和原材料的特征并沒有扭轉，而轉變增長方式，優化產業結構、提高生產率和產業競爭力、發展新產業不是一蹴而就的，會受資源、環境、制度等眾多因素的制約，是國家經濟安全中長期的問題.這種發展模式的不平衡在所難免，而且一旦有問題發生，危機就會擴散并威脅到國家經濟安全.

經濟系統不是一個完全獨立而封閉的系統，會受到其他系統的影響.在分析中，制度合成指標與經濟安全的關聯度大小比較顯著，這主要是因為在制度的合成中，選取實際利用外資額等作為參考指標，外資是影響股票市場態勢的主要因素，通過對股票與經濟安全關聯度的分析，可知因此計算得到的制度與經濟安全之間關聯系數與關聯度的計算值都偏高，制度中還包含文化、創新等因素，它們難以量化并且是社會中較為持久的因素，不像金融與技術那樣容易發生變化，它們即使發生變化往往也與歷史條件有關.所以，實際上制度因素對于國家經濟安全來說，是一個需要長期關注的問題[6].

5 對中國的啟示

中俄兩國同處于經濟轉軌時期，盡管步驟快慢不同，但是方向是一致的，兩國存在著許多相似的問題.對于國家經濟安全的研究.俄羅斯的經驗，對于正在崛起中的中國來說，是值得借鑒的.

第一，對國際資本的利用與監控.經濟全球化不僅給各國帶來機遇，同時也使各國面臨著風險.經濟轉型國家為了獲得本國安全的發展，都努力地在尋找經濟發展與經濟安全、經濟全球化與經濟安全之間的平衡點.金融資本的流動數量和速度的空前規模加大了全球經濟和金融體系的風險，同時，現行的不合理的國際金融體制對轉型國家的經濟安全帶來嚴重威脅在轉型的過程中，國家會面臨不少的困難，轉型國家免受經濟安全風險必須正確把握策略[7].

第二，注重支柱產業與科技創新.國家經濟安全與國家綜合國力息息相關.經濟實力是國家經濟安全的基礎.經濟的生存力、競爭力和控制力是一個國家經濟實力的真正體現.把引進與創新密切結合，不斷發展本國經濟的主導產業和支柱產業，不斷提高國家和企業的競爭力.

第三，完善國家宏觀調控體系，保證國家對經濟和社會發展的關鍵性作用，保證國家在世界經濟全球化中的應有地位.政府的職能作用主要是宏觀調控和制度設計.政府的頂層設計是后發國家經濟社會發展的關鍵.市場調節，政府調控，防范經濟和金融風險，真正維護國家經濟安全.

[1] 雷家骕.國家經濟安全：理論與分析方法[M].北京：清華大學出版社，2011：3-4.

[2] 雷家骕.林苞，王藝霞.多重背景下的中國經濟安全問題[M].北京：機械工業出版社，2012：33-42.

[3] 鄧聚龍.灰色系統的基本方法[M].武漢：華中理工大學出版社,1987:50-60.

[4] 劉軍梅．俄羅斯金融制度的變遷[J]．復旦學報(社會科學版)，2003(2)：93-99.

[5] 劉軍梅.全球金融危機對俄羅斯的影響:傳導機制與應對措施[J].世界經濟情況，2009(1):4-11.

[6] 張迎春，姜建斌.制度變遷的方式與中國經濟體制轉軌的選擇[J].遼寧師范大學學報(社會科學版)，2000，23(6)：18-20.

[7] 盧永明.國際金融危機對中國經濟的影響及對策研究[J].遼寧師范大學學報(社會科學版)，2009,32(5)：41-44.

學術論文中量和單位的用法與規定

《遼寧師范大學學報(自然科學版)》量和單位的用法執行GB 3100～3102有關量和單位的規定：

(1)量的符號一般為單個拉丁字母或希臘字母，并一律采用斜體(pH例外).為區別不同情況，可在量符號的右側上、下方用上、下標標識.其中以量符號和代表變動性數字的字母作角標時用斜體，其他角標(包括數字)用正體.

(2)在表達量值時，在公式、圖、表和文字敘述中，一律使用單位的國際符號，且無例外地用正體.單位符號與數值間要空出1/4個字長.

(3)不許對單位符號進行修飾，如加縮寫點、下標、復數形式，或在組合單位符號中插入化學元素符號等說明性記號，等等.

(4)圖、表中用符號表示數值的量和單位時，應采用量與單位相比的形式，如m/kg,cB/(mol·L-1).

(5)指數、對數和三角函數中的變量等，都是數、數值或量的無量綱組合，如exp(W/kT),lg(p/kPa),sin(wt).

(6)不能把ppm,ppb等縮寫字作單位使用.

(7)詞頭不得單獨或重疊使用，如μm(微米),不用μ(微);pF(皮法),不用，μμF(微微法).

(8)組合單位的分母中一般不用詞頭.如kJ/mol不能寫成J/mmol.

Russian national economic security support system research based on grey relational analysis

WANGJunhong

(School of Foreign Languages, Liaoning University， Liaoyang 111000， China)

This paper, based on the economic data in Russia between 2000 and 2014,discusses empirically the impact of the Russian finance, industry and system on national economic security through Grey Relational Analysis.The results shows that they are closely related, inorder to safeguard national economic security system, they need a sound financial system, reasonable industrial structure and benign system security; The role of the financial system, industrial structure and institutional factors impact on the economy safety are difficult of time and threatening the economic security. Financial problems will soon have an impact on the economic security in the short term, the problem of industrial structure can be regarded as mid-term problems of economic security, and institutional factors are more lasting factors in a society. Institutional factors as a more lasting social factors, unlike the financial system and industrial structure which have significant effeets on economic security, is a long-term economic security issues. Financial system, industrial structure and economic system are mainly supporting the Russian national economic security. The optimization and innovation of the structure will promote the national economic security of Russia.China and Russia are in the economic transition period, so there are many similar problems between the two countries.For the national economic security research, it is worth learning from Russia’s experiences for the rising China.

economic development;economic security;Grey Relational Analysis

2016-09-20 作者簡介：王軍紅(1973-)，女，遼寧遼陽人，遼寧大學副教授，博士研究生.E-mail：416246315@qq.com

1000-1735(2017)01-0118-08

10.11679/lsxblk2017010118

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