后金融危機(jī)時(shí)代我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的新對策研究

張林

摘 要：在全球經(jīng)濟(jì)一體化越來越明顯的今天，金融危機(jī)帶來的風(fēng)險(xiǎn)對于我國的影響將愈加突顯。對于我國商業(yè)銀行來說，雖然2008年美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)造成巨大影響，但全球化進(jìn)程和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策均可能使商業(yè)銀行面對巨大的風(fēng)險(xiǎn)，尤其體現(xiàn)在信貸業(yè)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)，也就使得研究信貸風(fēng)險(xiǎn)管理新對策顯得尤為重要。本文首先分析后金融時(shí)代商業(yè)銀行面臨的新的信貸風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)而指出我國商業(yè)銀行當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題并提出了相應(yīng)的應(yīng)對辦法。

關(guān)鍵詞：后金融危機(jī)；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)管理；對策

在后金融危機(jī)時(shí)代，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的瞬息萬變以及我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整帶來的不確定性，商業(yè)銀行在自身業(yè)務(wù)開展，尤其是在信貸業(yè)務(wù)開展時(shí)，首要面對和必然要解決的就是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對問題。面對新的金融時(shí)代，基于當(dāng)前我國的市場情況，提出一套針對信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的新對策，是有著極為重要的現(xiàn)實(shí)價(jià)值和長遠(yuǎn)意義的。

1 后金融危機(jī)時(shí)代商業(yè)銀行面臨的新的信貸風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷增加

從大的經(jīng)濟(jì)背景里看，我國未受到2008年世界金融危機(jī)的巨大沖擊，而是順勢而上通過適當(dāng)?shù)呢泿艑捤烧邔?shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的高速增長。而相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)增長很大部分是建立在投資和房地產(chǎn)行業(yè)的基礎(chǔ)之上的，對于相應(yīng)行業(yè)的依賴程度過高，也就使得商業(yè)銀行行業(yè)整體的信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中，風(fēng)險(xiǎn)性過強(qiáng)。同時(shí)，近年來，我國商業(yè)銀行的信貸大部分集中在制造業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力燃?xì)狻⑺纳a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)等五大行業(yè)，間接融資規(guī)模普遍過大，也就使得商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制上的能力不足，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很難得到轉(zhuǎn)移和分散[1]。

（2）中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)增加

為支持我國中小企業(yè)的崛起和發(fā)展，國家政府出臺(tái)了相關(guān)的政策措施，支持并鼓勵(lì)中小企業(yè)在商業(yè)銀行獲得信貸資金，商業(yè)銀行對于中小企業(yè)的信貸規(guī)模得到顯著提升。而中小企業(yè)自身的特點(diǎn)包括企業(yè)規(guī)模小、有形資產(chǎn)較少變現(xiàn)較困難、發(fā)展實(shí)力不強(qiáng)等，使得商業(yè)銀行在面對無法償還信貸資金的企業(yè)時(shí)無法實(shí)現(xiàn)資金的有效回收，如果市場環(huán)境或宏觀經(jīng)濟(jì)政策出現(xiàn)相應(yīng)變動(dòng)，很容易影響到商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管控上的實(shí)際能力[2]。中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)增加，給商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的問題和挑戰(zhàn)。

2 我國商業(yè)銀行當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題

（1）缺乏現(xiàn)代科學(xué)為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法

隨著大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法上也應(yīng)當(dāng)不斷進(jìn)行創(chuàng)新和變革，在傳統(tǒng)的管理方法基礎(chǔ)上不斷進(jìn)行科學(xué)化探索，提出新的管理機(jī)制和管理手段。而實(shí)際情況是，許多商業(yè)銀行仍然停留在傳統(tǒng)式的管理方法基礎(chǔ)上，采用定性分析方法，逐步過渡到定量分析方法，但并未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展[3]。其風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制沒有定量分析模型，信用風(fēng)險(xiǎn)分析也多采用傳統(tǒng)式的比例分析，未能很好的實(shí)現(xiàn)量化處理和測量。同時(shí)，在面對銀行關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的處罰機(jī)制時(shí)，審貸人員并未從銀行本身的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)處罰，未能認(rèn)識(shí)到信貸風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)從大局出發(fā)完成風(fēng)險(xiǎn)的有效經(jīng)營，而只片面地選擇回避，風(fēng)險(xiǎn)管理效果不佳。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)和管理體制仍有待改進(jìn)

商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面需要一個(gè)嚴(yán)密而完善的管理組織結(jié)構(gòu)和管理體制，通過相互配合的職能部門以及完美制衡的管理關(guān)系實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。而實(shí)際情況是，許多商業(yè)銀行并未建立起完善的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)，無論是縱向管理鏈條還是橫向制衡關(guān)系均存在諸多缺陷和不足?？v向方面，管理鏈條過程，中間傳遞環(huán)節(jié)過多，涉及到的人員和程序環(huán)節(jié)包括客戶經(jīng)理、貸后管理人員、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、分管業(yè)務(wù)行長和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，嚴(yán)重影響風(fēng)險(xiǎn)管理的準(zhǔn)確性和靈活性；橫向方面，部門之間的職能劃分不清，業(yè)務(wù)部門和信貸風(fēng)險(xiǎn)控制之間相互混淆，很容易造成風(fēng)險(xiǎn)管理上獨(dú)立性和集中性的不足。

（3）信貸審批的獨(dú)立性和專業(yè)性尚未得到保證

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)之一即信貸審批，其是對信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和規(guī)避的首要屏障，而信貸審批獨(dú)立性是否能得到保證很大程度決定了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的效果好壞。我國商業(yè)銀行目前的信貸審批由多方管理，除了貸款審查委員會(huì)之外，銀行的業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門均是貸審會(huì)成員，均能夠決定信貸審批的結(jié)果。這樣一來，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制和信貸業(yè)務(wù)營銷之間缺乏獨(dú)立性，審批的結(jié)果往往是折衷化的，貸后管理難度大大增加[4]。同時(shí)，貸審會(huì)的信貸審批負(fù)責(zé)項(xiàng)目眾多，且審議程序多有相似，很難保證信貸審批的針對性和專業(yè)性，其在信貸風(fēng)險(xiǎn)管控上的敏感性更低，信貸風(fēng)險(xiǎn)的管控效果也就進(jìn)一步變差。

3 后金融危機(jī)時(shí)代我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的新對策

（1）建立信息數(shù)據(jù)庫，強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)量化管理

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在管理方法和手段上更加注重科學(xué)化，基于統(tǒng)計(jì)分析和人工智能等現(xiàn)代科學(xué)方法開發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)測量技術(shù)能夠顯著提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的準(zhǔn)確度。西方金融界提出了多樣化的風(fēng)險(xiǎn)測量技術(shù)，通過建立數(shù)據(jù)信息模型，使得風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)量化程度大大提升。為此，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分借鑒先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法，建立屬于自身的信息數(shù)據(jù)庫，將貸款企業(yè)的信息數(shù)據(jù)錄入，并逐步開發(fā)屬于我國國情范圍以及財(cái)務(wù)制度的企業(yè)違約分析模型和破產(chǎn)預(yù)測模型，使得企業(yè)的貸款行為和違約情況、破產(chǎn)問題據(jù)能夠得到有效監(jiān)測，并能夠快速判斷和提前采取處理措施，最大限度避免銀行在信貸資產(chǎn)上出現(xiàn)損失[5]。

（2）再創(chuàng)造組織結(jié)構(gòu)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體制

完善而健全的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)是提高商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理效果的重要基礎(chǔ)。為此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)改變傳統(tǒng)而落后的管理體制模式，對自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行再創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、集中管理、垂直管理和獨(dú)立管理。一方面，應(yīng)當(dāng)架構(gòu)起以客戶為中心、專業(yè)化垂直型的組織結(jié)構(gòu)，全面鋪開對信貸風(fēng)險(xiǎn)的整體性管理；另一方面，完善垂直和橫向的管理鏈條，通過信貸業(yè)務(wù)管理部門的精簡化以及信貸操作流程的精簡化大大提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的精準(zhǔn)度和便捷性，同時(shí)以貸款決策部門對信貸審批工作進(jìn)行全權(quán)管理，明確其職責(zé)和功能，大大提高風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性和協(xié)調(diào)性。

（3）實(shí)現(xiàn)信貸審批獨(dú)立，加強(qiáng)信貸審批專業(yè)性

信貸審批獨(dú)立性和專業(yè)性得到保證，商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上就能夠突破以往信貸審批的模糊化和非嚴(yán)謹(jǐn)性，大大提高信貸審批的精細(xì)化、科學(xué)化。一方面，應(yīng)當(dāng)將業(yè)務(wù)審批和業(yè)務(wù)拓展分離開來，使得信貸審批等相關(guān)決策不受到業(yè)務(wù)拓展的影響，也能夠避免其它行政力量的直接干預(yù)，提高其獨(dú)立性和執(zhí)行力；另一方面，應(yīng)當(dāng)針對具體的信貸審批對象執(zhí)行對應(yīng)的審批方法，尤其是一些高風(fēng)險(xiǎn)好而特殊行業(yè)或產(chǎn)品的信貸審批，應(yīng)當(dāng)建立專門的專家評審團(tuán)，提高信貸審批的專業(yè)性，降低不專業(yè)帶來的決策風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過審貸管理執(zhí)行模式的轉(zhuǎn)變，使得審貸更趨行業(yè)性而非地域性，進(jìn)一步增強(qiáng)信貸審批的專業(yè)性。

4 結(jié)語

我國要想尋求經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，就需要向著國際化方向邁進(jìn)。而在面對更加龐大的市場環(huán)境以及更加不確定的風(fēng)險(xiǎn)因素，就需要在風(fēng)險(xiǎn)管理方面加強(qiáng)研究。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)之一，在后金融危機(jī)時(shí)代強(qiáng)化對信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，尤其在風(fēng)險(xiǎn)管理問題的對策方面作出深入的研究，提出最佳的解決方案，才能在保證銀行信貸業(yè)務(wù)不斷開拓的同時(shí)，最大限度減少甚至避免信貸風(fēng)險(xiǎn)造成的巨大沖擊，保證銀行信貸平穩(wěn)發(fā)展，尋求銀行更大的發(fā)展前景。

參考文獻(xiàn)

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