世界金融危機看商業銀行的風險防范

摘 要：在世界金融危機的沖擊下，暴露了我國商業銀行在風險防范上的不足。因此，為了保障我國金融系統的穩定，提高我國商業銀行風險抵御能力十分必要。文章首先分析了當前我國商業銀行風險管理面臨的挑戰，其次探討了建立商業銀行風險防范體系的具體措施，希望能為相關研究提供參考和借鑒。

關鍵詞：商業銀行；風險防范； 措施

在經濟全球化的今天，世界金融危機的影響是普遍性的，我國金融系統也不例外，由于我國商業銀行本身在風險管理上就存在不足，加之外部因素的沖擊，使得我國商業銀行面臨巨大挑戰。在此形勢下，構建我國商業銀行風險防范體系，提高其風險抵抗能力是我國金融體系面臨的重大課題。

一、當前我國商業銀行風險管理面臨的挑戰

（一）信用風險管理的挑戰

我國商業銀行面臨的第一風險即為信用風險，其主要表現為，第一，信用風險總體規模較大。不良貸款是商業銀行主要的信用風險表現形式，一直以來我國商業銀行都存在比較嚴重的不良貸款。第二，信用風險較集中。我國商業銀行貸款行業投向較集中，各地區和各行業的貸款存在明顯的不均衡，銀行貸款明顯的偏向于某個區域或某個行業。第三，新的信用風險不斷增多。經過各方面改革后的我國商業銀行，其不良貸款仍然在增長，規模不斷擴大，總體上依然無法有效控制信用風險，依然有新的信用風險在產生。

（二）市場風險管理的挑戰

我國商業銀行長期處于管制環境下，其市場風險管理水平不高，存在許多問題，主要表現為，第一，落后的利率風險管理理念。我國一直實行的是利率管制政策，使得商業銀行對利率風險的管理缺乏重視，對利率變動反應遲鈍，其利率風險管理水平滿足不了利率市場化的程度。第二，資本充足率偏低。通過國際比較，目前我國商業銀行存在偏低的資本充足率和單一的資本結構，并且補充資本金的渠道較缺乏，對風險的抵御能力不強。第三，市場風險管理分散。上存統籌資金體制是我國商業銀行依然在使用的資金管理體制，這種體制使得總行資金營運部門和各個分行都存在市場風險，給市場風險的統一管理帶來了一定的難度。第四，金融市場不夠完善。自改革開放以來，我國的金融市場獲得了較快發展和很大進步，但仍存在一些不足，如金融創新能力不足。此外，缺乏代表性的市場利率，使得商業銀行缺乏預測利率變動的參照。

（三）流動性風險管理的挑戰

我國商業銀行流動性風險主要體現在，第一，落后的管理觀念。在流動性風險管理上，我國商業銀行缺乏主動管理意識，而依賴于央行的強制執行。由于國家對銀行的信用背書，使得商業銀行缺乏對流動性風險管理的重視。第二，不合理的資產負債比例。第三，不完善的流動性風險內控系統。

二、商業銀行風險防范體系建立的措施

（一）建立風險信息數據庫

在風險還未發生時就識別風險是風險防范的核心。具有強大的處理能力的信息技術能夠有效的為我們評估和預測風險，因此建立風險信息數據庫十分重要。在建立風險信息數據庫時，不但要有充足的風險數據積累，而且還要有科學有效的能對風險進行分析的模型。當前許多商業銀行的數據并不具備很大的參考價值，主要是由于其具有較高的重復率，而且其真實性和可靠性都大打折扣。有價值的風險數據庫在我國商業銀行中普遍缺乏，造成這一問題的原因是我國商業銀行對數據的積累不夠重視，信息系統又存在多種形式，數據統計方法各異以及金融軟件開發標準不統一等。此外，我國缺乏信息系統的核心技術，其一直被少數發達國家掌握。這些因素阻礙了風險信息數據庫的構建，所以，我國商業銀行在業務中要充分利用我國自主研發的先進技術，以使數據具有更多的使用價值，起到應有的金融風險防范的作用。

（二）建立風險監控和預警機制

科學的預測和分析資產負債流動性是風險監控和預警機制建立的前提。通過分析、預測流動性的供需變化狀況，才能夠建立流動性異常變化的預警機制。警況、警情以及險警源等都是流動性風險預警的指標，通過分析預測風險預警指標，商業銀行才能對風險的發展狀況及未來趨勢進行把握和評估。同時，還需建立對流動性進行有效分析的機制。商業銀行應對流動性來源、流動性需求及流動性儲備設計進行科學的分析，以此形成流動性的定期分析機制，同時在同行中或者跨行業對分析結果進行交流，一同構建處理流動性風險的預案，從而使流動性風險防范能力得到提升。

（三）構建風險管理決策和執行系統

當前受限于我國的體制，我國的商業銀行還沒有實現市場化的產權運作，繼而導致其在風險判斷和風險管理上還未能夠充分使用市場化的手段。在風險管理策略上，控制流動性風險，實現穩健經營仍是我國商業銀行的主要發展目標，整體業務始終處于一種相對保守的發展狀態。為了在風險控制中發揮市場約束的作用，必須進一步實現產權制度的市場化。我國商業銀行目前主要還是以復制學習國外先進的風險管理方法為主，而自主研究的分析方法相對缺乏，所以，未來我國商業銀行需要根據自身風險狀況，積極自主的研究和發展適合自己的風險管理技術，通過健全的激勵機制的建立，使我國商業銀行風險研究人員充分發揮自身的研究潛力。商業銀行的風險管理具有一定的復雜性和艱難性，其是一個持續的過程。因此商業銀行應對風險管理要有充分的認識。第一，要意識到風險數據和結論是一個概率統計值，而不是一個絕對值。第二，計算出的風險數值應具備可追溯性和可比較性。初步使用風險管理技術時，風險計算數據可能存在偏差而不是那么準確，而數據計算的可追溯性使得導致風險計算不準確的原因能夠被找出，然后經過不斷地改進修正，計算結果也會越來越準確。如風險發生巨大變化，我們可以通過可比較性識別出來，從而引起更多關注，因為有很大概率會發生風險。因此，我國商業銀行應該更多的使用和執行風險管理技術，對風險管理技術的效果進行不斷地使用和調整，從而促使我國的風險管理技術越來越完善和成熟。

（四）構建風險管理系統反饋機制

一方面，我國商業銀行構建的風險管理框架應以風險為導向，以內控為手段，從而使得管理中存在的深層次矛盾得以解決；另一方面，為了對風險進行識別、評估和控制，商業銀行要有完善的組織、政策和程序。通過對各種風險因素的預防、控制和化解，從而達到趨利避害，最大化的實現股東利益。不管是何種建設方式，其風險管理體系都應該是統一的和標準化的。風險管理體系要求在控制環節實現授信業務的全覆蓋，并結合征信系統，判斷和識別各種風險。商業銀行對風險進行管理，其實就是其實現內部控制的全過程，這就包括事前控制，事中控制和事后控制。商業銀行在進行風險管理工作時，既包括宏觀層面，同時還包括微觀層面。風險管理戰略及理念的滲透是宏觀層面的具體體現，同時還表現為自上而下的風險傳遞。第一，商業銀行董事會要對風險管理戰略和目標進行明確；第二，在具體操作上應由風險管理部門制定各種指標，將目標轉化到實際工作中；第三，將目標自上而下拆解為各部門的風險管理目標。由于不同的商業銀行有不同的風險管理理念和策略，并且在不同階段同一商業銀行所使用的方法也存在一定的差異，因此需要及時落實到各個部門和人員，從而使他們與變化相適應，保證業務的正常運行。而從微觀層面來說，商業銀行的風險管理是一個自上而下的過程，從而識別、監控和報告各種具體風險。根據具體職責，銀行客戶經理對客戶的第一手資料要充分掌握，從而識別和監控具體的業務操作風險，并且可以對客戶進行分類，制定針對性的風險管控策略。

（五）構建商業銀行市場風險和信用風險管理體系

商業銀行對風險進行管理，存在比較大的難度。商業銀行存在眾多的風險要素，并且要素處于不斷變化中，實現風險的有效管控，首先離不開完善的組織結構的建立，在商業銀行內部控制中，人事控制是十分重要的部分。人事關系是否科學合理，關系著其經營模式和經營狀況是否合理合規。同時對權力進行規范和制約，對職責進行強化，對權利進行弱化，盡可能的對人才進行合理選用。其次，要全方位、全過程的管控商業銀行風險。在建設初期，可以對國外先進的風險管理經驗進行借鑒和學習，如高層分權管理和以業務為管理主線的風險管理，并將內審和外審等手段應用到日常運營過程中，達到實時監測銀行風險的目的。要全面管理商業銀行風險，一方面要對風險類型和客戶進行分類；另一方面全面的風險管理范疇必須包括不同類型業務的風險，如負債業務、中間業務等，并將其歸入統一的風險管理體系，從而能夠測量各類風險指標，管控各類風險。最后，商業銀行高層管理者應制定一套詳細的程序來操作風險監管。

三、結語

綜上所述，當前我國商業銀行在風險管理上面臨巨大挑戰，因此亟需建立完善的風險防范體系。這既是我國商業銀行自身發展的客觀要求，也是適應經濟全球化的需要，因此具有重要的現實意義。

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