加強證券期貨反洗錢可疑交易監測分析體系建設

吳正德

2017年7月1日起，中國人民銀行修訂的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號令）正式實施。證券期貨機構應按照規定自主建立可疑交易監測標準，報送可疑交易報告，并定期對交易監測標準進行評估完善。

一是以風險為導向，頂層設計，建立具有鮮明特色的證券期貨反洗錢風險管理體系。完善反洗錢風險管理制度、機制與控制體系。證券期貨機構應在反洗錢風險治理架構與控制體系建立基礎上，設立與證券期貨業務整體風險控制策略相適應的反洗錢風險控制策略，制定體現風險導向的反洗錢內控制度和控制程序。建立洗錢風險應對機制，及時處置證券期貨業務運行過程中的反洗錢風險。根據洗錢風險環境變化和風險控制需要，適時開展洗錢風險壓力測試，根據壓力測試結果及時調整反洗錢風險控制政策與策略。

建設反洗錢文化。明確反洗錢風險文化植入、評估、培訓以及考核等核心要素，提煉證券期貨業反洗錢文化理念，通過反洗錢風險管理文化傳播路徑與傳播媒介的建設，形成具有證券期貨行業特色的反洗錢價值觀念和行為準則，將反洗錢風險管理要求轉換成員工自覺行為，避免道德危機和逆向選擇。

二是以風險為導向，建立證券期貨可疑交易監測分析體系。

開展證券期貨洗錢風險評估，確立重點監測領域與重點監測對象。首先評估洗錢風險發生的重點領域和重點監測對象。證券期貨機構應結合證券期貨市場運行規律，回歸證券期貨業務本質屬性和洗錢風險發生機理，從洗錢風險固有屬性出發，綜合考慮業務性質與規模等因素，分析判斷本機構洗錢風險分布狀況，以及控制措施有效性。

重點研究分析證券期貨市場洗錢犯罪類型，設計可疑交易監測分析標準與監測指標體系。

統籌建立以客戶為中心的證券期貨資金監測分析體系。證券期貨機構在柜臺業務等核心系統中生成各類賬戶交易數據，客戶交易數據呈現多元分布趨勢。以“客戶”為唯一中心進行資金監測，可全面分析客戶在不同類型證券賬戶之間的資金流動、交易對手和異常交易行為。

三是運用現代信息技術，統籌反洗錢數據治理，提高證券期貨反洗錢資金監測分析有效性。

加強反洗錢風險數據治理。建立專門的反洗錢風險數據管理中心和首席數據負責人制度，統籌規劃反洗錢風險數據建設政策、標準，構建完整的反洗錢風險數據治理架構。通過高度集成化的數據標準和數據質量監控流程，滿足可疑交易監測分析對反洗錢數據質量的需求。

拓寬數據渠道，豐富數據來源。可通過與滬深證券交易所、期貨交易所、證券登記結算公司、期貨保證金監控中心等一線市場監督機構以及第三方存管銀行等外部機構的溝通，拓寬數據渠道。同時，利用“網絡爬蟲”等技術獲取互聯網海量原始非結構化標準數據，擴大外部數據來源，通過數據篩選和“降噪”處理，轉化為可監測分析的標準數據，提高外部數據信息的使用價值。

四是加強人工智能和大數據等現代數據分析技術在資金監測分析中的運用。應建立數據倉庫，利用人工智能技術，模擬交易場景，進行客戶畫像，結合數據挖掘與大數據分析等技術手段，對數據進行高度自動化分析，從海量、模糊的隨機數據中挖掘資金異常交易行為。

五是處理好計算機信息技術運用與人工分析關系。計算機信息技術的運用，本質上是將人工對證券期貨異常交易分析思維過程的程序化，僅僅依賴于程序化數據分析往往容易造成分析結果與真實情況相差甚遠。證券期貨機構應克服完全依賴計算機程序化監測分析的傾向，強化人機交互，提高可疑交易監測數據分析的精準度與有效性。□

（作者單位：中國人民銀行南京分行）endprint