蒙特卡洛模擬在“計量經(jīng)濟學(xué)”教學(xué)中的應(yīng)用研究

譚本艷　向古月　盛三化

[摘 要]計量經(jīng)濟學(xué)基本原理的講授一般是基于數(shù)學(xué)公式和數(shù)理推導(dǎo)來輔助理解，這不僅讓理論知識顯得晦澀難懂，也使得整個教學(xué)過程變得枯燥無味，學(xué)生在聽課過程中也容易迷失方向，從而忽略了計量經(jīng)濟學(xué)科的本質(zhì)用途和學(xué)習(xí)初衷。為此，在計量經(jīng)濟學(xué)基本原理的講授中加入相關(guān)蒙特卡洛模擬實驗不僅可以幫助學(xué)生獲得理論知識的直觀體驗和深入理解，還可以提高學(xué)生運用計量軟件的能力。文章以“統(tǒng)計檢驗勢”為例，基于EViews軟件編程，詳細說明蒙特卡洛模擬在“計量經(jīng)濟學(xué)”教學(xué)中的應(yīng)用。

[關(guān)鍵詞]蒙特卡洛模擬；計量經(jīng)濟學(xué)；遺漏變量；檢驗勢

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.03.222

蒙特卡洛模擬（Monte Carlo）主要應(yīng)用于輔助理解計量模型參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質(zhì)，即從已知或給定總體中，反復(fù)生成隨機樣本，并計算參數(shù)估計量和統(tǒng)計量，進而研究其分布特征的方法。為了有效解決教學(xué)過程中出現(xiàn)的上述問題，筆者嘗試在課程講授中略去對基本概念、定理和性質(zhì)的枯燥數(shù)理證明，轉(zhuǎn)而基于Matlab、EViews和Stata等計量軟件平臺來設(shè)計蒙特卡洛模擬實驗，編寫能夠生動形象地揭示課本知識的程序來輔助學(xué)生理解。由于篇幅有限，本文以“統(tǒng)計檢驗勢”為例，基于EViews軟件編程來設(shè)計蒙特卡洛模擬實驗。

1 應(yīng)用蒙特卡洛模擬理解檢驗勢的基本概念和影響因素

1.1 檢驗勢的基本內(nèi)涵

所謂假設(shè)檢驗是基于反證法的思想并依據(jù)樣本統(tǒng)計量作出的統(tǒng)計推斷。然而，統(tǒng)計推斷結(jié)論并不是完全的，有時也有可能犯錯誤，錯誤分為兩類：第一類錯誤（typeⅠerror），拒絕了實際上成立的H0，即錯誤地判為有差別，被稱為棄真錯誤；……