相關(guān)性分析在油田投資項(xiàng)目指標(biāo)優(yōu)選中的應(yīng)用

李照

摘要：根據(jù)油田投資項(xiàng)目的排隊(duì)優(yōu)選機(jī)制，通過(guò)皮爾遜相關(guān)系數(shù)對(duì)油田投資決策指標(biāo)進(jìn)行量化分析，篩選高相關(guān)性的評(píng)價(jià)指標(biāo)，避免同類(lèi)型指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目排隊(duì)優(yōu)選結(jié)果的疊加影響，確保項(xiàng)目排隊(duì)的合理性，提升油田投資決策的科學(xué)性。

關(guān)鍵詞：相關(guān)性分析；油田；投資項(xiàng)目；排隊(duì)優(yōu)選

中圖分類(lèi)號(hào)：TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009-3044（2018）02-0226-02

在低油價(jià)、新常態(tài)的雙重影響下，國(guó)內(nèi)油田企業(yè)都面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，科學(xué)、精細(xì)的投資管理是目前油田企業(yè)降本增效的關(guān)鍵所在。投資項(xiàng)目?jī)?yōu)選是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接決定了企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向和長(zhǎng)期效益。如何根據(jù)不同類(lèi)型投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以科學(xué)方式計(jì)算出項(xiàng)目的綜合得分情況，并實(shí)現(xiàn)排隊(duì)優(yōu)選，成為投資管理部門(mén)的重要課題。

然而，在各類(lèi)投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)里，部分指標(biāo)間存在較高的相關(guān)性。這些由于存在精確相關(guān)關(guān)系或高度相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)，會(huì)使模型估計(jì)失真或難以估計(jì)準(zhǔn)確，對(duì)項(xiàng)目綜合得分產(chǎn)生了一定的偏差和影響。為合理甄別指標(biāo)，剔除指標(biāo)共線(xiàn)性的影響，需要對(duì)投資項(xiàng)目的各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行兩兩相關(guān)性分析，最終得到一個(gè)可以全面、均衡地反應(yīng)投資項(xiàng)目情況的指標(biāo)體系。

1 相關(guān)性分析定義

相關(guān)性分析是研究現(xiàn)象之間是否存在某種依存關(guān)系，并對(duì)具體有依存關(guān)系的現(xiàn)象，具體分析其相關(guān)性以及相關(guān)程度，是研究隨機(jī)變量之間的相關(guān)性的一種常見(jiàn)的定量統(tǒng)計(jì)分析方法。相關(guān)性分析的一些常用術(shù)語(yǔ)如下：

（1） 線(xiàn)性相關(guān)：這是最簡(jiǎn)單的一種情況，兩因素呈線(xiàn)性共同增大，或者呈線(xiàn)性逆向變化的情況。

（2） 曲線(xiàn)相關(guān)：兩變量存在相關(guān)趨勢(shì)，但并非線(xiàn)性，而是呈各種可能的曲線(xiàn)趨勢(shì)。此時(shí)若直接進(jìn)行直線(xiàn)相關(guān)分析，則有可能得出無(wú)相關(guān)性的結(jié)論。

（3） 正相關(guān)與負(fù)相關(guān)：正按照兩變量之間的變化趨勢(shì)，如果A變量增加時(shí)，B變量也增加，則稱(chēng)為正相關(guān)，如A變量增加時(shí)，B變量減小，則稱(chēng)為負(fù)相關(guān)。

（4） 完全相關(guān)：兩變量的相關(guān)程度達(dá)到了合二為一的程度，當(dāng)?shù)弥猉變量取值時(shí)，就可以準(zhǔn)確推算出Y變量的取值，又可分為完全正相關(guān)和完全負(fù)相關(guān)兩種。

在油田投資項(xiàng)目指標(biāo)的相關(guān)性分析中，將樣本中的所有指標(biāo)進(jìn)行兩兩相關(guān)性分析，看其是否存在一定的相關(guān)性，以及正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，并通過(guò)相關(guān)系數(shù)研究其相關(guān)程度的大小。

2 相關(guān)系數(shù)

測(cè)量相關(guān)程度的相關(guān)系數(shù)有很多，大部分關(guān)聯(lián)強(qiáng)度參數(shù)的取值范圍在0～1之間，0代表完全不相關(guān)，1代表完全相關(guān)。對(duì)于反映定序變量或連續(xù)變量間關(guān)聯(lián)程度的參數(shù)，其取值范圍則在-1到1之間，絕對(duì)值代表相關(guān)程度，而符號(hào)則代表是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)。

此次研究采用積差相關(guān)系數(shù)，又稱(chēng)為Pearson（皮爾遜）相關(guān)系數(shù)，來(lái)表示其相關(guān)性的大小，當(dāng)兩個(gè)變量在散點(diǎn)圖上的散點(diǎn)呈現(xiàn)直線(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，就可以認(rèn)為兩者存在簡(jiǎn)單相關(guān)趨勢(shì)，也稱(chēng)為線(xiàn)性相關(guān)趨勢(shì)。Pearson相關(guān)系數(shù)，也稱(chēng)為積差相關(guān)系數(shù)就是目前人們定量地描述線(xiàn)性相關(guān)程度高低的一個(gè)常用指標(biāo)。

相關(guān)系數(shù)r—（皮爾遜相關(guān)系數(shù)）

︱r︱值越接近于1，相關(guān)程度越高，其絕對(duì)值可以比較不同現(xiàn)象相關(guān)程度的高低。

0.0<︱r︱≤0.3 微弱相關(guān)

0.3<︱r︱≤0.5 低度相關(guān)

0.5<︱r︱≤0.8 明顯相關(guān)

0.8<︱r︱≤1.0 高度相關(guān)

任何一種統(tǒng)計(jì)方法都是有其適用條件的，對(duì)統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用的好壞和正確在于針對(duì)數(shù)據(jù)是否采用了特征靈活運(yùn)用正確的統(tǒng)計(jì)方法。在相關(guān)性分析中，我們首先要考慮的就是兩個(gè)變量是否可能存在相關(guān)關(guān)系，如果得到了肯定的結(jié)論，那么才能進(jìn)行下一步的定量分析。

（1） Pearson相關(guān)系數(shù)適用于大部分線(xiàn)性相關(guān)的情形，對(duì)于曲線(xiàn)相關(guān)等更為復(fù)雜的情形，積差相關(guān)系數(shù)的大小并不能代表其相關(guān)性的強(qiáng)弱。

（2） 樣本中存在的極端值對(duì)Pearson相關(guān)系數(shù)的計(jì)算影響極大，因此要慎重考慮和處理，必要時(shí)可以將其剔除，或者進(jìn)行變量間轉(zhuǎn)換，以避免由一兩個(gè)數(shù)值導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)論。

（3） Pearson相關(guān)系數(shù)要求相應(yīng)的變量呈雙變量正態(tài)分布。雙變量正態(tài)分布并非簡(jiǎn)單的要求X變量和Y變量各自服從正態(tài)分布，而是要求服從一個(gè)聯(lián)合的雙變量正態(tài)分布。

3 油田企業(yè)投資項(xiàng)目?jī)?yōu)選實(shí)際應(yīng)用情況

在本次針對(duì)油田投資項(xiàng)目?jī)?yōu)選的研究中，首先對(duì)項(xiàng)目的所有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，形成了投資項(xiàng)目指標(biāo)體系，油田投資項(xiàng)目指標(biāo)見(jiàn)下頁(yè)表1。

通過(guò)調(diào)研，對(duì)各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析，選取某油田具有代表性的新區(qū)產(chǎn)能類(lèi)投資項(xiàng)目100余個(gè)作為樣本，將各個(gè)樣本中的指標(biāo)進(jìn)行了提取，運(yùn)用SPSS軟件的統(tǒng)計(jì)分析功能，對(duì)所有指標(biāo)進(jìn)行了兩兩相關(guān)性對(duì)比分析。

以?xún)?nèi)部收益率與投資回收期為例。將每個(gè)項(xiàng)目樣本中的內(nèi)部收益率與投資回收期進(jìn)行相關(guān)性分析，把內(nèi)部收益率作為X軸、投資回收期作為Y軸，每個(gè)項(xiàng)目樣本將產(chǎn)生一個(gè)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)，將所有樣本的內(nèi)部收益率、投資回收期點(diǎn)均體現(xiàn)于一個(gè)坐標(biāo)系時(shí)，就得到了內(nèi)部收益率與投資回收期的相關(guān)性分析散點(diǎn)圖。通過(guò)對(duì)散點(diǎn)的離散程度分析，計(jì)算得出了每組指標(biāo)的積差相關(guān)系數(shù)。

從內(nèi)部收益率與投資回收期散點(diǎn)圖上可以看出，散點(diǎn)聚集比較集中，計(jì)算后的相關(guān)度高（-82%）。

單位經(jīng)營(yíng)成本與內(nèi)部收益率散點(diǎn)分散較廣，相關(guān)度較低（-20%）。

百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資與內(nèi)部收益率散點(diǎn)分布較分散，相關(guān)度低（-1%）。

從投產(chǎn)前三年投資利潤(rùn)率與單位開(kāi)發(fā)成本散點(diǎn)圖上可以看出，散點(diǎn)分布較集中，相關(guān)度高（-74%）。

通過(guò)對(duì)指標(biāo)體系中的指標(biāo)進(jìn)行兩兩相關(guān)性分析，最終匯總出相對(duì)應(yīng)的指標(biāo)相關(guān)性分析表，見(jiàn)表2。

經(jīng)過(guò)相關(guān)性分析對(duì)比，可以得出以下結(jié)論：

（1） 百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資與單位開(kāi)發(fā)成本屬于強(qiáng)相關(guān)（71%）。

（2） 投產(chǎn)前三年投資利潤(rùn)率與內(nèi)部收益率存在極強(qiáng)相關(guān)性（88%）。

（3） 單井建產(chǎn)與單井可采儲(chǔ)量存在極強(qiáng)相關(guān)性（94%）。

（4） 投資回收期與其余經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都屬于強(qiáng)相關(guān)。

因此，通過(guò)相關(guān)性篩選，將具有高相關(guān)性的部分指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)的規(guī)避，舍去了百萬(wàn)噸產(chǎn)能投資、投產(chǎn)前三年投資利潤(rùn)率、單井建產(chǎn)、投資回收期等指標(biāo)，確保了各個(gè)指標(biāo)間相對(duì)獨(dú)立，為項(xiàng)目綜合評(píng)分提供了科學(xué)的指標(biāo)體系。

4 結(jié)論

在油田投資項(xiàng)目排隊(duì)優(yōu)選研究中，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目排隊(duì)指標(biāo)的相關(guān)性分析，篩除具有高相關(guān)性的指標(biāo)，確保了投資項(xiàng)目排隊(duì)優(yōu)選指標(biāo)體系的合理性，從而使投資項(xiàng)目排隊(duì)結(jié)果科學(xué)、合理，為油田企業(yè)在低油價(jià)、新常態(tài)下優(yōu)化投資效益提供了重要保障。

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