金融數(shù)學(xué)專業(yè)課程建設(shè)的嘗試、困境與思考
——以大連大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)為例

張 成，張 昊，王鳳霞

（大連大學(xué) 信息工程學(xué)院，遼寧 大連 116622）

按照2012年教育部的本科專業(yè)目錄，金融數(shù)學(xué)的專業(yè)代碼是020305T，學(xué)生畢業(yè)后授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位[1]。從教育部備案的專業(yè)目錄中，目前全國有72所院校有金融數(shù)學(xué)專業(yè)，其中2012年20所、2013年15所、2014年12所、2015年13所、2016年12所院校申辦了該專業(yè)，可見，該專業(yè)呈快速發(fā)展趨勢。

大連大學(xué)的金融數(shù)學(xué)專業(yè)是基于數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)(金融數(shù)學(xué)方向)發(fā)展起來的，于2014年開始招生。我們不斷探索如何辦好金融數(shù)學(xué)專業(yè)，參加了歷屆的全國金融數(shù)學(xué)與金融工程學(xué)科建設(shè)與學(xué)術(shù)研討會。如何培養(yǎng)金融數(shù)學(xué)專業(yè)人才，使學(xué)生畢業(yè)后能更好地服務(wù)社會，一直是我們在思索的問題。

1 金融數(shù)學(xué)專業(yè)的主干學(xué)科與專業(yè)的發(fā)展方向

由于金融數(shù)學(xué)專業(yè)屬于特設(shè)專業(yè)，在本科專業(yè)目錄中并沒有明確給出培養(yǎng)目標(biāo)、培養(yǎng)要求、主干學(xué)科及核心課程等內(nèi)容[1]。全國的各個(gè)學(xué)校都是根據(jù)本校的學(xué)科特點(diǎn)開設(shè)此專業(yè)，并根據(jù)本校的發(fā)展將此專業(yè)設(shè)在不同的學(xué)院。專業(yè)的發(fā)展離不開學(xué)科,新專業(yè)的衍生需要若干個(gè)學(xué)科來支撐[2]。從字面上來說，這一專業(yè)總要依附于金融學(xué)和數(shù)學(xué)這兩個(gè)學(xué)科。目前處于大數(shù)據(jù)時(shí)代，實(shí)際中的金融領(lǐng)域充滿了大量的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，這樣就需要對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從中找出規(guī)律。因此在設(shè)計(jì)培養(yǎng)方案時(shí)我們將統(tǒng)計(jì)學(xué)也作為該專業(yè)的主干學(xué)科之一。即我校金融數(shù)學(xué)專業(yè)的主干學(xué)科：金融學(xué)，數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)。當(dāng)然金融數(shù)學(xué)也不是這三個(gè)學(xué)科簡單的疊加，而是它們之間的有機(jī)融合。

由于我國將金融數(shù)學(xué)專業(yè)設(shè)在經(jīng)濟(jì)學(xué)類，所以在課程設(shè)置上應(yīng)按經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心課程設(shè)置，同時(shí)再偏重金融，數(shù)學(xué)在這里只起到工具的作用。基于這樣的想法，金融數(shù)學(xué)專業(yè)可以理解為

既然教育部對金融數(shù)學(xué)專業(yè)的課程設(shè)置沒有明確要求，當(dāng)然也可以按國外大學(xué)(例如CMU)的方式，以數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，向金融發(fā)展（與其它學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)），即

注意：公式（1）和（2）的含義是不同的。公式（1）是以經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程為核心而向數(shù)量金融擴(kuò)展，數(shù)學(xué)只起到工具的作用，當(dāng)然有了數(shù)學(xué)的工具才能說明（或解釋）經(jīng)濟(jì)或金融中的現(xiàn)象。如果在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步數(shù)學(xué)化，則可成為應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個(gè)分支：金融數(shù)學(xué)。公式（2）則是以數(shù)學(xué)的課程為核心而向計(jì)算金融擴(kuò)展，也可以說是數(shù)學(xué)在金融中的應(yīng)用。而按照專業(yè)目錄或經(jīng)濟(jì)學(xué)家眼中金融數(shù)學(xué)應(yīng)按（1）的模式來辦，當(dāng)然這就需要教師要通曉經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科的內(nèi)容。盡管我國高校將金融數(shù)學(xué)專業(yè)設(shè)在不同的學(xué)院，但此專業(yè)的教師大都是具有數(shù)學(xué)背景，所以這樣的教師需要做好經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)核心課程的進(jìn)修，這樣才能明確經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)中的問題，同時(shí)也清楚如何用數(shù)學(xué)工具來解決金融中的問題。這樣一來，師資隊(duì)伍建設(shè)對我們來說又需要有一個(gè)過程。

2 金融數(shù)學(xué)專業(yè)的課程建設(shè)

國外一般將金融數(shù)學(xué)定位在研究生層次上，并通過項(xiàng)目牽動來完成。定位在本科層次的金融數(shù)學(xué)專業(yè)要將金融學(xué)、數(shù)學(xué)兩大學(xué)科中有關(guān)內(nèi)容在四年內(nèi)學(xué)深學(xué)透顯然是不太可行的。在教育部的專業(yè)目錄上對金融數(shù)學(xué)專業(yè)的課程并沒有明確的要求。但課程體系要圍繞培養(yǎng)目標(biāo)構(gòu)建，要支撐培養(yǎng)方案中的培養(yǎng)要求。這就面臨在有限的學(xué)分、四年的教育時(shí)間、學(xué)生的接受能力的條件制約下，如何合理設(shè)置課程的問題。

在我校金融數(shù)學(xué)專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)中，我們定位于應(yīng)用型金融人才的培養(yǎng)。因此基礎(chǔ)（特別是應(yīng)用基礎(chǔ)）以必需和夠用為準(zhǔn)，同時(shí)也要注意學(xué)科知識的連貫性，要系統(tǒng)全面地構(gòu)建相對簡單的知識結(jié)構(gòu)，清楚學(xué)生最需要學(xué)什么、能夠接受什么知識。在課程內(nèi)容上，設(shè)置最核心、最有用、最適合學(xué)生掌握的內(nèi)容，明確各門課程之間相互支撐和銜接關(guān)系，凸顯專業(yè)特色。同時(shí)，要注意統(tǒng)籌各學(xué)期課程周學(xué)時(shí)，使學(xué)習(xí)負(fù)荷均衡。在實(shí)踐環(huán)節(jié)，要注意有效利用各種校內(nèi)資源和社會資源。

在2014年的培養(yǎng)方案中，根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)，我們將所設(shè)立的專業(yè)課程分為三類：數(shù)學(xué)基礎(chǔ)類課程、數(shù)據(jù)分析類課程、經(jīng)濟(jì)金融類課程。具體見表1：

表1 專業(yè)課程分類

在課程體系內(nèi)容的設(shè)計(jì)中，有兩條主線：一條是經(jīng)濟(jì)、金融知識，另一條是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識，最后要使這兩條線上知識內(nèi)容達(dá)到“融合”。關(guān)于數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)的主要課程有：數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)與解析幾何、常微分方程、最優(yōu)化方法、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、多元統(tǒng)計(jì)分析、應(yīng)用隨機(jī)過程和應(yīng)用時(shí)間序列分析等；關(guān)于經(jīng)濟(jì)與金融的主要課程有：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、會計(jì)學(xué)和投資銀行學(xué)等；使得這兩方面相融合的課程有：經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、金融數(shù)學(xué)、數(shù)理金融初步和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。我們在課程設(shè)計(jì)上的原則是在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行知識融合。以《經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》課程為例，這門課程主要以蔣中一著的《數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本方法》為主要參考教材，在第三學(xué)期開設(shè)，這時(shí)學(xué)生剛剛完成數(shù)學(xué)分析及高等代數(shù)與解析幾何的課程，同時(shí)在本學(xué)期又開設(shè)了經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，所以這門課程既可以幫助學(xué)生加深對數(shù)學(xué)分析與高等代數(shù)知識內(nèi)容的理解，又可使學(xué)生能夠明確數(shù)學(xué)理論在經(jīng)濟(jì)分析研究中所占有的地位與作用，可以進(jìn)一步培養(yǎng)學(xué)生利用所學(xué)的數(shù)學(xué)知識解決經(jīng)濟(jì)生活中實(shí)際問題的能力，同時(shí)也增強(qiáng)學(xué)生數(shù)學(xué)建模的意識。由此可見，我們在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)基本理論的同時(shí)，注重?cái)?shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論上的有機(jī)結(jié)合，使學(xué)生真正認(rèn)識到數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用價(jià)值。另外，對一些課程也利用校外優(yōu)質(zhì)教育資源完成教學(xué)，例如， 近三年的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，我們就是在面授此課程主干理論知識的基礎(chǔ)上，利用省教育廳的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺，通過輔助觀看東北財(cái)經(jīng)大學(xué)王維國教授的視頻公開課來完成的。

在我校2014版金融數(shù)學(xué)專業(yè)培養(yǎng)方案中，除了專業(yè)課程，還有通識教育課程、新生研討課和頂峰課程等。我們開設(shè)了新生研討課《金融與數(shù)學(xué)》，本課程主要講述在金融背景下，使用數(shù)學(xué)工具必要性和重要性及數(shù)學(xué)如何推動著金融學(xué)理論的發(fā)展。應(yīng)該說，新生研討課、通識教育課程、專業(yè)課程和頂峰課程構(gòu)成的課程體系是為了培養(yǎng)目標(biāo)與培養(yǎng)要求的達(dá)成與實(shí)現(xiàn)。

3 教學(xué)實(shí)踐中存在的問題與對策

盡管我們的課程體系是按照循序漸進(jìn)原則設(shè)計(jì)的，但經(jīng)過對2014級和2015級的教學(xué)實(shí)踐，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題。例如在14級金融數(shù)學(xué)專業(yè)《經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》課程的教學(xué)中，我們發(fā)現(xiàn)學(xué)生才學(xué)完的線性代數(shù)知識就忘記了，所以還需要給學(xué)生重新講解。經(jīng)認(rèn)真分析我們認(rèn)為，在教學(xué)內(nèi)容上存在經(jīng)典較多、現(xiàn)代不足，運(yùn)算技巧較多、數(shù)學(xué)思想不足等傾向，使學(xué)生的學(xué)習(xí)沒有興趣，另一方面也與生源質(zhì)量有關(guān)。所以對于課程內(nèi)容的設(shè)計(jì)和要求，我們今后要根據(jù)學(xué)生的認(rèn)知能力而合理地定位。

在2016年，我們根據(jù)培養(yǎng)目標(biāo)和人才培養(yǎng)模式的要求，針對其中的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)類課程：數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)與解析幾何、常微分方程和經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)這四門課程進(jìn)行了教學(xué)內(nèi)容改革，同時(shí)針對2016級開始了教學(xué)實(shí)踐。通過組建教學(xué)團(tuán)隊(duì)，改變目前一門課、一本教材、一個(gè)老師的課程教學(xué)模式。整個(gè)的課程設(shè)計(jì)，以學(xué)生為中心，教師是一種教育資源，是學(xué)生學(xué)習(xí)的幫助者[3]。我們將《數(shù)學(xué)分析》、《高等代數(shù)與解析幾何》更名為：Calculus、Linear Algebra and Its Applications，進(jìn)行改革的課程都使用國際流行的經(jīng)典英文版教材，既拓展學(xué)生的視野，又提高學(xué)生專業(yè)英語水平，同時(shí)還可以將專業(yè)知識學(xué)習(xí)與國際接軌，為學(xué)生日后發(fā)展打下良好的知識基礎(chǔ)。

根據(jù)教學(xué)改革的需要，我們對相關(guān)課程的教學(xué)形式也做了相應(yīng)的改變，不再嚴(yán)格按照教務(wù)系統(tǒng)排定的課表時(shí)間去講授對應(yīng)的課程內(nèi)容，而是將兩門課程每周12個(gè)學(xué)時(shí)的課時(shí)進(jìn)行整合，并重新進(jìn)行分配，主要從知識內(nèi)容整體性與連貫性出發(fā)，進(jìn)行相關(guān)教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計(jì)和實(shí)施。比如，可能周一的4個(gè)學(xué)時(shí)全用來講Calculus，周三的4個(gè)學(xué)時(shí)全用來講Linear Algebra and Its Applications，等等。同時(shí)在每周設(shè)計(jì)一次綜合討論課，內(nèi)容主要包括：學(xué)生與老師們就本周兩門課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容提出問題，然后進(jìn)行討論，或者到數(shù)學(xué)仿真實(shí)驗(yàn)室里去讓學(xué)生體驗(yàn)用Mathematica數(shù)學(xué)軟件實(shí)現(xiàn)本周兩門課的學(xué)習(xí)內(nèi)容，等等。這樣可以使學(xué)生清楚自己最需要學(xué)什么、為什么學(xué)習(xí)這些數(shù)學(xué)知識，從而增強(qiáng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)動力與興趣。

4 困境與思考

從學(xué)生層面來看，課堂上精神懈怠，學(xué)習(xí)積極性不高。原因是多方面的，如課堂知識陳舊、內(nèi)容乏味、教師的講述方式、課堂知識無法解決就業(yè)的困境、急功近利的社會風(fēng)氣等都會影響到學(xué)生的學(xué)習(xí)情緒。從教師層面來看，每門課程雖然都有教學(xué)大綱，上課教師也有教學(xué)設(shè)計(jì)，但由于各門課程獨(dú)立設(shè)課，很少有教師認(rèn)真研究學(xué)生為什么要學(xué)這門課程、通過課程將訓(xùn)練學(xué)生具備怎樣的素養(yǎng)、培養(yǎng)怎樣的能力、用哪些方式授課才能保證學(xué)習(xí)的效果等問題。如何提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，使之具有理性和批判思維，這對我們來說是個(gè)挑戰(zhàn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，我們正在嘗試對相關(guān)教學(xué)內(nèi)容用“翻轉(zhuǎn)課堂”、“雨課堂”等新的教學(xué)方式來完成，從而調(diào)整學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)，使之對課堂教學(xué)的參與度更高。