淺談商業銀行設立社區銀行的機遇與挑戰

馬延翠

【摘 要】論文以演化博弈為視角，通過構建演化博弈模型，對商業銀行是否設立社區銀行的動態演化博弈過程進行分析，得出演化博弈穩定策略。

【Abstract】From the perspective of evolutionary game， the paper analyzes the dynamic evolution game process of whether a commercial bank should set up a community bank through constructing evolutionary game mode， and obtains the stability strategy of evolutionary game.

【關鍵詞】社區銀行 ； 機遇； 挑戰； 演化博弈

【Keywords】 community bank； opportunity； challenge； evolutionary game

【中圖分類號】F830 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069（2018）07-0045-02

1 發展背景及現狀

1.1 社區銀行的發展背景

在20世紀90年代末，社區銀行的概念就被引入我國，可概括為資產規模較小、服務對象主要是經營區域內的中小企業和居民家庭的地方性小型商業銀行。

1.2 社區銀行的發展現狀

目前，開業潮與停業潮并存。這種現象是正常的，發達地區目前已經是“金融紅海”，需要人員精簡、網點關停、智能升級；而欠發達地區，金融服務不足，需要人才儲備、網點入駐、業務拓展[1]。

2 演化博弈分析

2.1 演化博弈模型構建

假設銀行A、銀行B是市場中博弈的雙方，每個銀行都有兩種策略選擇，由于預期前景不同，策略選擇不同，策略報酬也不同，由此形成二者的博弈關系。假設策略一為“設立”，策略二為“不設立”，銀行群體中選擇這兩種策略的比例分別為P，1-P，（0≤P≤1）。

參數定義：

R>0：商業銀行在選擇“不設立”策略時的收益，即商業銀行的正常收益；

π>0：商業銀行在選擇“設立”策略時的收益增加量，即業務增加收益、企業價值提升等；

C>0：商業銀行設立社區銀行的成本；

D<0：商業銀行不設立社區銀行的風險。

支付矩陣說明：

①當銀行A、銀行B都選擇策略一時，銀行會從原本正常收益R的基礎上額外增加設立社區銀行帶來的收益π，但設立成本為C，因此，兩家銀行最終收益都為R+π-C。

②當銀行A、銀行B一方選擇策略一，另一方選擇策略二時，此時一部分客戶從不設立銀行流向設立銀行。設立銀行不僅獲得更多收益，更能增加社會宣傳力度，有利于其價值的進一步提升，增加收益為2π，付出成本為C，設立銀行最終收益為R+2π-C；不設立銀行則因客戶流出和宣傳不足而風險加倍，即在正常收益的基礎上增加2D，不設立銀行最終收益為R+2D。

③當銀行A、銀行B都選擇策略二時，其原有的正常收益不變，但不發展社區銀行業務會增加銀行宣傳不足的風險，即兩家銀行最終收益都為R+D。

2.2 演化穩定策略分析

假設設立銀行的期望為U1，不設立的期望為U2，銀行群體平均收益為U

U1=P（R+π-C）+（1-P）（R+2π-C）=R-C+（2-P）π

U2=P（R+2D）+（1-P）（R+D）

=R+（1+P）D

U=PU1+（1-P）U2=P（1-C）+（1-P）[2Pπ+D（1+P）]

如果U1> U，則表示策略一的最終收益大于平均收益，在利益的誘導下，更多的商業銀行會選擇策略一，即隨著時間的推移，商業銀行群體中選擇設立社區銀行的比例P會逐漸增大。則商業銀行選擇策略一的復制動態方程為：

dP/dt=P（U1-U）=P（1-P）（U1-U2）=P（1-P）[2π-C-D-P（π+D）]

令F（P）= dP/dt=0時，P達到穩定狀態。

此時，其穩定值為P*=0、P*=1、P*=（2π-C-D）/（π+D） ，其中0<（2π-C-D）/（π+D）<1。

以上三點只有滿足 F'（P*）<0的均衡點才是進化穩定策略。

F'（0）=2π-C-D

F'（1）=2D-π+C

F'[（2π-C-D）/（π+D）]=（2π-C-D）（π-2C-D）/（π+D）

根據博弈的前提條件，π+D>0，當 2π-C-D>0，π+D>2π-C-D 時，F'（0）>0，F'（1）>0， F'[（2π-C-D）/（π+D）]<0。此時只有P*=（2π-C-D）/（π+D）是真正的演化穩定策略，從而形成一個“鷹鴿博弈”，如圖1所示。

2.3 演化博弈結果分析

為分析方便清晰起見，僅從單個因素變化入手，分析其對系統演化結果的影響。

P*=（2π-C-D）/（π+D），

① dP*/π=（C+3D）/（π+D）^2>0，隨著π變大，P*變大；

② dP*/dC=-1/（π+D）<0，隨著C 變小，P*變大；

③ dP*/dD=（-3π+C）/（π+D）^2，當-3π+C<0，即C<3π時，隨著D變小，P*變大。

總之，提高變量π、D，降低變量C，商業銀行選擇設立社區銀行的比例都會增加。

3 機遇與挑戰

3.1 機遇

3.1.1 普惠金融理念使社區銀行收益增加量π提高

2005年，聯合國首次提出普惠金融的概念，是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務，小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體是其重點服務對象。普惠金融理念在中國社區銀行的應用，具體來說，就是把握農村農民、社區居民以及小微企業這三個業務對象，盡力搶占發展前景廣闊的零售業務市場。

3.1.2 銀行自身優勢使社區銀行成本C降低

銀行具有網點和客戶兩方面的優勢。大、中、小型網點遍布，點多面廣，分布在各大城市、農村，不僅場所固定，而且設施完善。其在全國各地長期扎根，有較為固定的客戶群，對客戶的金融需求較為了解，在進行個性化產品開發時，更能結合當地特定需求，根據市場反饋設計和推出符合當地客戶真實需求的金融產品，從而節約調研成本[2]。

3.2 挑戰

3.2.1 傳統經營模式使社區銀行收益增加量π降低

中國社區銀行在設立模式上，只是股份制商業銀行的營業網點；在設立初衷上，也僅為短期內搶占零售業務的市場份額。由于其業務功能受限、獨立性不足等客觀原因，導致其存在發展定位問題、運營監管問題、業務創新問題等一系列問題。

3.2.2 經營模式創新使社區銀行成本C提高

要滿足商業銀行業務拓展需要，以下三方面成本必不可少：

首先是人才資源成本，即擴張升級時吸收業務人才的人力資源成本。其次是產品打造成本，這體現在打造金融產品時產品設計、風險防范、后期維護等諸多過程中。最后是業務宣傳成本，社區銀行作為國內新興金融機構，其成長必須既發展業務，又開展社區活動，以達到業務宣傳的目的。

【參考文獻】

【1】王繼升.小微企業與銀行的信貸行為分析[J]. 時代金融，2015（2）：97-108.

【2】李劍峰.普惠金融視角下社區銀行發展模式淺析—以興業銀行為例[J].福建金融，2018（1）：55-59.