改革開放以來我國非市場交易費用的估計及其變動新趨勢

龔征旗 滕宇

內容摘要：本文通過結構方程模型構建了MIMIC模型用以估算我國非市場交易費用，研究發現，自改革開放以來，我國非市場交易費用相對規模主要受到基礎設施建設與發展水平、政府監管和調控、對外開放程度的影響。1978-2006年我國非市場交易費用相對規模呈下降趨勢，而2007年之后呈上升趨勢。因此，需要對未來我國非市場交易費用相對規模的增長進行控制，進而實現我國經濟社會穩定可持續發展。

關鍵詞：改革開放? ?非市場交易費用? ?MIMIC模型? ?間接估算

中圖分類號：F713? ? 文獻標識碼：A

引言

交易費用思想最早是在1937年被Coase提出的，目前已發展成為新制度經濟學的關鍵內容。Coase在《企業的性質》這篇文章中第一次將這一概念納入經濟學的分析范疇。Coase指出交易費用是市場價格機制的運行成本，其內容主要包括：其一是發現貼現價格以及獲得準確的市場信息的成本，其二是在市場交易過程中，交易者之間談判協商、討價還價以及最終履行合同的成本。不難看出它是經濟活動中極其重要的變量，同時也對經濟發展起到至關重要的作用（Wallis、North，1986）。具體而言，交易費用不僅能夠影響到交易方協議或者合同等契約的簽訂，并且在確定商品或服務的供應類型和產量等方面發揮著重要的作用。此外，它還在一定程度上對市場交易的發生以及生產經營活動的確立都起到決定性的作用，甚至決定了哪些組織或者產業能夠持續存在下去，以及在一些特定市場中個人或者團體的興旺和衰落（Benham，1998）。

然而，現階段對交易費用內涵界定不明確，并且受制于統計數據，對其的測度是該理論發展過程中的重難點。因此，在這一方面的研究中存在很多質疑，但仍有一些專家學者指出可以利用間接方法對其進行測度。到目前為止，國內外在交易費用的測量方面的研究成果主要可分為兩類，其一就是在統一的制度環境下，從宏觀角度入手，對某個國家或者經濟體總的交易費用的測度;其二就是從微觀角度入手，對某個政策或行業所涉及的交易費用的測度。盡管世界各國專家學者在交易費用的測量方面取得很多的進展和成果，但是不可否認的是還有很大的不足。比如在宏觀層次的測量上，Wallis和North雖然首次提出了交易費用總量的測量，但其從交易部門所占比重入手的測算方法只能考慮到市場交易費用，而忽視了非市場交易費用的測算。隨后，國外專家學者也對此紛紛效仿，在市場交易費用的測度方面已經取得了較為豐富的研究成果，能夠給后續研究提供有力的指導和依據（Wallis、North，1986; Ghertman，1998;Dollery、Leong，1998;Dagnino Pastoreand Farina，1999;Van Dalen、Van vuuren，2005）。反觀國內學術界，這方面的研究相較于國外來說比較缺乏，雖然諸如繆仁炳和陳志昂（2002）、盧現祥和朱巧玲（2006）、笪鳳媛和張衛東（2010）對交易費用的理論分析，以及諸如盧現祥和李小平（2008）、汪大海（2013）、劉明星（2013）、張揚（2014）、劉建軍（2016）等人在具體測算方面的實證分析，都為國內這一理論的研究奠定了基礎。但不難發現，在非市場交易費用的測度方面的研究成果還較少，仍有待進一步完善。而且對于我國這種欠發達國家來說，由于自身在經濟活動中正式交易部門的完善程度不高，市場交易相對于發達國家來說還不夠成熟，因此勢必存在很多無法直接觀測的非市場交易費用。而這部分費用在一定程度上能夠解釋我國改革的成功與否以及增長的特征等，所以其重要性程度同樣很高。1978年改革開放實施至今已經40年，我國在保證經濟穩定增長的同時，非市場交易費用變化如何？如何從這一角度來解釋這四十年來經濟增長？對其進行分析和探索，無論從理論層面還是現實層面來說，都具有很大的意義。

但是這部分費用本身就無法直接觀察到，而且現階段數據資料方面存在著很大的不足，能夠獲取的信息有限，導致對其規模和數額無法直接測量，只能通過一些方法間接地測量，使得對其的測度雖然極其重要，但是不可避免地始終存在諸多困難和阻礙。本文針對上述研究現狀存在的不足，基于結構方程（SEM）模型的思路（SEM就是將一些無法直接觀測的變量作為潛在變量，通過一些可以直接觀測的變量來反映這些潛在變量，從而建立潛在變量之間的結構關系），利用MIMIC模型，試圖尋找出一個測度我國非市場交易費用的方法，找出相關的影響因素并進行量化分析，進而對我國改革開放40年以來非市場交易費用的規模進行初步估計，并發現新變動趨勢，以便于深入分析1978年之后這部分交易費用與我國經濟轉型升級、政府管理和調控等方面的聯系。

實證分析

（一）變量的選取和數據來源

有關學者指出，運用MIMIC模型的關鍵在于觀察變量指標的選擇，只有合理地選擇觀察變量指標才能保證該方法的成功估計。本文在借鑒金玉國（2001）、金煜（2006）、盧現祥（2008）、笪鳳媛和張衛東（2009）、張毓晗（2013）等人相關研究成果的基礎上，對觀察變量的指標進行選取和相應計算，并根據模型估計結果中的C.R.值和P值對初始模型進行修正，從而得出最終模型。盡管本文通過借鑒已有成果對觀察變量指標進行選取避免了由于指標選取不當導致的模型估計失敗，但由于我國統計數據存在公開不完善等問題，這在一定程度上限制了模型估計結果的準確性，因此本文運用該方法只是對非市場交易費用進行初步估計。具體的指標選取和數據來源的詳細說明如表1所示。

（二）模型的檢驗與估計結果

本文運用Amos21.0軟件進行實證分析。本文在參考已有研究成果的基礎上，將實際GDP的路徑系數固定為1進行分析。由于涉及時間序列數據，在此選擇Bollen（1989）的方法，即將時間序列數據進行一階差分之后再運用極大似然估計進行分析，在此基礎上便可得出相應的初始模型，之后運用該軟件進行估計，并根據C.R.值和所對應的P值對模型中不合理或不顯著的變量進行逐步刪除，從而得出最終估計結果。而在最終估計結果的顯示上，Amos21.0可以得出標準化和非標準化這兩種估計結果，故在此主要對非標準化結果進行分析，最終模型估計結果如下：

（8）

上式中，NTC表示非市場交易費用，而NTC/Y1是非市場交易費用在GDP中所占比重，即我國改革開放40年以來非市場交易費用的相對規模。需要說明的是，這里采用一階差分的形式，是由于經時間序列數據處理后，各指標變量均采用一階差分形式，所以對模型中潛在變量也進行相應轉換。由此可以發現，改革開放40年以來，我國非市場交易費用主要受到基礎設施建設與發展水平、政府監管和調控、對外開放程度的影響。其中人均公路里程數和政府支出/GDP會推動其相對規模的增加，而對外開放程度則抑制了非市場交易費用相對規模的增加。具體而言，假定其他條件不變，人均公路里程數每增加一單位將導致NTC/GDP增加0.1個百分點。之所以造成這種現象，可能與在基礎設施等方面的建設過程中存在權利尋租現象有關，加之監督和實施的不完全，這些問題會在一定程度上推動我國非市場交易費用相對規模的增加。此外，政府支出/GDP每提高1個百分點，相應的NTC/GDP會增加約0.1個百分點，而對外開放程度每上升1個百分點則會導致NTC/GDP減少約0.1個百分點。由此可以看出，政府監管和調控不合理以及基礎設施建設的不完善是我國目前非市場交易費用規模保持較大數額的重要原因。因此，根據公式（8），代入相關數據就可估算出1978-2016年我國NTC/GDP變化率，具體計算結果如表2所示。

為了進一步對我國1978年以來非市場交易費用相對于國內生產總值的規模進行估計，本文參考笪鳳媛和張衛東（2009）的做法，首先假設2001年NTC/GDP的值用0.25替代并以此作為基期，再根據表2中的NTC/GDP變化率，便可計算得出1978-2016年間我國非市場費用在GDP中所占的比重和相應的變動趨勢圖。具體計算結果和變動趨勢如圖1所示。由圖1可以看出，在2007年之前我國NTC/GDP總體上呈現減少趨勢，而在2008年左右受到金融危機影響后我國NTC/GDP呈現出增加趨勢，到2016年為止這一數值相較于2007年已增加了約3.47個百分點，其逐漸向改革開放初期比重靠攏，并在未來期間可能進一步擴大。

（三）近幾年非市場交易費用變動新趨勢分析

據國內相關研究結果表明，自改革開放以來，截至2007年我國非市場交易費用規模總體呈現下降趨勢。而根據本文最終估計結果發現，在2007年之后，我國非市場交易費用規模呈現出較為明顯的上升趨勢。因此，本文在上述分析的基礎上，進一步運用stata12.0軟件將上述三個觀察變量對NTC/GDP的影響程度進行預測誤差方差分解，具體結果如表3所示。

由表3可以發現，對NTC/GDP進行向前一期的預測其預測方差完全來自NTC/GDP變量本身，這說明剩下三個觀察變量對我國非市場交易費用相對規模的影響存在一定的滯后性，而隨著未來預測期的擴大，剩余三個觀察變量的影響程度也有所提高。由表3可知，在未來預測期內，影響程度最高的是政府支出/GDP和人均公路里程數，而對外開放程度所產生的作用很小。其中政府支出/GDP所產生的作用具有明顯的上升趨勢，并且幅度較大;人均公路里程數在前期產生的作用呈現出平穩上升趨勢，但后期略有下降;對外開放程度的影響程度變動最小，后期基本穩定在3%左右。特別是當預測期達到10之后，NTC/GDP自身的影響已經降到38.16%，而在觀察變量中，政府支出/GDP所產生的影響上升到41.62%，已超過了NTC/GDP自身的影響。這說明，近年來政府支出/GDP對我國非市場交易費用相對規模的影響逐漸擴大，并成為主要影響因素，人均公路里程數是次要影響因素，而對外開放程度對我國非市場交易費用相對規模的影響微乎其微。

結論與建議

本文基于結構方程（SEM）模型的思路，利用MIMIC模型，對我國自1978年改革開放以來影響我國非市場交易費用的因素進行分析，并估算了我國改革開放40年以來非市場交易費用在GDP中所占的比重，由此得出如下結論與建議：首先，我國改革開放40年以來經濟體制轉型升級的效果較為顯著，對外開放程度不斷提高，這在一定程度上抑制了非市場交易費用增加。但政府監管和調控不合理、基礎設施建設不完善以及其中存在權利尋租等現象，刺激了我國非市場交易費用增加，并且在近些年間明顯增強。故1978-2006年我國非市場交易費用相對規模呈下降趨勢，而2007年之后呈上升趨勢。由此可以表明，一方面我國改革實施的經濟體制升級和提高對外開放程度減少了我國的非市場交易費用相對數額，但另一方面在當今國際貿易局勢越發嚴峻的背景下，對外開放程度對我國非市場交易費用規模的抑制作用將越來越小。而政府支出水平和人均公路里程數影響程度的提高，為我國未來降低非市場交易費用相對規模指明了方向。這需要政府立足于監管和調控，在不斷完善基礎設施建設的過程中，加強對實施過程的監督，提高建設透明度，防止權利尋租等負面現象發生，營造良好的政治環境。所以，在未來很長時期內，我國在保證經濟體制轉型升級合理有效以及基礎設施建設不斷完善的基礎上，還需加強相關法律規范制定，合理分配和明確各主體之間的權利與義務，加強對政府行為的監管，防止權利尋租等負面現象發生，以降低在經濟社會發展過程中不必要的資源浪費，實現非市場交易費用的減少，這也是保證我國經濟社會穩定健康可持續發展的關鍵。

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