關(guān)于個(gè)人信貸客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析的若干思考

(中國建設(shè)銀行成都審計(jì)分部 四川 成都 610016)

一、還款能力分析方面

(一)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)

通過綜合分析、判斷，找出還款來源的穩(wěn)定性和持續(xù)性不足的客戶，分析該風(fēng)險(xiǎn)在結(jié)構(gòu)上、趨勢(shì)上的特征。

1.貸款多次非臨時(shí)性逾期客戶。逾期客戶在一級(jí)分行、二級(jí)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品等之間不良轉(zhuǎn)化率存在明顯差異，逾期管理需要向集約化、科技化、專業(yè)化方向發(fā)力。

2.收縮性城市等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域高風(fēng)險(xiǎn)人群。三四線甚至五六線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的隱憂已經(jīng)逐漸開始顯現(xiàn)，收縮型城市房價(jià)下行壓力大，房貸風(fēng)險(xiǎn)凸顯，但部分機(jī)構(gòu)投放保持高位，還款來源不穩(wěn)定客群的風(fēng)險(xiǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注。

3.多次由開發(fā)商、職業(yè)放貸人等代還貸款。職業(yè)放貸人等第三方代償?shù)目腿骸？蛻粢褵o償債能力，通過以貸還貸方式歸還。

4.客戶短期內(nèi)多次多家金融機(jī)構(gòu)申貸。借款人多頭申貸，近期現(xiàn)金需求較大，未來短期償債壓力較大，還款能力存在不確定性。

5.客戶長期信用卡額度使用超過整體額度80%。借款人長期使用信用卡套現(xiàn)，潛在償債能力困難、投資投機(jī)、以貸還貸等風(fēng)險(xiǎn)。

6.借款人涉及大額訴訟。客戶涉及大額訴訟，影響未來收入可持續(xù)性，但未納入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，內(nèi)部控制未有效識(shí)別控制風(fēng)險(xiǎn)。

(二)交叉違約風(fēng)險(xiǎn)

通過綜合分析、判斷，找出其他貸款或信用卡及已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭的客戶，分析該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶個(gè)人貸款的影響程度，及風(fēng)險(xiǎn)傳遞特征。

1.借款人控制企業(yè)出現(xiàn)逾期、重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等明顯風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)(小微企業(yè)主)。客戶信用風(fēng)險(xiǎn)在行內(nèi)不同條線、不同產(chǎn)品間相互感染，部分企業(yè)主身份客戶經(jīng)營實(shí)體已出現(xiàn)經(jīng)營惡化跡象，將侵蝕其還款能力，個(gè)貸轉(zhuǎn)化為不良概率較大。

2.信用卡發(fā)生實(shí)質(zhì)性逾期。客戶信用風(fēng)險(xiǎn)在行內(nèi)不同條線、不同產(chǎn)品間相互感染。部分客戶出現(xiàn)多次信用卡套現(xiàn)、以卡養(yǎng)卡、最低額還款、拖欠甚至不良，其還款能力值得關(guān)注，個(gè)貸轉(zhuǎn)化為不良概率較大。

3.借款人在其他金融機(jī)構(gòu)存在不良征信或者存在大額擔(dān)保(包括其實(shí)際控制的企業(yè))。客戶在多個(gè)金融機(jī)構(gòu)取得多頭授信，部分借款人在不同金融機(jī)構(gòu)多頭獲取貸款或存在大額擔(dān)保，已超過自身實(shí)力，其個(gè)貸轉(zhuǎn)化為不良概率較大。

(三)共債風(fēng)險(xiǎn)

通過摸清個(gè)人客戶的綜合融資情況，揭示過度融資和交叉?zhèn)鲗?dǎo)風(fēng)險(xiǎn)。

1.多次以貸還貸。若借款人在一定時(shí)期內(nèi)以貸還貸的次數(shù)減少或借款金額逐漸湖減少，則表明借款人違約風(fēng)險(xiǎn)下降，反之表明借款人違約風(fēng)險(xiǎn)上升。查找出這些違約風(fēng)險(xiǎn)上升的客戶，進(jìn)行前瞻識(shí)別，防范風(fēng)險(xiǎn)。

2.借款人多頭融資。借款人本人、其配偶、其控制的企業(yè)賬戶中累計(jì)收到超過3家以上金融機(jī)構(gòu)(包括P2P公司)，金額合計(jì)20萬元借款且未歸還的客群，未來短期償債壓力較大，還款能力存在不確定性。

(四)誠信風(fēng)險(xiǎn)

通過綜合分析、判斷，找出客戶在債項(xiàng)存續(xù)期間，在誠信方面出現(xiàn)明顯惡化的客戶，分析該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的影響程度。

1.借款人納入失信被執(zhí)行人。客戶已被法院納入失信被執(zhí)行人，未來履約風(fēng)險(xiǎn)增大，應(yīng)對(duì)客戶貸款風(fēng)險(xiǎn)采取實(shí)質(zhì)性防控措施。

2.借款人納入反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單。客戶已被納入反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶名單，存在巨大的外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致還款存在諸多不確定因素。

二、還款意愿分析方面

(一)投資投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

近期，樓市調(diào)控政策持續(xù)收緊方向明確，房地產(chǎn)市場(chǎng)金融去杠桿持續(xù)加強(qiáng)，居民高杠桿購房受到全面控制。投資投機(jī)性購房風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)加大，信用風(fēng)險(xiǎn)可能向我行傳導(dǎo)，導(dǎo)致個(gè)人住房貸款潛在押品價(jià)值貶值風(fēng)險(xiǎn)。

1.首付款來源于首付貸，高杠桿購房。當(dāng)前，投資投機(jī)性購房者大舉進(jìn)入二三線城市或環(huán)一線、環(huán)二線城市周邊地區(qū)。該類客群存在首付款來源于信貸資金的情況，如信用卡套現(xiàn)、信用貸款、抵押貸款等。受政策和市場(chǎng)調(diào)控的影響，該類客群變現(xiàn)獲利面臨困難，高杠桿難以為繼，潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.首付款為低首付、零首付客群。2018至2019年，房地產(chǎn)市場(chǎng)金融去杠桿持續(xù)加強(qiáng)，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)融資渠道收窄、融資規(guī)模壓縮，存在配合投資投機(jī)購房者零首付、低首付購房的動(dòng)機(jī)。關(guān)注合作方是否存在該類行為，防范潛在的法律和信用風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)注中介機(jī)構(gòu)是否為賺取高額傭金費(fèi)用，為該類行為提供渠道或便利。

(二)真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)

個(gè)人貸款貸款行為不真實(shí)，是影響其還款意愿的重要因素。通過獲取客戶名下貸款由房地產(chǎn)開發(fā)商、中介機(jī)構(gòu)或通過快貸、其他金融機(jī)構(gòu)借款等集中歸還貸款的現(xiàn)象，查找利用虛假的交易對(duì)手、材料等套取或騙取銀行的客群。

1.具有明顯的“假按揭”特征客群。客戶申報(bào)資料真實(shí)性不足，提供虛假材料，或偽造生產(chǎn)場(chǎng)所證明材料等欺詐現(xiàn)象。開發(fā)商、中介機(jī)構(gòu)等第三方組織或社會(huì)人員虛構(gòu)交易套貸、侵占或挪用客戶房屋交易資金、涉嫌參與炒房囤房、哄抬房價(jià)等違規(guī)行為。

2.商用房“售后返租”客群。通過對(duì)合作商業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)營、返租情況及借款人還款能力進(jìn)行分析，查找實(shí)質(zhì)性違約可能性較大的客戶。

(三)群發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)

1.樓盤存在爛尾風(fēng)險(xiǎn)涉及客群。樓盤存在爛尾風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)購房人的還款意愿影響極大，如果樓盤未竣工且不具備交付條件，在短期復(fù)工無望的情況下，購房人還款意愿將大幅下降，出現(xiàn)群體性違約風(fēng)險(xiǎn)的可能性大增，通過對(duì)該部分客戶提前預(yù)警，有利于經(jīng)營行進(jìn)行有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)化解。

2.高位購房，所購樓盤房價(jià)大幅下跌客群

近兩年，宏觀政策對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加碼，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)融資渠道和規(guī)模逐步收窄、壓縮，部分開發(fā)企業(yè)開始降價(jià)銷售快速回籠資金，可能導(dǎo)致個(gè)人購房者還款意愿下降，出現(xiàn)斷供棄房現(xiàn)象。

3.房地產(chǎn)開發(fā)貸款形成重大風(fēng)險(xiǎn)，且項(xiàng)目未竣工的樓盤涉及客戶。對(duì)公房地產(chǎn)開發(fā)貸款形成重大風(fēng)險(xiǎn)，且項(xiàng)目尚未竣工，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)傳導(dǎo)到開發(fā)項(xiàng)目的個(gè)貸客戶群體，導(dǎo)致群體性違約風(fēng)險(xiǎn)大增，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)個(gè)貸客戶潛在群體性風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置。