市場環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險評估的集對分析方法研究

陳高輝

摘 要：在市場環(huán)境下，由于上網(wǎng)電價出現(xiàn)波動、基準(zhǔn)折現(xiàn)率存在差異等問題，會給電網(wǎng)投資帶來負(fù)面影響，進(jìn)而造成供電企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險，所以對市場環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險評估進(jìn)行分析具有積極現(xiàn)實(shí)意義。通過構(gòu)建新型模型能夠讓供電企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)收益，建立完善的風(fēng)險防護(hù)措施以及風(fēng)險評估體系，能夠?yàn)槲覈娏π袠I(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)，希望在本文分析后，能夠?yàn)槲覈娏π袠I(yè)的發(fā)展做出一些貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞：市場環(huán)境? 電網(wǎng)投資? 風(fēng)險評估? 集對分析

一、市場環(huán)境下不確定因素的研究

（一）電網(wǎng)規(guī)劃研究

在現(xiàn)階段電網(wǎng)規(guī)劃會受到很多不確定因素影響，其中包括電力規(guī)劃發(fā)展趨勢、電價變化等，所以在本次論文中對過去電力投資模型進(jìn)行了適當(dāng)參考，并在此基礎(chǔ)上，提出了全新模型的想法，進(jìn)而為電力企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目提供有效參考。

（二）電網(wǎng)投資決策風(fēng)險研究

過去對電網(wǎng)投資決策風(fēng)險進(jìn)行研究時，評測方案項(xiàng)目風(fēng)險一般會選擇對各個項(xiàng)目的期望值進(jìn)行計算，但是這種測評方法忽略了投資者所要承擔(dān)的風(fēng)險，而且并沒有對風(fēng)險進(jìn)行量化，因此在此次研究中通過區(qū)間分析法制定出以區(qū)間凈值為標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目評估方法。但這種方法也不是完美的，其中也存在一些不足，這種方法忽視了對影響電價不確定因素的考慮，因此需要在風(fēng)險評估過程中將不確定因素納入其中，但是也應(yīng)該在實(shí)踐過程中進(jìn)行不斷完善。

二、不確定因素的分析方法

在選擇方法時，根據(jù)目前市場環(huán)境中存在的諸多不確定因素，在計算時會選擇多種方法，包括模糊數(shù)學(xué)法、區(qū)間算法、多場景算法和概率分析法等等。但一般來說，如果存在大量隨機(jī)信息，那么就可以選擇概率分析法對其進(jìn)行計算，但是這種方法需要較大計算量;如果信息并不具備隨機(jī)特性，但是卻存在隸屬函數(shù)，那么就可以選擇模糊數(shù)學(xué)法對其進(jìn)行計算，但這種方法與概率分析法具有相同缺陷，那就是需要計算大量數(shù)據(jù)。不僅如此，在獲取隸屬函數(shù)的過程中也存在一定難度。相比而言，區(qū)間法具有更多優(yōu)勢，操作簡單，而且計算比較容易，但有一點(diǎn)需要注意，那就是要對不確定因素分布情況有所了解，并且設(shè)置風(fēng)險閥值，即便如此，在計算時也難以擬合不確定因素分布函數(shù)，這就造成設(shè)定不確定因素時會受到干擾。多場景法也存在不小弊端，那就是很難確定不同場景的可能性，這樣會造成計算結(jié)果與實(shí)際情況發(fā)生偏差，適應(yīng)性可行性。通過對上述方法進(jìn)行評估，我們可知在市場環(huán)境下對不確定因素分析，所選擇的方法都存在一些弊端，因此應(yīng)該對這些方法進(jìn)行深入分析，在實(shí)踐過程中找到解決辦法，通過集對分析法能夠有效解決這些問題。

通過集對分析法能夠?yàn)殡娋W(wǎng)投資中存在的風(fēng)險提供全新處理思路，在此方法中，將電網(wǎng)投資中存在的不確定因素和確定因素看作對立同一。這兩種因素能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)化，二者互相包含，而且集對分析法具有基層特征，能夠?qū)Υ_定性因素和不確定因素進(jìn)行分析，還能夠?qū)Σ淮_定因素進(jìn)行良好界定，包括中介不確定、模糊不確定等。在利用集對分析時，不用明確不確定因素分布情況，進(jìn)而能夠避免區(qū)間法存在的計算劣勢。

三、新型的電網(wǎng)投資風(fēng)險評估模型

（一）集對分析概述

在集對分析中，包括聯(lián)系度和集對，集對指的是由聯(lián)系度的集合所形成的對子，并根據(jù)集對對系統(tǒng)進(jìn)行展開分析，找到系統(tǒng)共性，對立性等，并以此為基礎(chǔ)列出反聯(lián)系度公式，即：

在公式中，S代表集合全部特性個數(shù)，N代表集合特性總數(shù)，P代表對立特性個數(shù)，F(xiàn)代表差異特性個數(shù)，S/N代表W下集合的統(tǒng)一度，P/N代表對立度，F(xiàn)/N代表差異度。通過這個企業(yè)能夠?qū)﹄娋W(wǎng)投資風(fēng)險中存在的各項(xiàng)素質(zhì)進(jìn)行精準(zhǔn)計算，并建立完善的風(fēng)險評估方案，能夠?yàn)殡娋W(wǎng)決策提供科學(xué)數(shù)據(jù)。

（二）集對分析運(yùn)算法則

聯(lián)系度的加法：將多個聯(lián)系度進(jìn)行相加，并且計算出平均聯(lián)系度值，公式如下：

在這個公式中，[a]代表同一度平均值，[b1]代表差異度平均值，[cJ]代表對立度平均值，要確保三項(xiàng)和為1，確保此公式與集對公式分析一致，并且要滿足交換定律以及結(jié)合定律。

聯(lián)系度的減法：這個方法與聯(lián)系度的加法有很多共同之處，是通過加法法則形成的公式，對不同聯(lián)系度進(jìn)行計算，并將其中某個聯(lián)系度減去，公式為n-1與分母為n-1的和，并且要滿足交換定律以及結(jié)合定律。

（三）構(gòu)建新型電網(wǎng)投資風(fēng)險度量模型

一般來說，構(gòu)建以集對分析模型為基礎(chǔ)的電網(wǎng)投資風(fēng)險評估體系需要兩個環(huán)節(jié)。第一，根據(jù)過去的數(shù)據(jù)對不確定因素以及小于零的聯(lián)系度進(jìn)行計算，得到概率區(qū)間;之后根據(jù)計算公式對最后聯(lián)系度進(jìn)行計算，并以此為基礎(chǔ)，形成電網(wǎng)投資風(fēng)險評估模型。

首先，對聯(lián)系度系數(shù)不確定因素進(jìn)行評估，而且不論不確定因素能否滿足分布需求，都無需考慮分布情況，應(yīng)將其與之前數(shù)據(jù)模型進(jìn)行參照，就能夠計算出概率區(qū)間。其中概率區(qū)間又分為高、中、低三個概率區(qū)間，每個等級都代表出現(xiàn)不確定因素的可能。在這里需要強(qiáng)調(diào)，中概率區(qū)間出現(xiàn)不確定因素的可能為0-100%之間，因此筆者根據(jù)這一特性，推斷出不確定因素通過聯(lián)系度變化進(jìn)行計算的方法。

其次，建立電網(wǎng)投資風(fēng)險度量模型。第一步就是要對模型進(jìn)行計算，將集對分析定義、集對分析理論性質(zhì)、電網(wǎng)投資凈現(xiàn)值模型進(jìn)行結(jié)合，并計算出集對分析系數(shù)，再套用公式，進(jìn)而構(gòu)建此模型。

四、結(jié)束語

綜上所述，本文對電網(wǎng)投資風(fēng)險評估中存在的不確定因素以及集對分析法進(jìn)行了闡述，提出了具體分析方法，并且最終實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)投資風(fēng)險模型，集對分析法能夠?qū)鹘y(tǒng)風(fēng)險評估法中的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行結(jié)合，而且能夠有效規(guī)避其中的缺點(diǎn)，對市場環(huán)境下電網(wǎng)投資風(fēng)險評估有良好的指導(dǎo)作用，具有較強(qiáng)的可塑性，會為我國電力行業(yè)發(fā)展提供更多幫助，并且在未來必將會有更好的發(fā)展前景。

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