基于數據包絡法的我國上市商業(yè)銀行效率分析

馮雅琪

摘要： 隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，整個銀行業(yè)也面臨著金融脫媒和互聯網金融興起的新挑戰(zhàn)，因此，如何在新環(huán)境、新挑戰(zhàn)下提高銀行效率和競爭力，是當前商業(yè)銀行所面臨的挑戰(zhàn)之一。本文將基于我國上市商業(yè)銀行近年來的數據，利用數據包絡法對其效率進行分析，并結合當下新形勢為提高銀行效率提出相關建議。

關鍵詞： DEA方法? 商業(yè)銀行? 效率

一、緒論

在古典經濟學中，效率表示為投入與產出的比例關系。當效率概念應用于企業(yè)時，效率指的是投入一定的生產資料而產出的最大值。銀行效率與一般企業(yè)效率既有共性又有所區(qū)別，因為無法對商業(yè)銀行的投入產出值做統(tǒng)一量化。數據包絡法（DEA）無需任何權重假設且不必確定投入值與產出值之間的關系表達式。因此本文將基于數據包絡法（DEA），對我國的13家上市商業(yè)銀行（5家國有銀行和8家股份制銀行）2010-2018年的技術效率、純技術效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益進行數據分析，并據此提出一定的建議，同時也希望對我國上市商業(yè)銀行發(fā)展提供一定的理論借鑒。

二、DEA分析方法與指標選擇

（一）DEA分析方法

數據包絡分析法簡稱 DEA 分析法，該理論建立在“相對效率評價”的基礎上。企業(yè)逐漸將其應用到生產領域當中，主要對生產效率進行評定，這種方法也是當今在效率評定方面比較權威和前沿的方法之一。

DEA 分析法主要是對投入、產出數據進行綜合分析，通過這種方式對效率前沿邊界進行確定，同時，根據效率前沿邊界與 DMU 之間的距離來確定 DEA 中的 DMU 是否有效。在運用 DEA 對效率前沿邊界進行計算時，擁有兩種主要措施：其一導向投入，其二導向產出。在金融層面，控制投入難度要遠遠小于控制產出，因此，為了滿足現實需求，在并購效率分析方面，應該以導向投入為主對其進行探究。BCC/CCR 是 DEA 分析法的兩種主要模型。本文在研究中主要以規(guī)模報酬可變?yōu)榛A，對 DEA 效率進行探究。所以，本文在對 DEA 進行分析中，主要采用BCC 模型。

BCC模型主要探究的是在規(guī)模變化基礎上，對應對象效率情況，其具體表達如公式所示：

在上述公式中，主要代表的是決策單元，其中X表示的為投入，Y表示的為產出。DEA模式其實探究的是線性規(guī)劃問題。

如果，那么DEA有效;

如果，那么DEA有效，j則弱;

如果，那么DEA有效，j非DEA有效。

（二）投入產出指標選擇

本文的分析對象為13家上市商業(yè)銀行，包括5家國有銀行和8家股份制銀行。為保證樣本量的個數和計算結果的準確性，本文選取2010年～2018年的數據進行分析，數據均來源wind數據庫。在指標選擇方面，在考慮到我國上市商業(yè)銀行的發(fā)展狀況后，將投入指標定位員工人數、固定資產和營業(yè)支出，產出指標定為貸款（扣除不良貸款余額）、存款和凈利潤。

三、實證分析

根據選定的投入與產出指標，利用DEAP2.1軟件，選取DEA模型中的以產出為主導型的BCC模型進行實證分析，得出技術效率、純技術效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益，并進行了相應分析，分析結果如下：

（一）技術效率（TE）的計算結果與分析

從表1中看出，2010-2018年間我國國有銀行和股份制銀行的平均綜合技術效率之間相差并不是很大，都達到了 0.9 以上。2012—2018年，國有銀行的平均綜合技術效率普遍高于股份制商業(yè)銀行的平均值，2012年以前則相反。說明隨著國際經濟形勢變化和國內經濟結構轉型發(fā)展，面對利率市場化改革不斷推進和金融“脫媒”加劇，國有銀行加快轉型發(fā)展，增強了風險抵御能力和服務實體經濟的能力，從而提高了其綜合技術效率。

（二）純技術效率（PTE）的計算結果與分析

從表2可知，我國國有銀行純技術效率都比較高，特別是工商銀行2010年至2018年的純技術效率幾乎都為1，同時根據財報數據計算，工商銀行2018年營收增速為7%，進一步說明工商銀行的經營管理水平處于國內銀行業(yè)前列。而農業(yè)銀行在五家國有銀行中純技術效率相對較低，說明農業(yè)銀行相較于其他銀行還有不足，需要加快市場化改革提高現有的業(yè)務創(chuàng)新能力。股份制商業(yè)銀行純技術效率也相對較高，與前沿面的差距不大，說明我國股份制銀行執(zhí)行的管理制度及經營方向是適應于市場的。

（三）規(guī)模效率（SE）的計算結果和分析

根據表3、4中數據可以看出：第一，2014～2018年，我國國有銀行的平均規(guī)模效率不斷提高，這說明我國國有銀行為了實現可持續(xù)發(fā)展，通過采取控股、兼并等一系列方式，將業(yè)務范圍向信托、基金、證券、保險等領域擴張，在一定程度上為其規(guī)模效率的提高提供了依據。第二，2010～2013年，股份制銀行的整體規(guī)模效率明顯高于國有銀行，2014～2018年，國有銀行的整體規(guī)模效率明顯高于股份制銀行，這說明2013年以后國有銀行在一步步走向成熟，向規(guī)模經濟靠攏，并且國有銀行自身資產規(guī)模的積累以及政府在政策和資源上的傾斜，使得國有銀行的規(guī)模效率進一步得到突顯，而股份制銀行較國有銀行而言資產規(guī)模與業(yè)務范圍相對較小，所以其規(guī)模效率增長的空間有限，其規(guī)模效率上的劣勢也變得明顯。第三，通過數據可以看出國有銀行和股份制銀行均存在投入冗余的情況，即員工人數、固定資產和營業(yè)支出處于過剩狀態(tài)，因此需要國有銀行根據市場變化，減少相關投入，以便達到最大效率，繼續(xù)深化國有商業(yè)銀行改革;股份制銀行在用足用好各項政策的同時，也應積極利用金融科技手段，提升產品競爭力、普惠性和適應性。如針對受疫情影響較大的中小微企業(yè)，運用大數據、人工智能等技術，進一步優(yōu)化小微企業(yè)審貸流程，提升審批和發(fā)放效率，更好地滿足小微企業(yè)“短小急頻”的資金需求特點。

四、結論及建議

（一）優(yōu)化內部結構

在觀察期內，我國上市銀行會出現 DEA 無效狀態(tài)，即投入冗余，產出不足，資源配置不均。之所以出現這種情況，主要是資源沒有充分利用，管理尚不成熟，導致經營能力有所降低。針對這些情況，我國各銀行必須要不斷優(yōu)化內部結構，通過內部調整來優(yōu)化資源配置，提高效率。

（二）維持純技術效率

我國商業(yè)銀行的純技術效率整體相對較高，國有銀行和股份制銀行多年的純技術效率值大多都處于前沿面上，說明我國上市銀行現在的經營管理技術已經比較成熟，市場化運營機制也在穩(wěn)步推進。因此，我國國有銀行和股份制銀行應在原有基礎上，進一步提高管理水平及技術開發(fā)水平。

（三）提高規(guī)模效率

從規(guī)模效率上來看，我國國有商業(yè)銀行的規(guī)模效率近年來整體是上升的，這說明我國國有銀行為了實現可持續(xù)發(fā)展，通過采取控股、兼并等一系列方式，將業(yè)務范圍向信托、基金、證券、保險等領域進行了擴張;但是從規(guī)模收益這一欄來看，不難發(fā)現我國大部分股份制商業(yè)銀行出現了規(guī)模收益波動狀態(tài)，規(guī)模遞減出現較多，這說明其規(guī)模的有效利用還存在不足。股份制商業(yè)銀行應在原有市場規(guī)模上，擴大經營領域，構建集團營銷模式，推動客戶、業(yè)務之間協同發(fā)展。

（四）抓住政策機遇

2020年初爆發(fā)新冠肺炎疫情對經濟運行、金融體系運轉都產生階段性影響。本次疫情沖擊是檢驗近年來高質量發(fā)展的一塊“試金石”，也是行業(yè)轉型發(fā)展的“催化劑”。本次疫情影響了居民生活方式和企業(yè)經營模式，將成為商業(yè)銀行新一輪戰(zhàn)略布局的起點。商業(yè)銀行面對新一輪的轉型發(fā)展和發(fā)展機遇，需要從以下三個方面把握：一是全面做好實體經濟的服務。本次疫情中，新消費習慣的培育、新應用場景的出現、新消費生態(tài)的形成，將成為新興產業(yè)提速發(fā)展的契機;二是加大直接融資服務。從疫情沖擊來看，優(yōu)質企業(yè)更多依賴于投放方式獲得融資機會，傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務解除機會較少，傳統(tǒng)商業(yè)銀行應堅持表內表外分離，探索更積極作為的投行運行模式;三是服務于財富遷移的新趨勢。我國居民財富總資產規(guī)模已接近500萬億元，疫情結束后我國居民將加大向優(yōu)質金融資產遷徙，我國居民的財富遷徙和資產重配置將加快。

參考文獻：

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作者單位：中國人民銀行蘭州中心支行