系統動力學在干散貨市場走勢預測中的應用

摘 要 由于種種原因，全球經濟發展格局一直處于不斷變化過程中，經濟形勢也存在諸多不確定因素。不斷變化的內外部環境以及供需平衡的持續演變，要求國際干散貨運輸企業必須實時跟蹤和評估市場未來走勢，及時調整企業經營對策，才能在未來的市場競爭中取得持久的競爭優勢。

關鍵詞 國際干散貨運輸市場 市場預測 系統動力學

預測是對事物未來發展趨勢和規律的研究，是根據事物過去和現在的運行狀態，采用科學方法和邏輯推斷，對事物未來狀態做出定性和定量分析，進而預測和推斷事物未來的變化規律和發展走勢。這是一門綜合性學科，涉及經濟學、心理學、統計分析學和計算機技術等，是科學決策的主要驅動力。

一、主要預測方法概述

在過往實踐中，國際干散貨運輸市場中主要的預測方法有：德爾菲法，主觀概率法，預兆預測法，回歸預測分析法，時間序列預測法中的移動平均法、趨勢外推法，以及灰色預測模型和系統動力學預測模型等。

德爾菲法又稱專家調查法，由美國蘭德公司在20世紀40年代末創立，是采用匿名函詢的方法，通過一系列簡明的調查征詢表向行業專家們進行調查，并通過有控制的反饋，取得盡可能一致的意見，從而對事物的未來發展作出預測。對于干散貨運輸市場的預測，往往會發生一些突發事件，此時，數學模型會因缺乏基礎數據而無法預測，而德爾菲法可以解決這類問題。

主觀概率法又稱空想預測法，是預測者（一般指管理人員和銷售人員）以其經驗或預感對發生某一事件的概率進行主觀預測。主觀概率法幾乎適用于人類活動中的所有領域。主觀概率法和德爾菲法一樣，都是建立在人們主觀判斷的基礎上，預測結論不夠穩定。在實踐中，往往需要結合其他預測方法增強預測的科學性。

各種事物之間的相互聯系，有時表現為變動時間上呈現先后順序，當一種現象發生變化后，另一種現象也會隨之發生變化。預兆預測法是通過觀察和研究預測對象事發前征兆的變動規律，進而推測其發展趨勢的方法。實踐中很多因素都可以成為預兆指標，如大宗商品價格是預測對應市場銷售量的預兆指標，FFA（遠期運費協議）情況是未來干散貨運輸市場走勢的預兆指標等。

回歸分析預測法，是根據事物間的相互關系，通過數理統計進行預測的一種方法。在回歸分析時，要先給分析預測對象定性，找出其產生變動的影響因素，通過對自變量和因變量的多個觀測值來創建對應的預測模型。在國際干散貨運輸市場預測中，一般將影響市場需求或運力供給的因素當作自變量，將市場需求或運力供給作為因變量。由于影響干散貨運輸市場的因素比較復雜，而且影響因素和預測對象之間的關系也是多種多樣的，有線性的，也有非線性的，因此，要根據不同的情況選用不同的回歸預測方法。

時間序列預測法，一般是通過構建和研究時間序列的基礎數據，通過對時間序列呈現出的發展方向進行推斷，從而對未來發展趨勢進行預測的方法。目前預測國際干散貨運輸市場走勢最常用的時間序列預測法有移動平均法、趨勢外推法和灰色預測模型。

第一，移動平均法。主要是平均各時間段變化的方法，要對各時間段序列數據進行匯總分析，根據預測對象數據的變動規律，建立對應的數學模型來預測。

第二，趨勢外推法。趨勢外推法是基于過去與現在隨著時間推移表現出的某種沒有明顯波動的規律性，推出未來是延續這種規律連續發展的結果。國際干散貨運輸市場供求變動趨勢隨著時間推移，在某一階段呈現出某種規律性，這為采用時間趨勢預測方法提供了可能性。

第三，灰色預測模型?；疑到y理論是由我國著名學者鄧聚龍教授在1982年創立的一種新興橫斷學科，研究對象是“部分信息已知，部分信息未知”的“貧信息”的不確定性系統，通過對已知信息的提煉、開發，獲得有價值的信息，實現對整體運行規律的正確把握和準確描述，并據此進行科學預測。

國際干散貨運輸市場沒有相關的物理模型，預測時只能通過某種觀點或邏輯論斷去創建其波動規律，所以國際干散貨運輸市場可以看作是灰色系統，可以使用灰色預測模型進行預測，實踐中一般使用GM（l，l）模型進行預測。

經過一系列假設和計算，最后求解微分方程，即可得到預測值：

系統動力學模型（System Dynamics，簡稱SD）起源于20世紀50年代，創始人是美國麻省理工學院的福瑞斯特教授，70年代末被引入中國。作為系統科學和管理科學的主要分支，一般結合系統科學理論與計算機仿真，集定性、定量分析于一體，通過研究系統結構和系統內各因素因果關系，構建模型并檢驗，為研究經濟走勢、運輸市場走勢等復雜系統提供一個全新的預測工具。

系統動力學是結構方法、功能方法和歷史方法的統一，構建模型的主要過程是：整體系統分析（確定系統邊界）、各要素關系分析（包括定義變量和反饋回路）、建立模型與檢驗、模擬與預測。系統動力學模型利用計算機技術進行模擬實驗和分析預測，從而得到有重要參考價值的預測結果，具體步驟流程圖見圖：

二、預測方法的選擇建議

近些年，受金融危機傳導、中國經濟轉型、貿易保護主義和新冠肺炎疫情等因素的影響，國際干散貨運輸市場中大宗商品需求變動頻繁，需求端對運輸市場的整體影響仍在增強，需求變化呈現復雜的變化狀態。而運力供給方面，因存在船舶噸位大型化、投資回報率低、航速調整常態化、船舶封存拋錨和新造船效率提升等因素，使其對運輸市場走勢的影響力日趨減弱。另外，金融資本也在相對低迷的市場環境下加大投資新造船、租船業務和FFA業務，導致FFA市場的市場引領作用也顯著增強。

在過往的實踐中，關于國際干散貨運輸市場走勢的預測主要采取灰色預測模型來預測海運運輸量或單純使用定性分析方法預測市場走勢，一般是從運輸需求或運力供給方面進行比較寬泛的預測，也未重視金融市場在預測中的應用。然而，國際干散貨運輸市場異常復雜，充滿激烈的競爭，還需要面對世界經濟貿易政策、區域沖突與戰爭、金融市場政策甚至是船東信心指數等因素的影響，往往導致預測結果與實際市場走勢會出現比較大的偏移，無法有效地指導相關企業的經營決策。

國際干散貨運輸市場，是一個高階的動態系統，與經濟、貿易、金融等方面聯系緊密且相互影響，這些要素波動頻繁，給運輸市場的趨勢預測提出了更高的要求。系統動力學不同于其他模型，它將定性分析與定量計算融合為一體，通過一系列的反饋和因果鏈來展示復雜系統的動態行為和結構特性。系統動力學中雖然需要大量的基礎數據和參數，但是它不要求這些參數必須準確無誤。國際干散貨運輸市場部分數據難以取得或數據統計結果差異較大，系統動力學模型則可在有限數據的條件下，通過模型的構建，對缺失數據進行推算分析，預測國際干散貨運輸市場的發展趨勢。

因此，系統動力學理論更適合研究國際干散貨運輸市場的動態復雜性，滿足預測運輸市場的基本條件，可以為企業制定和調整經營決策提供輔助支持。在掌握大量行業數據的前提下，以貿易量、運力供給、運輸價格、FFA市場和船舶融資情況之間的關系為依托，結合各方實際情況構建關系網絡。這一系統包含多個動態反饋回路、幾十種變量以及它們之間的量化關系，以市場實際發展情況為基礎進行構建，然后通過反復檢驗對各項分指標的權重進行多維度調整，再結合經營管理人員對市場趨勢的研判，利用系統動力學模型進行趨勢預測，將使企業在未來的市場競爭中取得差異化的競爭優勢。

（作者單位為中遠海運散貨運輸有限公司）

[作者簡介：張本盛（1985—），男，遼寧本溪人，本科，中級經濟師，研究方向：管理類。]

參考文獻

[1] 熊慧.國際干散貨航運市場系統動力學模型研究[D].大連海事大學，2014.

[2] 唐麗敏，等.貿易、金融對航運市場影響的系統動力學模型[D].大連海事大學，2014.