系統(tǒng)動力學(xué)在干散貨市場走勢預(yù)測中的應(yīng)用

摘 要 由于種種原因，全球經(jīng)濟發(fā)展格局一直處于不斷變化過程中，經(jīng)濟形勢也存在諸多不確定因素。不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境以及供需平衡的持續(xù)演變，要求國際干散貨運輸企業(yè)必須實時跟蹤和評估市場未來走勢，及時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營對策，才能在未來的市場競爭中取得持久的競爭優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞 國際干散貨運輸市場 市場預(yù)測 系統(tǒng)動力學(xué)

預(yù)測是對事物未來發(fā)展趨勢和規(guī)律的研究，是根據(jù)事物過去和現(xiàn)在的運行狀態(tài)，采用科學(xué)方法和邏輯推斷，對事物未來狀態(tài)做出定性和定量分析，進而預(yù)測和推斷事物未來的變化規(guī)律和發(fā)展走勢。這是一門綜合性學(xué)科，涉及經(jīng)濟學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計分析學(xué)和計算機技術(shù)等，是科學(xué)決策的主要驅(qū)動力。

一、主要預(yù)測方法概述

在過往實踐中，國際干散貨運輸市場中主要的預(yù)測方法有：德爾菲法，主觀概率法，預(yù)兆預(yù)測法，回歸預(yù)測分析法，時間序列預(yù)測法中的移動平均法、趨勢外推法，以及灰色預(yù)測模型和系統(tǒng)動力學(xué)預(yù)測模型等。

德爾菲法又稱專家調(diào)查法，由美國蘭德公司在20世紀(jì)40年代末創(chuàng)立，是采用匿名函詢的方法，通過一系列簡明的調(diào)查征詢表向行業(yè)專家們進行調(diào)查，并通過有控制的反饋，取得盡可能一致的意見，從而對事物的未來發(fā)展作出預(yù)測。對于干散貨運輸市場的預(yù)測，往往會發(fā)生一些突發(fā)事件，此時，數(shù)學(xué)模型會因缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)而無法預(yù)測，而德爾菲法可以解決這類問題。

主觀概率法又稱空想預(yù)測法，是預(yù)測者（一般指管理人員和銷售人員）以其經(jīng)驗或預(yù)感對發(fā)生某一事件的概率進行主觀預(yù)測。主觀概率法幾乎適用于人類活動中的所有領(lǐng)域。主觀概率法和德爾菲法一樣，都是建立在人們主觀判斷的基礎(chǔ)上，預(yù)測結(jié)論不夠穩(wěn)定。在實踐中，往往需要結(jié)合其他預(yù)測方法增強預(yù)測的科學(xué)性。

各種事物之間的相互聯(lián)系，有時表現(xiàn)為變動時間上呈現(xiàn)先后順序，當(dāng)一種現(xiàn)象發(fā)生變化后，另一種現(xiàn)象也會隨之發(fā)生變化。預(yù)兆預(yù)測法是通過觀察和研究預(yù)測對象事發(fā)前征兆的變動規(guī)律，進而推測其發(fā)展趨勢的方法。實踐中很多因素都可以成為預(yù)兆指標(biāo)，如大宗商品價格是預(yù)測對應(yīng)市場銷售量的預(yù)兆指標(biāo)，F(xiàn)FA（遠(yuǎn)期運費協(xié)議）情況是未來干散貨運輸市場走勢的預(yù)兆指標(biāo)等。

回歸分析預(yù)測法，是根據(jù)事物間的相互關(guān)系，通過數(shù)理統(tǒng)計進行預(yù)測的一種方法。在回歸分析時，要先給分析預(yù)測對象定性，找出其產(chǎn)生變動的影響因素，通過對自變量和因變量的多個觀測值來創(chuàng)建對應(yīng)的預(yù)測模型。在國際干散貨運輸市場預(yù)測中，一般將影響市場需求或運力供給的因素當(dāng)作自變量，將市場需求或運力供給作為因變量。由于影響干散貨運輸市場的因素比較復(fù)雜，而且影響因素和預(yù)測對象之間的關(guān)系也是多種多樣的，有線性的，也有非線性的，因此，要根據(jù)不同的情況選用不同的回歸預(yù)測方法。

時間序列預(yù)測法，一般是通過構(gòu)建和研究時間序列的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過對時間序列呈現(xiàn)出的發(fā)展方向進行推斷，從而對未來發(fā)展趨勢進行預(yù)測的方法。目前預(yù)測國際干散貨運輸市場走勢最常用的時間序列預(yù)測法有移動平均法、趨勢外推法和灰色預(yù)測模型。

第一，移動平均法。主要是平均各時間段變化的方法，要對各時間段序列數(shù)據(jù)進行匯總分析，根據(jù)預(yù)測對象數(shù)據(jù)的變動規(guī)律，建立對應(yīng)的數(shù)學(xué)模型來預(yù)測。

第二，趨勢外推法。趨勢外推法是基于過去與現(xiàn)在隨著時間推移表現(xiàn)出的某種沒有明顯波動的規(guī)律性，推出未來是延續(xù)這種規(guī)律連續(xù)發(fā)展的結(jié)果。國際干散貨運輸市場供求變動趨勢隨著時間推移，在某一階段呈現(xiàn)出某種規(guī)律性，這為采用時間趨勢預(yù)測方法提供了可能性。

第三，灰色預(yù)測模型。灰色系統(tǒng)理論是由我國著名學(xué)者鄧聚龍教授在1982年創(chuàng)立的一種新興橫斷學(xué)科，研究對象是“部分信息已知，部分信息未知”的“貧信息”的不確定性系統(tǒng)，通過對已知信息的提煉、開發(fā)，獲得有價值的信息，實現(xiàn)對整體運行規(guī)律的正確把握和準(zhǔn)確描述，并據(jù)此進行科學(xué)預(yù)測。

國際干散貨運輸市場沒有相關(guān)的物理模型，預(yù)測時只能通過某種觀點或邏輯論斷去創(chuàng)建其波動規(guī)律，所以國際干散貨運輸市場可以看作是灰色系統(tǒng)，可以使用灰色預(yù)測模型進行預(yù)測，實踐中一般使用GM（l，l）模型進行預(yù)測。

經(jīng)過一系列假設(shè)和計算，最后求解微分方程，即可得到預(yù)測值：

系統(tǒng)動力學(xué)模型（System Dynamics，簡稱SD）起源于20世紀(jì)50年代，創(chuàng)始人是美國麻省理工學(xué)院的福瑞斯特教授，70年代末被引入中國。作為系統(tǒng)科學(xué)和管理科學(xué)的主要分支，一般結(jié)合系統(tǒng)科學(xué)理論與計算機仿真，集定性、定量分析于一體，通過研究系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)各因素因果關(guān)系，構(gòu)建模型并檢驗，為研究經(jīng)濟走勢、運輸市場走勢等復(fù)雜系統(tǒng)提供一個全新的預(yù)測工具。

系統(tǒng)動力學(xué)是結(jié)構(gòu)方法、功能方法和歷史方法的統(tǒng)一，構(gòu)建模型的主要過程是：整體系統(tǒng)分析（確定系統(tǒng)邊界）、各要素關(guān)系分析（包括定義變量和反饋回路）、建立模型與檢驗、模擬與預(yù)測。系統(tǒng)動力學(xué)模型利用計算機技術(shù)進行模擬實驗和分析預(yù)測，從而得到有重要參考價值的預(yù)測結(jié)果，具體步驟流程圖見圖：

二、預(yù)測方法的選擇建議

近些年，受金融危機傳導(dǎo)、中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、貿(mào)易保護主義和新冠肺炎疫情等因素的影響，國際干散貨運輸市場中大宗商品需求變動頻繁，需求端對運輸市場的整體影響仍在增強，需求變化呈現(xiàn)復(fù)雜的變化狀態(tài)。而運力供給方面，因存在船舶噸位大型化、投資回報率低、航速調(diào)整常態(tài)化、船舶封存拋錨和新造船效率提升等因素，使其對運輸市場走勢的影響力日趨減弱。另外，金融資本也在相對低迷的市場環(huán)境下加大投資新造船、租船業(yè)務(wù)和FFA業(yè)務(wù)，導(dǎo)致FFA市場的市場引領(lǐng)作用也顯著增強。

在過往的實踐中，關(guān)于國際干散貨運輸市場走勢的預(yù)測主要采取灰色預(yù)測模型來預(yù)測海運運輸量或單純使用定性分析方法預(yù)測市場走勢，一般是從運輸需求或運力供給方面進行比較寬泛的預(yù)測，也未重視金融市場在預(yù)測中的應(yīng)用。然而，國際干散貨運輸市場異常復(fù)雜，充滿激烈的競爭，還需要面對世界經(jīng)濟貿(mào)易政策、區(qū)域沖突與戰(zhàn)爭、金融市場政策甚至是船東信心指數(shù)等因素的影響，往往導(dǎo)致預(yù)測結(jié)果與實際市場走勢會出現(xiàn)比較大的偏移，無法有效地指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營決策。

國際干散貨運輸市場，是一個高階的動態(tài)系統(tǒng)，與經(jīng)濟、貿(mào)易、金融等方面聯(lián)系緊密且相互影響，這些要素波動頻繁，給運輸市場的趨勢預(yù)測提出了更高的要求。系統(tǒng)動力學(xué)不同于其他模型，它將定性分析與定量計算融合為一體，通過一系列的反饋和因果鏈來展示復(fù)雜系統(tǒng)的動態(tài)行為和結(jié)構(gòu)特性。系統(tǒng)動力學(xué)中雖然需要大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)，但是它不要求這些參數(shù)必須準(zhǔn)確無誤。國際干散貨運輸市場部分?jǐn)?shù)據(jù)難以取得或數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果差異較大，系統(tǒng)動力學(xué)模型則可在有限數(shù)據(jù)的條件下，通過模型的構(gòu)建，對缺失數(shù)據(jù)進行推算分析，預(yù)測國際干散貨運輸市場的發(fā)展趨勢。

因此，系統(tǒng)動力學(xué)理論更適合研究國際干散貨運輸市場的動態(tài)復(fù)雜性，滿足預(yù)測運輸市場的基本條件，可以為企業(yè)制定和調(diào)整經(jīng)營決策提供輔助支持。在掌握大量行業(yè)數(shù)據(jù)的前提下，以貿(mào)易量、運力供給、運輸價格、FFA市場和船舶融資情況之間的關(guān)系為依托，結(jié)合各方實際情況構(gòu)建關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這一系統(tǒng)包含多個動態(tài)反饋回路、幾十種變量以及它們之間的量化關(guān)系，以市場實際發(fā)展情況為基礎(chǔ)進行構(gòu)建，然后通過反復(fù)檢驗對各項分指標(biāo)的權(quán)重進行多維度調(diào)整，再結(jié)合經(jīng)營管理人員對市場趨勢的研判，利用系統(tǒng)動力學(xué)模型進行趨勢預(yù)測，將使企業(yè)在未來的市場競爭中取得差異化的競爭優(yōu)勢。

（作者單位為中遠(yuǎn)海運散貨運輸有限公司）

[作者簡介：張本盛（1985—），男，遼寧本溪人，本科，中級經(jīng)濟師，研究方向：管理類。]

參考文獻

[1] 熊慧.國際干散貨航運市場系統(tǒng)動力學(xué)模型研究[D].大連海事大學(xué)，2014.

[2] 唐麗敏，等.貿(mào)易、金融對航運市場影響的系統(tǒng)動力學(xué)模型[D].大連海事大學(xué)，2014.