一種基于周期振蕩指標(biāo)的交易系統(tǒng)

劉嵩 李文蕙

摘 要：世界上沒有單一的神奇指標(biāo)能給交易者在市場上帶來成功。通過組合指標(biāo)來確定趨勢是低風(fēng)險(xiǎn)高成功率交易的關(guān)鍵，了解常用的交易技術(shù)和交易工具能帶來成功的交易。知識(shí)、自律和堅(jiān)持是成功交易的核心。隨著不斷地進(jìn)行交易，交易者將發(fā)掘出一種適合自己個(gè)性的交易風(fēng)格和交易技巧。本文介紹了一種基于振蕩指標(biāo)和循環(huán)周期的交易系統(tǒng)。

一、設(shè)計(jì)振蕩指標(biāo)

簡單交易信號只考慮買賣不考慮全局，通過將機(jī)械交易信號與每日和每周周期相結(jié)合，回溯歷史走勢，趨勢指標(biāo)和趨勢線進(jìn)入一種周期性的交易模式，交易者可以大大提高準(zhǔn)確性和賺錢的機(jī)會(huì)。

相對于傅里葉分析和光譜分析，振蕩指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是可以明顯地觀察歷史周期的底部和頂部。這使循環(huán)交易和分析不再神秘。當(dāng)你可以回顧幾十年的歷史價(jià)格，并實(shí)際看到周期的一致性和可交易性時(shí)，很容易對將要進(jìn)行的交易充滿信心。大級別周期的頂部和底部不是我們所追求的，因?yàn)樗鼈兘?jīng)常和趨勢反轉(zhuǎn)一起出現(xiàn)，但是小級別的頂部和底部一般會(huì)伴隨著趨勢方向。

振蕩指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)很簡單，這個(gè)過程可以很容易地編程到許多流行的交易平臺(tái)。

1. 計(jì)算與潛在交易周期相同長度的移動(dòng)平均值。對于大多數(shù)市場來說，使用20根收盤價(jià)的移動(dòng)平均值。不同于移動(dòng)平均線會(huì)一直沿著趨勢方向前進(jìn)，振蕩指標(biāo)認(rèn)為20日移動(dòng)平均線差不多10個(gè)周期左右就會(huì)回歸中心，這被稱為中心移動(dòng)平均，因?yàn)樗窃谘h(huán)的中心繪制的。

2. 計(jì)算方式是從每個(gè)價(jià)格k線的高低點(diǎn)減去移動(dòng)平均值，并在每個(gè)價(jià)格k線的正下方的零軸線周圍繪制結(jié)果。零軸線表示中心20根k線的移動(dòng)平均值。

3. 以零軸線為中心消除了趨勢的影響，很容易地看到交易周期的高低變化。

振蕩指標(biāo)的高低點(diǎn)對應(yīng)于交易周期的高低點(diǎn)。大多數(shù)周期頂部發(fā)生在超過零軸線上0.8和大多數(shù)周期底部發(fā)生在零軸以下0.8的地方。高于2.0的上升表明頂部即將出現(xiàn)，如果下降趨勢低于-2.0，底部就會(huì)出現(xiàn)。

如果你認(rèn)為這是你一直在尋找的指標(biāo)，那么請注意這里有一個(gè)問題。因?yàn)檎袷幹笜?biāo)將價(jià)格滯后于周期長度的一半，即指標(biāo)能很好的顯示歷史周期，但不能用于實(shí)時(shí)交易。下面要尋找一個(gè)實(shí)時(shí)振蕩指標(biāo)，它匹配中心的去趨勢和周期。

通過將交易軟件上的其他振蕩指標(biāo)疊加在振蕩指標(biāo)指標(biāo)上，可以通過振蕩的高點(diǎn)和低點(diǎn)來尋找交易周期的高點(diǎn)和低點(diǎn)。毫不奇怪，這些振蕩指標(biāo)可以通過一些簡單的技術(shù)來改進(jìn)用于識(shí)別交易周期頂部和底部的性能。使用振蕩指標(biāo)識(shí)別交易周期中循環(huán)出現(xiàn)的頂部和底部，需要三個(gè)特性：

1. 當(dāng)價(jià)格反轉(zhuǎn)時(shí)振蕩指標(biāo)同步反轉(zhuǎn)。

2. 振蕩指標(biāo)在循環(huán)頂部和底部沒有太多的虛假擺動(dòng)。

3. 振蕩指標(biāo)有足夠的振幅，使它達(dá)到允許范圍的極端位置，作為循環(huán)底部和頂部。

二、選取循環(huán)交易周期

與周期交易的關(guān)鍵是理解周期內(nèi)周期的相互作用。幾乎所有的交易周期都有二分之一的交易周期。一個(gè)20根K的交易周期? 在它內(nèi)有兩個(gè)10根K周期。一個(gè)10根K周期開始于20根K周期開始和底部進(jìn)入20根K周期的一半。當(dāng)?shù)谝粋€(gè)10根K周期結(jié)束時(shí)，第二個(gè)10根K周期開始，它結(jié)束為20根K的周期底部。因此，20根K的交易周期總是以10根K的周期開始和結(jié)束。

對二分之一周期的認(rèn)識(shí)使交易者更容易準(zhǔn)確地識(shí)別20根k的交易周期。一旦你確定了第一個(gè)10根k周期的低點(diǎn)，你就知道下一個(gè)10根k周期的底部將可能是20根k的底部。

在上升趨勢中，20天周期的頂部通常是第二個(gè)10天周期的頂部。從下到上的移動(dòng)平均為三周15個(gè)交易日，從上到下的移動(dòng)為一周5個(gè)交易日。知道了這一點(diǎn)，就更容易通過跌入底部來持有多頭頭寸，在第一個(gè)10天周期中，甚至增加到長期的位置，期望將利潤作為第二個(gè)10天周期的頂部。

在下降趨勢中，20天周期的頂部通常是第一個(gè)10天周期的頂部。從下到上的移動(dòng)平均為一周5天，從上到下的移動(dòng)為三周15天。知道這一點(diǎn)可以讓你有信心持有空頭頭寸，通過上升進(jìn)入高點(diǎn)的第二個(gè)10天周期，增加到空頭頭寸。

有時(shí)10天的周期會(huì)非常明顯地出現(xiàn)。在其他時(shí)候，它似乎消失了，或者它可以是一個(gè)短周期和一個(gè)長周期的組合。例如，第一個(gè)二分之一交易周期m延遲到7天，第二個(gè)可以延長到13天。或者，第一個(gè)二分之一交易周期可能會(huì)在第二個(gè)交易期間延長。

如果20天周期縮短到15天，10天周期似乎消失了，或者可能有兩個(gè)較小的周期接近相同的長度，如7天和8天。也可能存在極端情況，如4和11。如果延長到28天，二分之一的交易周期也可能更長。隨著周期的變化，它們可能是很難識(shí)別的，敏感的振蕩指標(biāo)振蕩器的低點(diǎn)和高點(diǎn)對識(shí)別周期有很大的幫助。

三、擇時(shí)交易

大多數(shù)成功的交易發(fā)生在跟隨趨勢的方向上。跟隨趨勢交易的好處是，它是市場大多數(shù)交易者交易的方向，新資金進(jìn)入市場所造成的趨勢很可能會(huì)繼續(xù)跟隨趨勢的方向，直到有一個(gè)很好的理由讓它反轉(zhuǎn)。

結(jié)合振蕩指標(biāo)和循環(huán)交易周期的變化，交易者應(yīng)該在上升周期開始時(shí)進(jìn)入多頭交易，在下降周期開始時(shí)進(jìn)入空頭交易。必要時(shí)可以從大周期上觀察趨勢，在小級別周期中尋找機(jī)會(huì)入場。比如在周線級別的走勢上觀察行情是否出現(xiàn)趨勢，然后在日線級別的走勢中根據(jù)振蕩指標(biāo)和交易周期尋找對應(yīng)趨勢的入場點(diǎn)位。

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