南方區域電網中長期電力統一交易模式設計

梁志飛，鄺敏亮，李文萱

（1. 廣州電力交易中心有限責任公司，廣州 510623；2. 北京清能互聯科技有限公司，北京 100000）

0 綜述

2015 年中發9 號文《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》［1］及其配套文件［2］提出了完善跨省跨區電力市場交易機制的要求，充分落實國家層面的能源戰略，采取以中長期為主、臨時交易為補充的交易模式推進跨省跨區市場化交易，促使電力富余地區更好地向缺電地區輸送電力，充分發揮市場配置資源、調劑余缺的作用。

當前南方區域各省份的電力市場建設存在較大的局限性。為了解決東西部經濟發展與能源供需的互補性、差異性引起的資源優化配置問題，南方電網公司按照“統一規則、統一平臺”原則分步推進南方區域統一電力市場的建設，使市場范圍從省擴展到區域，進一步促進清潔能源消納和西電東送的戰略的實現，提升電力資源配置成效和范圍?，F階段各省的中長期電力市場的交易品種、交易時序和與現貨市場的銜接等方面缺乏統一性。因此，南方區域中長期電力統一基本規則的設計是當下助力南方區域統一電力市場建設的重要步驟。

目前，已有不少文獻對區域市場和中長期電力市場的建設進行了研究。文獻［1］對中國區域電力市場建設現狀進行了深入的分析，提出區域電力市場在優化配置電力資源問題上的重要作用。文獻［3］分析了中國電力市場運營現狀和面臨的挑戰，對未來電力市場的發展提出設想，其中包括統籌省間和省內市場，以及統籌中長期和現貨交易。文獻［4］—文獻［6］根據國外統一平衡電力市場和分區平衡電力市場的經驗，對南方區域市場的融合與統一提出了建議。

為促進南方區域的資源優化配置，推動以“統一規則、統一平臺”為原則的南方區域統一市場建設，本文借鑒國外區域統一市場的經驗，以及根據南方區域各省電力市場的建設情況，明確了南方區域中長期電力統一基本規則設計的必要性和目標，并對設計思路進行闡述。

1 南方區域4省電力市場建設情況

1.1 廣東省電力市場發展情況

截至2019年底，廣東統調裝機容量由煤電與氣電為主，共占65.70%，核電、水電等清潔能源次之，占26.30%。廣東省各類能源裝機情況如圖1所示。

圖1 廣東各類能源裝機情況Fig.1 Installed capacity of different energy resources in Guangdong

在交易品種上，廣東電力市場主要為年度協商交易、年度合同集中交易、月度集中競價交易、月度發電合同轉讓和長協交易?，F階段廣東電力市場已形成較為成熟的雙邊協商、集中競價、掛牌交易和基數合約的交易方式，形成一二級銜接、場內外互補的批發市場品種架構［7—9］。

1.2 云南省電力市場發展情況

截至2019年底，云南全省全口徑發電裝機（含向家壩）9 500.0萬kW。其中，云南能源結構以水電為主，占比71.00%，另外也包括一部分火電以及風、光發電的裝機［10］。云南省各類能源裝機情況如圖2所示。

圖2 云南各類能源裝機情況Fig.2 Installed capacity of different energy resources in Yunnan

云南電力市場化交易采用4 種模式，即雙邊協商交易、集中競價交易、掛牌交易、合約轉讓交易。交易品種有年度雙邊協商交易、月度雙邊協商交易、月度集中撮合交易、連續掛牌交易、增量掛牌交易、自主掛牌交易、日前電量交易、發電側事后合約轉讓交易及用戶側事后合約轉讓交易等。當前云南電力市場主要由電量市場和合約轉讓市場構成。

1.3 貴州省電力市場發展情況

截至2019 年底，貴州電網統調裝機容量5 057.8 萬kW，其中煤電占比最大，達54.15%；其次是水電，占比33.46%；風電、光伏等新能源占比12.38%。貴州省各類能源裝機情況如圖3所示。

圖3 貴州各類能源裝機情況Fig.3 Installed capacity of different energy resources in Guizhou

貴州省現階段電力市場主要形式為雙邊協商直接交易、集中競價交易、掛牌交易和合同電量轉讓交易。交易品種包括年度雙邊交易、季度雙邊交易、月度雙邊交易、月度集中競價交易、月度掛牌交易、跨省區年度交易、跨省區季度交易、跨省區月度交易、月度合同轉讓交易及省內水火發電權轉讓交易。

1.4 廣西省電力市場發展情況

截至2019年底，廣西電網統調裝機容量以火電為主，占比51.90%，水電占比為37.80%，核電占比為6.70%，風、光、氣、生物質發電占比為3.60%。廣西省清潔能源裝機容量占總裝機容量的48.00%，高于全國平均水平［11］。廣西省各類能源裝機情況如圖4所示。

圖4 廣西各類能源裝機情況Fig.4 Installed capacity of different energy resources in Guangxi

廣西的主要交易品種包括年度長協交易、月度發電合同轉讓交易、月度集中競價交易、增量交易、發電側合同轉讓交易、用戶側合同轉讓交易和工業園、集聚區、大數據用戶交易。截至2019年底，直接交易簽約電量為690.65億kWh。其中，年度長協交易電量278.81億kWh；集中競價交易電量22.70億kWh；增量交易電量263.08億kWh；專場交易電量11.58億kWh；工業園、集聚區、大數據交易電量110.86億 kWh［12］。

1.5 南方區域4省電力市場發展情況對比

首先，南方區域4個省份裝機結構各不相同，云南、貴州和廣西的清潔能源裝機占比大，分別為84.12%、45.85%和48.10%。而南方區域的負荷特性與經濟的發展呈正比，即負荷集中于東部地區。結合清潔能源的季節性、隨機性與區域的負荷特征，除廣東以外的省份的清潔能源消納成為了關鍵問題。建立區域統一市場，能夠利用能源結構互補的特征，助力東西供需互補與清潔能源消納。

其次，根據各省的中長期電力市場規則，各省在省內和跨省跨區交易上存在明顯的差異，沒有形成統一的交易品種。在交易周期上，廣東、云南和廣西電力市場有年度和月度交易，但貴州在年度和月度交易的基礎上還包括了季度交易。在交易方式上，廣東、云南和貴州電力市場有雙邊協商交易、集中競價交易、掛牌交易和合約交易，但廣西的電力市場在此基礎上還包括了專場交易。目前各省的電力市場發展步伐不一，交易規則各自為政，給未來的南方區域統一現貨市場建設帶來一定的障礙。因此設計南方區域中長期電力統一交易模式，能夠給各省中長期電力市場提供標準化樣板，為向未來的統一市場過渡做好準備。

2 建設統一市場的必要性

由于南方區域的經濟發展結構、能源分布特點，區域性電力供需矛盾日益凸顯。建設區域統一電力市場，應用市場化手段進一步發揮區域資源優化配置作用是當前南方區域電力市場建設所面臨的重要戰略選擇。

2.1 解決電力供需的矛盾

在經濟發展方面，南方區域的東部地區經濟體量大、發展速度快，能源需求大，可開發、利用的資源相對匱乏；西部地區經濟規模較小、發展相對緩慢，能源資源卻十分豐富。西部地區的清潔能源具有良好的價格和外部優勢，但其隨機性和季節性特點導致其參與區域市場中長期交易的規模受限，并且難以發揮邊際成本低的優勢，難以送出［5］。經濟發展與能源供需的互補性、差異性引起的資源配置矛盾，已逐步在區域層面凸顯。因此，需要建立統一區域市場，才能充分擴大東、西部地區資源配置優化的范圍，緩解不同地區和不同類型市場主體的矛盾。

2.2 刺激經濟和電力供需的發展

隨著經濟進入新常態時期，各省區均已持續性地呈現增速放緩的經濟發展趨勢，普遍出現了固定資產投資和社會消費總額增幅逐年下降、經濟高速發展的內生動力不足等現象。因此，通過設計統一的南方區域中長期電力交易規則，形成需求、價格等信號，利用資源優勢吸引電力投資，合理引導產業轉移；在電力寬松形勢下降低用戶購電成本，利用省外具有價格競爭優勢的電能，提高產品出口競爭力，有效緩解企業去產能、去庫存壓力；逐步打破現已存在的省間交易壁壘，提高地區資源優化配置的水平，解決各省區經濟和電力供需發展已呈現持續性、區域性的問題。

2.3 緊跟電改政策的步伐

2017 年2 月批復的《關于開展跨區跨省間可再生能源增量現貨交易試點工作的復函》（國能監管［2017］49號）［13］明確了跨區跨省可再生能源增量現貨交易與受電地區現貨市場融合建設的指示。同年8 月的《關于開展電力現貨市場建設試點工作的通知》（發改辦能源［2017］1453號）［14］明確選擇南方（以廣東起步）等地區作為第一批試點，南方區域將分階段完成區域現貨市場的過渡。以上電力體制改革政策文件為建設南方區域統一電力市場提供了充分的依據。

3 設計目標

根據上文提出的市場建設必要性，南方區域中長期電力交易需要考慮各省供需之間的矛盾，考慮銜接現有各級市場，建立一個能夠規范各省中長期電力市場的標準化樣板，具體包括以下4個方面:

（1）建立以跨區跨省中長期物理交易為基礎、以現貨交易為補充發現價格信號，契合省為實體的經濟格局并兼顧局部利益與全局優化的區域統一市場。在統一市場方面，研究協議計劃與市場化交易、省間市場與省內市場、中長期交易與現貨交易的融合，理順區域電力市場交易的邊界條件，明確不同省區市場之間的市場主體準入、交易時序銜接關系；

（2）推動南方區域統一交易平臺建設，全面支撐南方區域中長期交易與現貨交易，實現南方區域市場統一服務的入口。在統一平臺方面；設計南方區域統一交易平臺與各交易中心交易系統，以及與調度、營銷和計量系統的數據接口，實現跨平臺的業務和信息互聯；統一規范平臺運維管理機制和信息共享機制；

（3）確立統一規范、統一時序、公正合理、滿足各方利益訴求最大公約數的區域統一市場規則［15］。在統一規則方面，研究統一南方區域中長期交易不同交易品種的基本規則和規范，統一安排交易時序。針對跨區跨省市場統一規劃建設、各省區內市場個性化差異化發展的兩級市場架構，建立統一的跨區跨省市場規則以及2級市場銜接規則。推進2 級市場深度融合，最終實現全區域中長期、現貨、金融交易統一規則。

4 設計思路

一般而言，交易規則制定的目的在于明確市場各方在市場中的定位、市場交易的產品組成和基本交易原則，以及市場運作的基本流程。市場運行的核心在于交易機制以及結算機制，交易機制決定了整個市場的運行方式，又因為交易的完成需要由資金的交付作為結束，結算機制則決定了交易后的資金流轉與交付方式。南方區域作為國內電力現貨市場試點之一，以從廣東開始率先開展了現貨市場的試結算，后期將會慢慢將市場運行版圖擴展至南方5 個省區，因此省間與省內以及中長期與現貨2個維度的銜接機制也是未來需要考量的重要因素。最后，市場的平穩運行離不開運營機構對于市場中影響市場效率的方面進行有效的管理與規范，具體又包括市場準入、信用管理、市場監測等方面。綜上所述，南方區域中長期統一電力交易模式的設計主要從交易機制、銜接機制、結算機制以及市場管理4個方面進行闡述。

4.1 交易機制

現貨市場啟動初期，中長期交易規模應限定不低于總市場規模一定比例?，F貨市場運作成熟后，由市場主體自行確定中長期交易比例。多周期的中長期電能量交易應配套合同交易進行開展。

為了給未來市場的融合創造條件，已有的跨區跨省、省內中長期交易品種應按照規范性、一致性、通用性的原則分階段精簡優化?；谝陨显瓌t，中長期交易品種有以下限定:

（1）交易范圍限定為跨區跨省與?。▍^）內2種；

（2）交易組織方式限定為雙邊協商、集中競價和掛牌3種；

（3）交易標的限定為電能量交易和合同交易，其中合同交易包括發電合同和用電合同交易；

（4）交易周期限定為年度、季度、月度、周（7個自然日）、日5 種典型周期。在典型周期之外，其他交易周期根據典型周期組合確定；

在中長期交易與現貨交易的時序安排上，跨區跨省中長期交易應不遲于區域現貨、送出或收入省區現貨執行日前3 個自然日閉市；各省內中長期交易合同作為實物合同執行時，應不遲于省內現貨執行日前2個自然日閉市，當作為差價合同執行時，由電力交易機構根據結算要求確定交易閉市時間，如圖5所示。

圖5 中長期與現貨市場時序安排Fig.5 Time arrangement of medium and long term and spot market

在市場價格形成方面，需建立市場交易價格與政府補貼等非市場價格相結合的完整價格體系，即市場交易價格與非市場價格獨立生成，確保市場價格信號的透明、公允。當按照價差模式組織電力交易時，市場化交易價差與原核定標桿上網電價、目錄用電電價疊加作為結算電價；當使用輸配電價組織電力交易時，電能量交易價格為含稅價的電能量絕對價。各省區內燃煤電廠間的發電合同轉讓交易中，環保補貼根據當地環保政策支付給市場主體，但在跨區跨省發電合同轉讓交易中，出讓省區不向受讓省區支付環保補貼。

4.2 銜接機制

4.2.1 跨區跨省交易與省內交易銜接機制

跨區跨省交易與省內交易需按照“省間優化、省內平衡”的原則實施銜接?？鐓^跨省交易是實現大范圍的資源優化配置、清潔能源消納的重要舉措。在不改變各省區外送及受入交易計劃總量的前提下，跨區跨省交易計劃可以在省內參與發電合同轉讓、互保等交易，促進區域市場的資源要素充分流通。

4.2.2 中長期交易與現貨交易銜接機制

為了給現貨市場準備基礎條件，鼓勵市場主體通過協商方式簽訂3 年及以上電力中長期交易合同，并可以以實物合同、差價合同等一種或多種形式簽訂交易合同［16］，其中實物合同為最終物理執行的合同，差價合同為最終不物理執行，僅與現貨價格進行差價結算的合同。

為使中長期的合同電量足額出清或執行，在啟動現貨市場的省區，電力交易機構把中長期交易合同按一類、二類、三類優先等級細分，并按優先次序認定計劃曲線出清順序，合同細分方法如表1 所示。在出清過程中，一類、二類優先合同作為實物合同執行，三類優先合同由購售電主體自行選擇作為實物合同或差價合同執行。

表1 合同等級細分Table 1 Contract level classification

4.3 結算機制

4.3.1 結算周期

為適應現貨市場交易時序，電力交易機構原則上按日計算、月度開展結算。因政策性調整、購售電主體合同變更、分電比例調整等因素導致需要退補清算的，可在后續月份進行調整。

4.3.2 結算主體與結算依據

省區內交易原則上由電力用戶所在地區電力交易機構向市場主體出具結算依據，跨區跨省交易由廣州電力交易中心向發用電主體出具結算依據。

電力交易機構根據交易結果和執行結果，出具包含電量電費、輔助服務費及輸電服務費等憑證的結算依據，電網企業根據交易結構出具的結算依據對發用電主體開展電費結算。

電費支付關系按照合同相關規定進行，原則上由購電方向輸電方支付購電費，輸電方向售電方支付售電費?？鐓^跨省中長期交易中，原則上由購電方向跨區跨省輸電方支付購電費，跨區跨省輸電方分別向售電方、省區內輸電方支付售電費和輸電費。

各類省內、跨區跨省中長期交易合同依據前述原則提前約定交易曲線，作為開展交易結算、偏差認定的依據。

4.3.3 結算價格

在現貨市場已啟動且未建立物理或金融輸電權市場時，以現貨市場電費收支平衡為原則，可以采用以下方式確定用電側現貨結算價格:根據發電側現貨加權價確定用電側現貨結算價；根據發電側應付現貨電費總量確定用電側現貨結算電費及價格。

在現貨市場已啟動且未建立物理或金融輸電權市場時，中長期交易合同按照如下方式結算:

（1）若一類、二類、三類優先合同作為實物合同執行，則購售電雙方均按照合同約定價格結算，不承擔發電側現貨價格與用電側現貨結算價之間的阻塞電價；

（2）購售電雙方自主協商執行差價合同時，在合同中約定發電側現貨價格與用電側現貨結算價之間的阻塞電價的分攤方式；

（3）對于差價合同的阻塞電費，電力交易機構可以按日結算，也可以按照合同周期結算，電力交易機構可以對每一份差價合同結算阻塞電費，或匯總阻塞電費并按合同比例分攤的結算方式。

4.3.4 不平衡資金

在優先發用電與市場發用電并存的“雙軌制”環境下，針對現貨市場中市場化發、用電偏差等原因導致的不平衡資金做好分析、測算及管控。

不平衡資金分時段統計、按日匯總，建立不平衡資金短期疏導機制，確保在一個結算周期內疏導給相關市場主體。當前階段，由市場用戶及售電公司按照“風險自擔”的原則對不平衡資金進行分攤［17］，具體分攤方式依據各省區市場規則執行。

4.4 市場管理

統一規則中需要明確跨區跨省及各省區市場管理的一致性原則［18］，管理內容包括以下方面:

（1）共享市場注冊及變更信息，實現“一地注冊，多地共享”。由廣州電力交易中心牽頭建立健全電力交易機構市場主體注冊信息共享機制，各電力交易機構對注冊信息共享，無需重復注冊，實現“一地注冊，多地共享”；

（2）市場信用統一管控，實現統一管控、各自評價、多地復用。信用評價管理作為電力交易機構防范電力市場交易風險的重要抓手，可以統一信用評價等級和評級標準，按市場主體類型建立信用評價的指標體系，對各市場主體的信用情況統一管控、各自評價、多地復用；

（3）規范市場監測及干預，對出現異常情況的市場活動進行暫停、終止、恢復。為保證電力市場競爭的合理、有序、公正、公平和公開，電力交易機構對市場運營情況進行監測，對市場主體擾亂市場準入和退出、市場競爭、市場交易等秩序的行為進行管理；

（4）加強信息披露，對信息披露的規范性、及時性、完整性進行管理。

5 結束語

為了通過市場手段促進區域層面資源優化配置，實現南方區域省間電力資源余缺調劑，本文提出南方區域中長期電力統一基本規則的設計。該規則的設計結合了南方區域各省電力市場建設情況，提出符合區統一電力市場建設的市場管理、中長期交易機制、銜接機制以及適應現貨市場交易的交易結算機制，在考慮南方區域的經濟發展結構、能源分布特點下，最大程度上解決日益凸顯的區域性電力供需矛盾。本文的研究對于南方區域統一電力市場的建設具有一定的推進意義。