基于MATLAB 的金融風險評估＊

張水勝，魏蘊波，閆文達，張 劍，崔繼賢

（齊齊哈爾大學，黑龍江 齊齊哈爾161006）

互聯(lián)網(wǎng)時代，中國的金融風險來源也在發(fā)生變化，比如影子銀行業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等已經(jīng)成為金融市場的風險來源。一旦發(fā)生系統(tǒng)風險，金融體系運轉(zhuǎn)失靈，必然會導致全社會經(jīng)濟秩序的混亂，甚至引發(fā)嚴重的政治危機。金融風險主要由政策風險、經(jīng)營風險、籌資風險、信用風險和中小企業(yè)自身方面的風險等。因此，明確中小企業(yè)風險成因，采取合理有效的方法預防十分必要。

近幾年，越來越多的人關(guān)注中小企業(yè)金融風險分析[1-2]，并提出了許多行之有效的方法，其中利用基于AHP 的模糊綜合評價法使用面較廣，對尋求影響金融風險因素及防控方法的有效性分析效果較好[3-4]。但因影響因素過多，成對比較矩陣過大，計算繁雜，困擾著研究者及使用者，如果為了運算簡便簡化精度會使評估分析失真；如果精確計算任務(wù)量過大，則很難求解。

因此，本文利用MATLAB 設(shè)計了一個基于AHP 的模糊綜合評價運算系統(tǒng)，便于人們使用。

1 準備工作及設(shè)計流程

要想設(shè)計基于AHP 的模糊綜合評價系統(tǒng)進行金融風險評估，首先要考慮層次分析法的運算規(guī)則，也就是要根據(jù)評估影響因素之間的權(quán)重構(gòu)造成對比較矩陣，然后通過對矩陣運算計算出各級因素的權(quán)重指標，再計算出主因素模糊矩陣Fi和隸屬度矢量ξi。因為計算一級權(quán)重ωi和二級權(quán)重ωij方法一樣，只是輸入的成對矩陣不一致，所以可以編制一個界面即可。

2 具體設(shè)計過程

之所以設(shè)計這個系統(tǒng)，就是因為在影響因素較多時運算量過于復雜，因此，所設(shè)計的運算系統(tǒng)必須使用簡單、運算精準，MATLAB 中的GUI 功能恰好可以滿足這些要求。系統(tǒng)設(shè)計流程如圖1 所示。

2.1 主界面的設(shè)計

設(shè)計主頁方面，將主要功能按鈕放在首頁，通過按鈕回調(diào)函數(shù)調(diào)用子界面，如圖2 所示。

圖1 系統(tǒng)設(shè)計流程圖

圖2 模糊綜合評價系統(tǒng)主界面

2.2 子界面的設(shè)計

第一個子界面就是計算各因素權(quán)重系數(shù)的界面，如圖3所示，這個步驟需要錄入成對比較矩陣，輸出項為權(quán)向量ω，為了方便下一步計算使用，可以通過循環(huán)語句將行向量追加到數(shù)組矩陣中，構(gòu)建權(quán)重系數(shù)矩陣ωij，如果影響因素多，則可把所得數(shù)據(jù)直接存為Excel 文件備用。同時，還可根據(jù)需要計算出一致性指標CI及移植性指標比率CR，計算公式為

圖3 中的界面可以運算一級權(quán)重系數(shù)，也可以運算二級權(quán)重系數(shù)，只要錄入相應(yīng)的對比系數(shù)矩陣就可以進行運算，方便快捷。

計算出權(quán)重系數(shù)并通過一致性檢驗后，下一步就是計算主因素模糊矩陣F，這個運算需要錄入根據(jù)前面運算后構(gòu)建的模糊評價矩陣R和二級權(quán)重系數(shù)矩陣ωij，這兩個指標可以從已有的Excel 文件中導入（只需將文件放在MATLAB 當前路徑下并將對應(yīng)的文件名錄入），也可以直接錄入，如圖4 所示。

圖3 權(quán)重系數(shù)計算界面

隨著大數(shù)據(jù)運用逐步推廣，從金融脆弱性、金融系統(tǒng)性風險以及資產(chǎn)負債表等角度對金融風險進行測度并建立金融風險預測模型，運用相應(yīng)的軟件進行計算，使得各種風險得到有效防控，能夠促進經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定金融秩序，使小微企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展，對中國經(jīng)濟建設(shè)及社會發(fā)展十分必要。

按著類似的方法可以計金融風險的模糊綜合評價隸屬度矢量ξi，這里的錄入方式及算法與前面類似，界面如圖5所示，計算出隸屬度矢量后，各因素綜合指標一目了然。

圖4 主因素模糊矩陣計算界面

圖5 隸屬度矢量計算界面