基于MATLAB 的金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估＊

張水勝，魏蘊(yùn)波，閆文達(dá)，張 劍，崔繼賢

（齊齊哈爾大學(xué)，黑龍江 齊齊哈爾161006）

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源也在發(fā)生變化，比如影子銀行業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等已經(jīng)成為金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。一旦發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，金融體系運(yùn)轉(zhuǎn)失靈，必然會(huì)導(dǎo)致全社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的混亂，甚至引發(fā)嚴(yán)重的政治危機(jī)。金融風(fēng)險(xiǎn)主要由政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、籌資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和中小企業(yè)自身方面的風(fēng)險(xiǎn)等。因此，明確中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)成因，采取合理有效的方法預(yù)防十分必要。

近幾年，越來(lái)越多的人關(guān)注中小企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)分析[1-2]，并提出了許多行之有效的方法，其中利用基于AHP 的模糊綜合評(píng)價(jià)法使用面較廣，對(duì)尋求影響金融風(fēng)險(xiǎn)因素及防控方法的有效性分析效果較好[3-4]。但因影響因素過(guò)多，成對(duì)比較矩陣過(guò)大，計(jì)算繁雜，困擾著研究者及使用者，如果為了運(yùn)算簡(jiǎn)便簡(jiǎn)化精度會(huì)使評(píng)估分析失真；如果精確計(jì)算任務(wù)量過(guò)大，則很難求解。

因此，本文利用MATLAB 設(shè)計(jì)了一個(gè)基于AHP 的模糊綜合評(píng)價(jià)運(yùn)算系統(tǒng)，便于人們使用。

1 準(zhǔn)備工作及設(shè)計(jì)流程

要想設(shè)計(jì)基于AHP 的模糊綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，首先要考慮層次分析法的運(yùn)算規(guī)則，也就是要根據(jù)評(píng)估影響因素之間的權(quán)重構(gòu)造成對(duì)比較矩陣，然后通過(guò)對(duì)矩陣運(yùn)算計(jì)算出各級(jí)因素的權(quán)重指標(biāo)，再計(jì)算出主因素模糊矩陣Fi和隸屬度矢量ξi。因?yàn)橛?jì)算一級(jí)權(quán)重ωi和二級(jí)權(quán)重ωij方法一樣，只是輸入的成對(duì)矩陣不一致，所以可以編制一個(gè)界面即可。

2 具體設(shè)計(jì)過(guò)程

之所以設(shè)計(jì)這個(gè)系統(tǒng)，就是因?yàn)樵谟绊懸蛩剌^多時(shí)運(yùn)算量過(guò)于復(fù)雜，因此，所設(shè)計(jì)的運(yùn)算系統(tǒng)必須使用簡(jiǎn)單、運(yùn)算精準(zhǔn)，MATLAB 中的GUI 功能恰好可以滿足這些要求。系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程如圖1 所示。

2.1 主界面的設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)主頁(yè)方面，將主要功能按鈕放在首頁(yè)，通過(guò)按鈕回調(diào)函數(shù)調(diào)用子界面，如圖2 所示。

圖1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程圖

圖2 模糊綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)主界面

2.2 子界面的設(shè)計(jì)

第一個(gè)子界面就是計(jì)算各因素權(quán)重系數(shù)的界面，如圖3所示，這個(gè)步驟需要錄入成對(duì)比較矩陣，輸出項(xiàng)為權(quán)向量ω，為了方便下一步計(jì)算使用，可以通過(guò)循環(huán)語(yǔ)句將行向量追加到數(shù)組矩陣中，構(gòu)建權(quán)重系數(shù)矩陣ωij，如果影響因素多，則可把所得數(shù)據(jù)直接存為Excel 文件備用。同時(shí)，還可根據(jù)需要計(jì)算出一致性指標(biāo)CI及移植性指標(biāo)比率CR，計(jì)算公式為

圖3 中的界面可以運(yùn)算一級(jí)權(quán)重系數(shù)，也可以運(yùn)算二級(jí)權(quán)重系數(shù)，只要錄入相應(yīng)的對(duì)比系數(shù)矩陣就可以進(jìn)行運(yùn)算，方便快捷。

計(jì)算出權(quán)重系數(shù)并通過(guò)一致性檢驗(yàn)后，下一步就是計(jì)算主因素模糊矩陣F，這個(gè)運(yùn)算需要錄入根據(jù)前面運(yùn)算后構(gòu)建的模糊評(píng)價(jià)矩陣R和二級(jí)權(quán)重系數(shù)矩陣ωij，這兩個(gè)指標(biāo)可以從已有的Excel 文件中導(dǎo)入（只需將文件放在MATLAB 當(dāng)前路徑下并將對(duì)應(yīng)的文件名錄入），也可以直接錄入，如圖4 所示。

圖3 權(quán)重系數(shù)計(jì)算界面

隨著大數(shù)據(jù)運(yùn)用逐步推廣，從金融脆弱性、金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及資產(chǎn)負(fù)債表等角度對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度并建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，運(yùn)用相應(yīng)的軟件進(jìn)行計(jì)算，使得各種風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控，能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、穩(wěn)定金融秩序，使小微企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會(huì)發(fā)展十分必要。

按著類(lèi)似的方法可以計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)的模糊綜合評(píng)價(jià)隸屬度矢量ξi，這里的錄入方式及算法與前面類(lèi)似，界面如圖5所示，計(jì)算出隸屬度矢量后，各因素綜合指標(biāo)一目了然。

圖4 主因素模糊矩陣計(jì)算界面

圖5 隸屬度矢量計(jì)算界面