淺析運用大數據分析防范地方金融風險的探索

趙曉慶

（南開大學，天津 300071）

金融運行和金融發展是人類經濟文明的一個重要組成部分。大數據是自有人類就存在但直到工業化后期才出現的概念，我們現今描述和論證的大數據，主要是針對人類活動而言的，如工業大數據、農業大數據、消費大數據、金融大數據、投資大數據、社交媒體大數據以及人們衣食住行各種分類的大數據等。

就金融大數據而論，它主要由金融機構、廠商、個人和政府當局在投資、儲蓄、利率、股票、期貨、債券、資金拆借、貨幣發行量、期票貼現和再貼現等構成。大數據構成的分類權重很復雜，人類運用新科技手段對金融大數據的挖掘、搜集、整合、分類、加工和處理，存在著效用函數的評估問題。從正確把握金融大數據內涵從而消除金融活動不確定性來考察，該效用函數要取得最大值，關鍵是人們不僅要能加工和處理歷史數據，而且要能加工和處理現期數據和未來數據，并且能夠從歷史數據、現期數據和未來數據中獲得準確信息。

近年來，我們國家在信息安全、信息化發展方面非常重視，多次做出了重要部署，十九大以來，地方政府要在中央事權的前提下，按照中央的統一規劃，強化屬地風險處置責任，防控金融風險將是未來三年防范和化解重大風險的三大任務之首。當前隨著大數據互聯網產業的發展，各類金融經濟犯罪越來越隱蔽，技術含量也越來越高，對地方金融穩定方面提出了更高要求。

一、地方金融面臨的問題

（一）“類金融機構”的誕生

中小企業及居民端對金融服務需求的快速增長迅速催生了“類金融機構”的誕生，如小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司以及典當公司等具有金融屬性的公司。這些機構是地方金融體系的重要組成部分，也是金融創新的主力軍，對活躍經濟、支持國有經濟發展起到了很大的扶持作用。然而，它們所持有的“類金融”牌照并非傳統意義上的金融機構經營許可證，即這些公司并不被“一行三會”監管，成為了金融監管的“飛地”。同時，隨著科技和物聯網的發展而產生的一些新的信貸或者理財類服務機構，如個體網絡借貸（P2P）機構，利用互聯網的優勢，發展極其迅速，其運營也不在“一行三會”的管理之列。

從當前現實看，一方面，中國地方金融機構近年來發展迅猛，具有規模小、門類多、企業數量龐大等特點，全國各地不少小貸公司、擔保公司、典當行等處于野蠻無序生長狀態，幾近失控；另一方面，地方金融機構監管空白與重復監管并存，這也是當前地方金融監管格局內在的矛盾。

（二）地方金融缺乏有效的監管

缺乏有效的監管往往是造成地方金融不穩定的主要因素之一。一方面，金融業務具有較強的風險外溢性和專業性，必須要求有專門監管機構對其加強有效監管，否則就會產生較大的金融風險隱患，進而引發系統性金融風險。由于地方金融監管的低效或空缺，近年來地方金融風險及金融亂象集中體現為違法違規行為增多,地方性金融機構違規參與民間金融活動、亂辦金融、無照經營、非法集資、金融詐騙等事件屢有發生,不僅造成地方金融經營行為的混亂及市場秩序的失衡，也使相關金融糾紛顯著增多。另一方面，由于民間金融案具有金額趨大、高利、信貸期限短等特點，同時又因地方金融監管缺乏完善的執法機制，造成此類案件多存在“執行難”的問題，成為各個地方政府面臨的民眾上訪的主要原因之一。

事實上，這些類金融機構導致的大案、要案層出不窮，給人民群眾造成了巨大的損失。尤其是近年來，移動互聯網、在線社交等數字化技術的出現，地方金融之間的跨省聯系越來越密切，對地方金融的有效監管提出了挑戰。

二、數控金融平臺對地方金融風險預警

（一）利用大數據分析，建立數控金融平臺

通過近些年在利用大數據進行金融風險防控和金融創新上進行了大膽的嘗試，政府、企業、市場多方聯動探索，初步建立了利用大數據對金融辦監管的小額貸款公司、擔保公司、P2P 等企業進行監督管理的數控金融的平臺。從最初的電子信息化的1.0 到信息化2.0，一直到地方金融辦和螞蟻金服合作即將智能化的3.0 版本，逐步在數據化分析監控金融第三方上取得了一定的成效。

（二）數控金融平臺防范金融風險

如何提高地方金融的監管水平,如何準確有效的識別金融的風險點,如何有效的對監管者的行為進行約束,特別是如何運用大數據、云計算、區塊鏈技術防控金融風險,是地方政府近兩年來需要思考的問題,并為之做出了探索。在分析了地方金融會出現什么樣的風險,怎么去建模,怎么去做頂層設計，地方政府正在進行數據鐵籠的建設,運用了大數據、云計算、區塊鏈的技術手段來搭建的數控金融的平臺,就這樣應運而生。

其目的就是將權力關進制度的籠子,一方面是對我們工作人員日常的工作行為進行監管,同時更重要的是對監管對象的運行進行監控。實現全流程、全事項、全人員動態和可追溯的監管,以及對管理風險的實時預警和處置,預防金融風險的發生。

平臺為地方金融辦的業務管理提供了全方位信息化管理,遵循依法監督、適度監管、分類監管、協同監管、創新監管的原則,科學合理的界定各業態的業務邊界及條件,落實監管責任、明確風險底線,平臺一方面借助第三方大數據與互聯網提供的科技力量,以解決技術力量薄弱的問題,另外一方面通過手機 APP 模式,擴大社會共同參與打擊非法集資行為。

（三）以貴州金融綜合改革為例

以貴州金融綜合改革為例，2014 年3 月份開始國務院第197 次常務會議研究設立貴州省貴陽金融綜合改革試驗區，探索建立地方金融組織體系、地方金融服務體系、民間資本市場體系及地方金融監管體系的貴州金改樣本。其中，“強化地方金融管理機制”是一項重要任務，明確提出要“建立健全金融業綜合統計和分析制度，加強非現場監管信息系統建設，逐步將上述市場主體納入監測范圍，強化監測預警，及時提示風險”。2016 年12 月31 日，貴陽市人民政府向全球發布第一個城市區塊鏈的白皮書《貴陽區塊鏈發展和應用》。2017 年1 月，貴陽區塊鏈金融代表團在首屆北美區塊鏈金融峰會上發布了努力打造區塊鏈大數據新高地的構想。2017 年6 月，貴陽發布《關于支持區塊鏈發展和應用若干政策措施》的文件。從主體、平臺、創新、金融和人才等五個方面對區塊鏈產業的發展提供政策支持，促進區塊鏈各類要素資源的集聚，做出了充分的準備。

后期整個數控系統平臺已經和62 條外部數據源對接,完成了和地方政府的部、辦、委、局五條數據口的對接以及生產環境的鏈條和三大運營商身份認證接口對接以及生產鏈條,已經遷進云上貴州,并且已經運行。已經抓取日前監管的12 家P2P企業實際運營數據,并按設計方案進行大數據建模和分析,同時還啟動了與17 家在管的新金融企業數據接口對接工作,和目前監管的137 家小額貸款公司和擔保公司的數據接口工作。該平臺業務管理和違規懲治的功能逐步顯現出來。

貴州金融監管引入大數據系統的案例說明，地方金融監管要拓展其覆蓋性和穿透性，金融科技的運用已經必不可少。地方金融監管機構需要圍繞數據采集、數據分析、政務監管、金融服務四大模塊構建符合當地特色的“地方金融非現場監管系統”。其中數據采集是數據分析的基礎；全面的數據分析為政務監管提供了良好的保障和服務；有效的監管能夠充分降低監管人員的工作壓力，可以節省更多的人力用于服務地方金融機構的發展。

（四）數控金融平臺初見成效

數控金融平臺防范金融風險主要有三方面的成效：

第一個是通過實時數據的收集,發揮對地方金融風險的預警功能,數控金融以工商、稅務、法務、公積金、社保、司法等各部門實時數據為主入口參數,結合第三方數據來源,建立了金融案件源頭信息的獲取機制,建立了評價體系,運用企業信用評估風險,對企業風險進行分級預警、分級處置。

第二個通過平臺五大模塊,發揮對地方金融業務監管的功能,主要有平臺運用支撐系統、業務管理系統、數控鐵籠系統、平臺監控大屏系統、平臺終端移動 APP,全面獲取金融企業業務的數據,輿情信息,用政策和法律作為支撐,用監管辦法以及業務需求建模,包括業務推動來建設模型,實施了在管金融企業風險檢測。

第三個成效,借助平臺備案取證,發揮對金融業企業的違規懲治功能,平臺全面設計了與各部門的聯合防范,處置風險的系統接口,日前已經向市公安局開放端口,初步形成了舉報、預警、打擊等一體化的流程,發現數據有異動,馬上列入異常名錄,將責成地方部門到企業去摸排。對發現的違法違規情況和群眾舉報的情況,公安部門第一間介入,實現舉報、預警、打擊處置的一體化。

今后的數控金融平臺還應該更廣范圍的與國際知名可靠的第三方征信數據集團合作,加大監管,加強互聯網金融領域合作，將系統性風險遏制在搖籃里。

三、數控金融平臺未來的思考

（一）探索破解金融風險的瓶頸

一是要完善金融平臺業務監督管理的機制,利用數控金融平臺設計出公司備案、處罰等流程。

二是完善數控金融平臺風險防范機制,進一步完善金融類企業工商注冊前的風險核查制度,充分運用數控金融對提交申請企業信息進行綜合的分析,從入口上加強管理,提高行業的質量。

三是完善平臺數據質量的保障機制,對平臺監管數據進行數據源、數據質量、數據模型、數據分析結果的反復確認,對企業上報的數據、業務平臺推送的真實數據以及工商等外部數據啟動機器比對以及人工比對。P2P 企業可采取實時抓取數據,每小時更新一次。對于小貸企業有小貸擔保業務分析系統,可以分析出來他上報的數據是否真實、是否合乎邏輯。

(二)升級完善數控金融平臺

基于開放性平臺,現如今地方政府是依靠國內的螞蟻金服合作,將來應該同大金融科技先進的有算法的企業,包括有數據源的企業一同搭臺,做好風控系統,對系統功能進行不斷的

改進和完善,按照新的監管要求,加大研發進度,進一步優化平臺算法,增強平臺系統的防攻擊、防病毒的能力。

二是實現地方金融企業監管全覆蓋,持續推進P2P 企業數據接入,加快將線下小額貸款、擔保公司接入端口,力爭把全市重點的類金融機構都納入到監管范圍,實現監管全覆蓋。

三是積極穩妥的開發平臺商用和民用價值,在保密數據、安全脫敏的技術上,探索對平臺獲得的交易數據進行商業開發利用,培育衍生業態,積極向本地金融機構提供信用報告等增值服務。

（三）加大部門聯動,促進數據融合

首先要明確屬地和管理的主管職責,結合地方黨政機構改革,進一步改革和完善市政府金融辦的職責職能,完善地方金融監管聯席會議制度,促進各類數據的有機融合,實現線上線下聯動,形成金融監管的合力。

其次發揮平臺,促進金融機構之間業務良性發展的作用,發揮數控金融平臺對小額貸款公司、擔保公司的信用評價功能,促進地方金融機構積極穩妥的開展貸款業務,防止不良率上升。

最后強化大數據金融專業人才的引進和培養,加快省外大數據金融人才的引進,吸引大數據金融人才的聚集,創新人才培養機制,探索從高等院校開展大數據金融風險防控的人才培養工作,同時探索培養金融和 IT 兩大專業的人才。