商業銀行個人信貸風險管理及發展思路探討

紀元團

（農行日照東港支行，山東 日照 276800）

隨著社會經濟的不斷發展，人們的生活水平也在逐步提升，與此同時，對于商業銀行的個人信貸業務而言，其整體的發展趨勢也呈現出了相對較快的趨勢，現如今，人們自身的消費信貸意識也在進一步提高，因此，個人信貸業務在如今階段呈現出了一種高速發展的趨勢。但是對于個人信貸而言，其本身就具備新興的特點，因此，在實際管理的過程中，整體的管理模式并沒有達到成熟的標準，所以，要深入的探究商業銀行個人信貸風險管理措施，并且全面的提出實際的發展思路。

一、商業銀行個人信貸風險分析

（一）系統性風險

所謂系統性風險，其主要就是指在實際中，基于某些全局性因素的作用，進而使銀行信貸收益的變動受到影響，而對于此類因素而言，都是將相同的方式應用進來，進而影響銀行的整體信貸業務。對于系統性風險而言，其最大的一個特點，就是不論處于任何時候，都會存在。

（二）非系統性風險

對于非系統性風險而言，其主要就是指商業銀行本身，其內部存在的危險，正常情況下，商業銀行在運行和發展的過程中，可以對全面的完善相應制度，并且對管理力度進一步加大，進而使此類風險得以規避。

二、商業銀行個人信貸風險管理現狀

（一）信息缺失

個人信貸風險在產生的過程中，其有一個最為主要的原因，就是整體的信息不夠健全，存在缺失的問題，也就是說只有借款人自身明確一些具體的信息，但是銀行本身并不了解相應的信息，基于此種背景，則加大了銀行的借款風險，與此同時，銀行會對貸款的利率進行進一步的上調，而相應的利率在全面提高之后，則借款人由于自身的低風險，則并不愿意還款，因此，實際的個人信貸發展則受到制約。

（二）個人信貸風險管理不夠完善

對于當前階段的商業銀行而言，其在實際貸款之前，并沒有深入地對個人進行調查，與此同時，相應的監督和檢查手段也缺乏有效性，而對于相應的個人消費貸款業務而言，其實際的業務量達到一定程度之后，則商業銀行個人信貸管理部門則會出現不堪重負的情況，而且實際的管理也沒有凸顯出任何的重點，只是體現出了形式，并沒有任何實質性的意義。

（三）個人信貸立法滯后

在當前階段，我國沒有對個人信貸活動的法律進行全國性的統一，也沒有對個人消費信貸關系進行全面的調整，不論是一些實際的指導意見還是相應的管理方法，都存在嚴重滯后的問題，而且沒有達到實際的常委會立法的基本層次要求。

三、商業銀行個人信貸風險管理及發展思路

（一）改善商業銀行的內部管理系統

商業銀行在實際發展的過程中，個人信貸風險的主要來源方向，就是其本身的內部，也就是說，要想使個人信貸風險得以防范，則最為首要的關鍵措施，就是對內部的管理系統進行改善，其與實際的風險防范結果有著直接的關聯。將商業銀行個人信貸風險管理的有效機制全面建立進來，并且以源頭為實際的出發點，進行全面的建立、改善和控制，商業銀行要以自身個人信貸管理的實際需求為主要的出發點，對個人借貸的流程進行全面的改善，將嚴格的審批責任制度建立進來，將個人信貸的逐級審批施行進來，此外，還要嚴格的約束個人的借貸行為。與此同時，不論是任何一個信貸的崗位，都要真正地做到相互獨立，同時，還要進行相互的聯系和約束，將個人信貸管理機制建立進來，最終達到有效防范個人信貸風險的目的。

（二）建立個人信貸風險的預警機制

商業銀行要想使個人信貸風險得到最大化的防范，就要將個人信貸風險的預警機制建立進來。在現階段，對于我國的商業銀行而言，一般情況下，都是對個人信貸之前的風險調查過于重視，但是卻沒有重視在貸款發放之后的風險有效預警，而在該階段發生了相應的風險，則商業銀行本身極有可能會出現措手不及的狀況，甚至根本無法將應對措施及時采取進來，損失相應的利益，所以，不但要實時的收集具體的信息，還要分析相應的預警信息，并且以實際的預警風險決策角度為實際的出發點，將個人信貸風險的預警機制建立進來。

（三）健全我國信用體系

商業銀行在實際發展的過程中，如果借貸者在自身借貸的過程中，自身的信用意識相對較強，則所謂的風險概率發生程度則會相對降低，因此，則借款者的違約概率會進一步降低，進而降低商業銀行信貸的風險，使商業銀行控制信貸風險的能力全面提升上來。此外，還要建立相對完善的個人信用制度，將更多更為準確的個人信息提供給銀行，在此過程中，銀行就可以全面深入的檢定客戶的實際信用情況，進而為個人貸款業務的經營提供相應的參考依據，使社會良好的信用氛圍得以形成，真正的打造出一個信用國家。

（四）提高消費者收入水平及其償債能力

將消費者的實際收入全面提升上來，可以最大化的提升其實際的償債能力，進而使風險得到根本性的防范。所謂消費者的償債能力，其主要就是指消費者自身的財產，如果消費者不能對合同的期限進行貸款的償還，則相應的貸款人可以對財產進行拍賣，進而對債務進行償還。而實際的個人財產越多，則實際的風險吸收能力也就越強，因此，實際的貸款人保護性也就越強。而對于居民而言，其本身的收入并非屬于孤立的，其不但會受到相關的收入分配制度的約束，還會受到國家整體經濟的實際發展情況的制約，因此，應該以國家的角度來分析，對居民的收入分配制度進行改善，擴大中等收入的居民群體。只有如此，才能促進個人信貸的發展，使個人信貸的風險得以降低。此外，還要對社會的保障制度進行全面的完善，使消費者的不確定性全面減少。社會制度的全面性和完備對于個人消費信貸的重要作用體現在以下兩方面：首先第一點，就是可以解決每個人的保障性消費開支，增加一般性消費的開支；其次第二點，就是削減消費者的個人信貸風險，促進個人信貸的發展得。

四、案例分析

（一）研究對象分析及數據來源

本文選擇的實證對象是我國某商業銀行的一個分支機構個人信貸組合的不良貸款率。違約率的計算是信貸信用風險度量過程中的最為關鍵的一個步驟，它的計算是需要充足的歷史數據和資料作為基礎的，有的計算方法還要求科學、合理的信用評級制度。要獲得真正應用意義的違約率數值是需要時間的積累，從對我國目前有關信用數據和資料的收集情況來看，尚不具備計算貸款違約率的客觀條件。但從某種角度上說，銀行不良貸款率指標可以被貸款違約率所借鑒，即在本文接下來的實證研究中用銀行不良貸款率取代 違約率進行度量和分析。 本文實證數據選擇的是某商業銀行的一個分支機構2008-2010年度的最新統計數據，具體不良貸款率分別為1.25%、0.6%、0.35%。

（二）蒙特卡洛模擬在個人信貸風險度量中的應用

蒙特卡洛模擬在個人信貸風險度 量中的應用歸納為三個方面，同時也對應模型實施的三個階段，分別是：1.產生風險因子的隨機估計，作為模型的輸入變量；2.模擬組合損失的分布與計算 VaR，作為模型的輸出；3.檢驗參數法得到的模型的有效性。

（三）模擬結果分析

選擇隨機過程建立不良貸款率的未來變化情景。選擇金融變量變化的隨機過程和分布，估計其中相應的參數，模擬金融變量的變化路徑，建立其未來變化情景。

下面分別以2008年和2009年末的不良貸款率為初始值，分別用三種隨機過程模擬5000次得到三種不同的結果進行比較。結果如表1所示：首先，三種過程模擬出的不良貸款率的均值都在不同程度上大于實際值，這一點具有現實意義，體現了謹慎性的原則。其次，VaR的模擬結果也都大于實際值，這更是必須的條件。如果只是對預期損失估計不足，準備金提取不夠，但依據VaR的計算結果提取了足夠的經濟資本，那損失還可以彌補。如果連VaR都估計不足，銀行將大大放松對風險的控制和管理，當風險真正成為損失，銀行的準備金和經濟資本將肯定不夠彌補，嚴重的話將導致銀行破產。最后，三種過程的結果又有一定的差別，體現了本文選擇三種隨機過程來進行模擬的關鍵變量隨機過程選擇的重要影響。

（四）風險的預測

以2010年末的不良貸款率（0.35%）為初始值，分別用三種隨機過程模擬 5000 次得到2011年末不良貸款率的預測值如表2所示。通過表2我們可以看出在白噪聲過程的情況下該銀行的不良貸款率有95%的可能性小于0.41，在一階自回歸 過程中銀行的不良貸款率有95%的可能性小于1.94，而在混合自回歸一移動平均過程中銀行的不良貸款率有95% 的可能性小于2.01。從整體情況來講， 2011年的不良貸款率應該維持在0.41至2.01之間。所以通過各種模擬，我們可以清楚的對風險進行度量和預測，為以后的個人信貸風險管理提供數量的依據。

五、結語

總而言之，本篇文章主要對商業銀行個人信貸風險管理及發展思路進行了深入的分析和探討。在當前階段，我國的商業銀行在進行個人信貸風險管理的過程中，其普遍存在著一個問題，就是對貸款前過于重視，但是對貸款后則過于輕視，因此使實際的風險概率增加，使銀行的利益受損。以國家的角度來分析，則要提升整體消費者的水平，降低個人信貸風險，進而使實際個人信貸風險管理的效率和質量全面提升上來，最終促進商業銀行的發展，使我國的經濟發展得到全面的促進。