數字化轉型下的商業銀行小微信貸風險管理

梁曉文

在當前數字化轉型的過程中，小微企業信貸風險管理已經形成了以線上化、自動化為核心的模式，大數據、云計算等智能技術系統的運用，更是為其提供了有力科技支撐。近年來，以商業銀行為代表的金融機構紛紛進行數字化轉型，試圖建立起以數字化為基礎信貸風險管理體系，以此來防范小微企業信貸不良率上升所帶來的風險。本文結合工作經驗，對小微企業數字化信貸風險管理的主要風險點、面臨的挑戰、研究意義以及體系建設優化進行分析探討。

隨著十九大報告提出的“數字中國，智慧社會”上升為國家戰略，數字經濟已成為大國競爭的制高點，加快數字發展，建設數字中國，從國家層面到企業經營都已成共識。在數字化轉型的大背景下，簡單來說數字化就是將原本零散、無標準的數據采集、加工應用，通過數據發現并解決問題。而數字化信貸風險管理則是通過云計算、大數據及人工智能等數字技術與信貸業務進行深度融合，實現識別風險效率的提高和成本的降低。其核心點是速度和準確性，一是快速應對外部環境和企業經營變化，二是從復雜的數據中提取出關鍵因素，準確把握信貸風險以做出最有利的決策。數字技術與金融的深度融合，產生了以大數據和科技為基礎的數字化信貸風險管理模式，重構了商業銀行傳統的風險管理體系，信息化、數據化和智能化已成為商業銀行信貸風險管理架構的重要路徑。同時，金融科技的運用已逐漸成為數字化轉型升級的核心驅動，數據的應用在信貸風險管理中的地位愈發凸顯，發揮數據價值，提升小微企業信貸業務在市場中的競爭力，降低不良率，推動商業銀行數字化轉型進程，將成為實現信貸風險管理持續發展的關鍵。

在日常經濟活動中，每時每刻都會產生海量的數據資源，多渠道、多行業的數據融合，為商業銀行數字化經營提供了保障。但是隨著不同小微企業之間形成相對封閉的生態圈，導致出現各種各樣的“信息孤島”現象，使數據作為生產要素和識別風險的潛力無法充分釋放，數字基建的搭橋鋪路正從國家層面漸次推進，數字化信貸風險管理模式的價值挖掘，在商業銀行數字化轉型的道路上將會變得越來越重要，數字化未來的景象，已經逐漸清晰地呈現在商業銀行面前。

一、商業銀行小微企業信貸業務面臨的主要風險點

小微企業客群龐大，在實際工作中，發現對于小微企業經營和企業主行為的判斷難度較大，在風險管理上較為復雜，企業的經營以及企業主的各種行為通常對信貸質量具有決定性作用，表現為企業經營變動、企業主隱性負債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負債，這些負面因素往往是形成信貸風險主要原因。

（一）經營變動風險

小微企業規模較小，抗風險能力弱，壽命短，易受市場和行業形勢變化的影響，尤其是處于競爭程度較高的企業，話語權很弱，發生市場風險或者流動性風險的概率很大，同時小微企業財務報表不規范，導致商業銀行判斷企業經營情況較為困難。

（二）隱性負債風險

在小微企業信貸業務中，企業和企業主征信情況為重要的線上審查項，企業及企業主金融機構借款可以從人行征信查詢出來，但是企業主及股東、法定代表人個人的民間借貸和私下擔保情況卻無法揭示，民間借貸多為高利貸，且催收環境較為惡劣，如果企業主無法償還貸款，失蹤或是司法逮捕情況時常出現，進而造成貸款損失。

（三）涉訴風險

小微企業由于體量較小，企業主個人與企業聯系緊密，二者任何一方涉訴，都可能導致訴訟風險。企業如在貸款支用前賬戶已被司法機關凍結，貸款資金發放后賬戶將會直接被封存，極有可能導致企業貸款違約，引發實質性信貸風險。

（四）貸款用途挪用風險

小微企業內控制度缺失，企業主為了追逐利益最大化，容易發生隨意挪用資金以及對外擔保等問題，甚至將信貸資金投入到房地產、股市、民間借貸等不符合規定的高風險領域。目前商業銀行小微企業信貸業務大部分是通過互聯網渠道自助辦理，客戶自主支用貸款，雖然系統對貸款進行監控并設置了流向預警，但是一旦發生挪用，要求客戶提前還款或追索，都是極其困難和被動的。

（五）企業主涉賭、民間借貸等風險

小微企業大多以家庭、合伙等方式經營發展，企業主個人行為是企業成敗的關鍵，尤其是企業主涉賭、參與民間借貸等行為，隱蔽性較強，危險性較大，從企業經營上很難及時發現，等到問題暴露，往往已經無法挽回。

（六）過度負債風險

企業過度負債是小微企業經營最普遍的風險，最大限度地追逐利潤是企業的天然屬性，但是，在追逐利潤的過程中，常常會超越自己的風險承受能力，盲目擴張，跨業經營，形成過度負債，而小微企業又因為其規模小，抗風險能力弱，商業銀行如果授信額度過于寬松，則會將信貸風險放大，同時小微企業財務不規范，報表的真實性鑒別難度大，無法完整的量化企業負債，從而造成信貸資金安全的風險隱患。

二、在數字化轉型中商業銀行信貸風險管理面臨的挑戰

數字時代的到來，使傳統風險管理模式的優勢逐漸淡化，缺陷愈發明顯，其具體表現為以下四個方面。

（一）數據搜集和應用能力較低

在小微企業信貸業務中，客戶情況的判斷分析通常采用單一的傳統數據獲取渠道，大多數商業銀行僅依靠企業和企業主個人征信，未充分利用各類信息平臺來全面獲取和分析相關數據，未建立和完善信息數據庫和信息平臺，數據收集和應用能力較低，使得風險管理人員在評估客戶信用水平和償債能力的過程中主觀性較強，導致商業銀行的信貸風險管理水平較低。

（二）傳統風險評級模式落后

現階段，商業銀行使用的風險評級系統較為落后，其內外部風險評級方法主要是以傳統數據信息為依托，內外部信息數據的時效性相對滯后。在數字化轉型進程中，商業銀行面臨的經濟形勢不斷變化，雖然信息獲取途徑不斷更新，但是其傳統風險評級模型尚未及時改進，數據資源未充分利用，使得傳統風險評級模式無法順應數字化轉型的需求。

（三）重視形式合規，實質風險管理弱化

在商業銀行內部，營銷與風險管理是分離的，服務小微企業信貸的客戶經理通常身兼多職，在業績壓力下不易把控合規“紅線”，甚至為實現授信目標幫助企業設法避免政策監管，同時，客戶經理操作風險隱蔽性強，風險審查人由于未能直接接觸客戶，只能依據客戶經理所提供的資料做出判斷，沒有可依托的數據信息平臺進行風險核查，其合規僅僅體現在業務形式上，未能從根本上把控風險。

（四）數字化專業風險管理人才缺失

目前，我國商業銀行數字化專業人才仍存在較大缺口，因此商業銀行必須針對專業化人才的培養和引進建立長遠規劃，不應僅把員工當作創造效益的工具，而是應把員工當作發展的基石，向內為員工提供專業化培訓，向外為吸引數字化人才創造條件。但我國正處于數字化發展初級階段，在商業銀行數字化轉型過程中缺少專業化的信貸風險管理人才和對風險管理人員的專業培訓，從而導致信貸風險管理能力較弱。

三、小微企業數字化信貸風險管理建設的必要性

（一）數字化信貸風險管理是有效準確識別小微企業風險信息的保障

通過數字化可以對數據進行深挖并加以分析運用，建立客戶畫像和應用場景來識別客戶交易動機和交易特征，利用金融科技手段發現交易規律、加強數據交互驗證等方法，識別并防范小微企業經營異常、隱性負債、涉案涉訴、涉賭涉詐、過度負債等風險，對其生產經營狀態和實時的信用情況進行追蹤，根據動態變化，及時形成風險評估報告，實時統計分析小微企業信貸客戶的償債能力和失信概率，將違約風險保持在可控范圍內，以保障商業銀行可以實現準確識別并應對信貸風險的目的。

（二）數字化信貸風險管理是商業銀行發展的必由之路

在當前疫情時代的特殊時期，經濟形勢不斷受到沖擊，商業銀行為實現持續發展，必須不斷增強風險管理水平，提高客戶風險識別能力。同時，“業務數據化”和“數據業務化”的能力已成為商業銀行核心競爭力之一，“業務數據化”是把文字用數據語言表達，“數據業務化”則是把數據轉化為能夠讀懂的語言，把豐富的信息數據轉化為數據語言，對客戶進行精準畫像，剖析應用場景，來識別小微企業客戶及企業主的真實需求和真實狀況，探尋風險防控辦法，前置風險防控手段，使信貸風險管理方式和手段更加細膩和完善。

（三）信貸風險管理的數字化運用能夠在一定程度上揭示企業經營特征

小微企業客戶數量巨大，其規模和資金交易相對大中型企業較為簡單，隨著數據總量的爆發式增長，數據的應用價值和可信度不斷提升，利用數字化手段，可以實時掌握客戶交易和行為等數據，并從中挖掘分析小微企業的經營狀況，有效補充小微企業信息不全面、不真實的短板，提高識別、計量和判斷信貸風險的能力，可以更好地為小微信貸風險管理提供輔助決策支持和解決方案。

四、數字化小微信貸風險管理體系建設的優化建議

小微企業信貸風險的數字化轉型必須從現實的信貸管理行為入手，結合數字化信貸理論體系，通過打造共享數據庫、信息平臺、精準畫像系統、再現經營場景、健全協同機制及人才隊伍，來優化小微企業信貸風險管理的數字化體系建設。

（一）運用數字化思維，搭建共享數據庫及信息平臺

在數字化轉型過程中，商業銀行應以數字化思維為核心，強化頂層設計，健全管理制度體系。一是要以新金融“科技、共享、普惠”屬性為抓手，向內聚集金融科技動力，向外打通信息孤島，暢通有效數據采集路徑，搭建數據庫，全面梳理信貸風險因素，建立數字化信貸風險模型，構建起以數據支持的數字化信貸風險識別系統。二是各商業銀行之間要建立數據協作通道，積極參與基礎設施平臺建設，治理內部數據，打通外部數據，融入外部平臺，共享數據資源，共享信貸管理信息，將數據資源形成同業內部循環，強化數字化根基，引導商業銀行改革傳統信貸風險管理流程，使小微企業信貸風險管理從經驗轉移到數據，實現數字化轉型。

（二）豐富小微企業客戶畫像，精準識別客戶

小微企業的基本畫像輪廓可以通過內外部系統提供的信息進行框架搭建，包括工商部門提供的企業工商注冊信息，稅務、海關部門提供的納稅信息，公安、法院等提供的涉訴涉案信息，人行提供的征信信息等，為小微企業信貸風險管理提供依據。通過這些系統進行交互驗證，有效識別企業經營變動、企業主隱性負債、涉訴、貸款挪用、涉賭、民間借貸以及過度負債等主要風險點，運用數字化手段在傳統模型基礎上進行補充和完善，豐富客戶畫像的變量參數，做到對客戶畫像更精準、更細膩，減少客戶授信風險，緩解小微企業信貸不良率。

（三）客觀再現企業經營活動場景，識別經營風險

通過利用金融科技手段，建立數字化模型，客觀分析企業用于原材料、人力、營銷等資金使用情況以及上下游客戶付款回款對象的變化，及時發現客戶資金交易及對象的規律，判斷企業經營穩定性和可持續發展水平。同時，監測小微企業結算數據變動，根據數據變動分析，實時采取相應的風險管控措施，并結合小微企業的納稅變化，以此來判斷是否為小微企業續貸或者縮減授信額度，再結合行業與市場對企業經營的影響，將企業經營狀況充分體現在信貸風險管理過程中。

（四）健全協同機制，強化數據驗證

在構建小微企業數字化信貸風險體系過程中，要以數據為中心，以金融科技為支撐，把信貸風險管理融入產品創新和實施推廣的全流程，做到協同一致，依托數字化手段，識別并判斷企業現狀及行業趨勢，進行更具前瞻性的風險預測，實現信貸風險管理與業務協調、與發展同步。同時，要加強對數據真實性核查，數據的真實性是有效實施數字化風險管理的基礎保障，要將數字化模型運行結果與小微企業實際數據進行比對，通過交互驗證以確保數據的客觀真實性。

（五）建設人才隊伍，為數字化賦能

人才隊伍培養是商業銀行構建數字化小微信貸風險管理能力的關鍵環節，以數字化賦能信貸風險管理的前提是專業人才隊伍的建設。為強化小微信貸風險管理的專業能力，則需要行業研究和風險識別能力較強的專業人才，商業銀行必須做好統籌規劃，制定數字化人才培養方案，明確人才培養發展目標，并對風險管理人員進行定制化培訓，加強信貸風險與業務的結合并進行實踐鍛煉，主動培養數字化能力，不斷學習并善于運用數字化工具，提高數據思維能力，通過數字化工具進行建模和分析，應用于信貸風險管理，提升小微企業信貸風險管理的嚴密性與精準度，推進數字化人才隊伍建設，為數字化信貸風險管理強化賦能。

結語

隨著商業銀行數字化轉型不斷推進，小微企業數字化信貸風險管理不僅需要數據資源、制度體系、數字系統這些基礎硬性因素以提升效率、降低成本，還需要完善協同機制和人才隊伍等軟性因素，促進以數據為核心的金融科技發展，為信貸風險管理配置數字化要素，創立“數字大腦”，將數字化手段應用于信貸風險管理中，建設數字化信貸風險管理體系，打造高效的數字化信貸風險管理新模式，更全面地把控信貸風險，使商業銀行小微企業信貸風險管理實現長遠發展。