基于信息貢獻率的新疆外向型經濟績效評價指標分析和預測

胡國良 郭富帥

（新疆財經大學 國際經貿學院，新疆 烏魯木齊 830012）

一、前言

新冠疫情下，全球經濟表現低迷。新疆地處中國與中亞的接壤區，同時也是“一帶一路”倡議的核心區。為將新疆打造成我國沿邊開放高地，提高內陸開放程度，分析新疆外向型經濟發展狀況具有必要性和緊迫性。

目前，對外向型經濟績效評價指標體系進行直接探索的研究尚顯單薄。大部分對新疆外向型經濟績效評價的文章受研究方法的限制，停留在構建暫時的指標體系，對之后經濟表現沒有可預測性；或采取指標賦值評價后，進行簡單的線性回歸，預測的結果還是具有一定的局限性。為篩選反映新疆地區外向型經濟發展綜合水平的代表指標，建構能夠達到客觀性、可操作性、可靠性和科學性的績效指標體系是必要的。

二、文獻綜述

新疆外向型經濟給予沿邊經濟發展新的增長點，也是“絲綢之路經濟帶”倡議的重要節點。學界對新疆地區外向型經濟的研究，大多集中于該地區外向型經濟存在問題以及政策建議方面，主要有以下四個方面存在深化發展的空間：一是對外貿易和外資利用表現不平衡，新疆同“絲綢之路經濟帶”沿線各國間的內外聯通仍不夠穩健和諧（王斌等，2007）；二是在經濟地區發展協調性方面，由于南疆經濟受地域因素和自然資源稟賦影響，產業結構不完善；三是在新疆的對外商品結構方面，多集中在農業和工業原料等產品上，高附加值商品占比少，外貿活動易受海外市場產品價格的波動影響（茍巧玲等，2007；蒙永勝等，2014；王文清等，2017）；四是對外經濟合作力量尚顯單薄，各年度在烏魯木齊對外承包工程和勞務協作項目的規模和總量均有很大波動，說明新疆對外經濟合作仍存在巨大的增長空間（方創琳等，2018）。

陳洪海等學者通過引入病態指數測度指標集，構建出一種可以規避因子分析法誤刪具有重要解釋能力指標的弊端，同時表現數據整體特征的模型。選擇陳洪海等學者的指標篩選方法對新疆外向型經濟特征和趨勢進行指標篩選和評價，并進行后續回歸預測是可行的。通過收集過去新疆外向型經濟發展所遇到的主要問題，進行量化形成指標，然后通過基于信息貢獻率的評價指標篩選和賦權方法，克服因子分析易剔除信息解釋力強的指標和相關分析法篩選易不充分的問題，能夠篩選出具備客觀性、可操作性、可靠性和科學性的指標。

三、實證設計

（一）評價指標篩選與體系構建

基于目前學術界對新疆外向型經濟研究，建立以“外向型經濟規模指標”“經濟外向程度指標”“區域協調指標”“出口貿易結構指標”等四個一類指標體系，并下設十四個二類指標體系。其中“外向型經濟規模指標”主要以絕對值大小體現新疆外向型經濟規模與深度；“經濟外向程度指標”使用百分比形式描述新疆經濟外向水平；“區域協調指標”使用處理后的數據體現新疆外向型經濟區域間發展差距；“出口貿易結構指標”反映新疆外向型經濟競爭力，主要聚焦于出口產品結構優化程度。采用2008—2019 年的各類數據進行指標構建，數據來源自海關總署、《海關統計》和《新疆統計年鑒》等。具體指標及變量名稱與描述性統計如表1 和表2。

表1 評價指標體系

表2 描述性統計

（二）外向型經濟指標的篩選與賦權

為了確保對指標實現的分子分析具有高可比性，對原始數據結果采用了z-score 規范處理，處理后的數據滿足正態分布，指標具體處理方法：

其中x 是原始數據，μ 是全部數據的算術平均值，σ 是標準方差。

按照陳洪海（2020）所述方法，計算步驟如下：

1.考察標準化后的20個外向型經濟指標的適用性，計算20 個外向型經濟指標的相關性。絕大多數指標的相關系數絕對值在0.3 以上，得出這些數據適用于因子分析。

3.確定各指標的信息貢獻率Ii。將所保留因子的方差貢獻率ωj 及表3 第3-6 列的因子載荷數據帶入下式（1），并按照由大到小的順序排列后，列于表3 第8列。

4.保留信息貢獻率較大指標。將表2 第7 列數據帶入式（2），得到信息貢獻率Rs。據現有因子分析保留標準，即以70%為累計信息貢獻率的臨界點，選取前11 個指標，指標篩選結果暫列于表3 第9 列。

5.檢查信息重疊指標篩選的必要性和剔除信息重疊水平高的指標。式（3）中，λ1*，λt*依次為t 個指標相關系數矩陣的最大和最小特征值。據式（3），計算病態指數CIi.若這組指標病態指數不大于10，則該組指標信息重疊水平不高。通過剔除剩余t 個指標中Person 相關系數絕對值最大的兩個指標中信息貢獻率較小的指標，再次測算CIt 值，如此循環往復，直至最終剩下的4 個指標的病態指數CI 不超過10。將剔除結果列于表3 第9 列。

6.確定評價指標的權重。將剩余4 個指標的信息貢獻率代入式（4），得到各指標的評價權重，依次列于表3 第10 列。式（4）中，k 表示剩余指標數。

表3 基于信息貢獻率的指標篩選與賦權

（三）新疆外向型經濟發展水平評價結果和分析

采用了基于信息貢獻率的評價指標體系篩選與賦權方式，得到新疆外向型經濟發展指數。為了數據可讀性，將外向型發展指數加一，數據總結如圖1 。

圖1 2008—2019 年新疆外向型經濟發展指數

通過分析數據篩選情況與指數波動趨勢，新疆外向型經濟發展呈現如下特征：

1.篩選指標具有代表性。指標篩選方法對指標集的信息重疊水平要求較高，選擇出進出口依存度、進口依存度、國際旅游收入區域分布狀況和高附加值產品出口比重4 項指標作為評價新疆外向型經濟發展的代表性指標。

2.進出口依存度呈現逐年降低，直至2019 年有所回升的趨勢。這主要表現為進出口依存度自2008 年的36.99%降低至2018 年的10.88%，并在2019 年回升至12.03%，新疆的外貿依存度在12 年間較大幅的下降。由此可見，新疆地區經濟受外貿影響可能性得到了較大幅度降低。

3.進口依存度呈現先增后降，再略有回升的趨勢。2008—2016 年進口依存度持續降低，由4.86%降低至1.43%；2017—2019 年兩年間，進口依存度增長，分別是1.82%、1.95%和2.87%。這與2015 年7 月，國務院辦公廳印發的《關于促進進出口穩定增長的若干意見》中，強調加強進口工作的政策部署不無關系。

4.國際旅游收入地區分布狀況指數逐年攀升，并于2019 年大幅下降。2008—2018 年，其數值從7.75 上升至10.17，并在2019 年迅速降至8.71，反映出新疆地區外向型經濟發展區域分布存在較大的不確定性，產業空間布局有待改善。

5.高附加值產品出口比重呈現波動性增長趨勢，其指數自2008 年的-1.69，上升至2019 年的1.94，原始數值自2008 年5.68%增至2019 年的20.64%。在2008—2018 年間，新疆高附加值產業發展得到了較好的發展，2014 年國家對新疆實施的萬億投資計劃與近年來“絲綢之路經濟帶”建設產生了顯著效果，新疆經濟防范國際價格波動的能力和外貿基礎設施條件得到極大改善。

6.新疆外向型經濟發展指數呈現波動性變動，保持較強的穩定性。在2009 年與2015 年，分別是0.683 和0.644，分別對應著2009 年和2015 年國際金融危機的影響。

（四）新疆外向型經濟發展水平預測

新疆地處亞歐大陸中部，與中亞及周邊地區的八個國家相鄰，其外向型經濟發展容易受到地緣政治、新冠疫情等多方面因素的作用，產生不可預料的變化。采取ARIMA 模型，對新疆外向型經濟發展水平起主要參考作用的變量進行短期預測，可以規避長期預測誤差大的缺陷，同時為政府作出科學經濟決策提供合理建議。

ARIMA 模型全稱為自回歸移動平均模型，是博克斯-詹金斯（Box-Jenkins）提出的時間序列分析方法。使用該模型，結合AIC 原則對X5、X8、X14 和X18 等四個指標進行多次測試，最終選擇出合適的回歸參數ARIMA（0，2，0）。對預測結果與歷史數據Z-score標準化后，按照前文所述評價體系可得2020—2024 年新疆外向型經濟發展指數預測值。2013—2024 年預測結果變化趨勢如圖2。

圖2 2013—2024 年新疆外向型經濟發展綜合水平預測圖

根據對新疆外向型經濟發展綜合水平的定量預測結果，推算出新疆外向型經濟在未來3—5 年內依舊保持穩定上升的趨勢。2014—2019 年以來，新疆地區一般公共預算的不斷提升以及各省市援疆力度的加大，使得新疆外貿基礎設施以及產業結構得到極大的改善。在加快建設“絲綢之路經濟帶”核心區的重大政策背景下，新疆外向型經濟發展將迎來嶄新發展階段。但受限于周邊國家貿易保護主義興起和新冠疫情沖擊的影響，新疆出口仍集中于原材料以及技術含量低產品的現狀。

四、結論與政策建議

（一）結論

經量化研究，得出以下結論：一是新疆外向型經濟發展趨勢總體上是穩中有進的。篩選出的主要指標，分別從新疆對外商品貿易發展程度、區域發展差異和出口商品結構等視角詮釋新疆外向型經濟發展情況，表明了新疆進口水平在提升，地區間外向型經濟發展差距得到了有效減小，出口產品結構得到顯著優化。二是通過預測，2020—2024 年新疆外向型經濟將繼續維持穩定的增長態勢。

（二）政策建議

為保證新疆外向型經濟克服國際貿易環境惡化的影響，促進外向型經濟穩健發展，結合所得研究結果，給出以下建議：

1.經濟外向程度方面。發揮新疆區位優勢，加強同“一帶一路”沿線國家的貿易往來，不斷提高進口水平，以此拉動同沿邊國家的貿易發展。維護好與帯域國家之間的貿易關系，才能形成貿易合作“典范”效應，吸引更多的經濟體與我國一道，推進“絲綢之路經濟帶”更快更好的發展建設。

2.外向型經濟區域協調方面。外向型經濟發展區域協調對外向型經濟的可持續發展有著關鍵性作用，推進新疆各市縣外向型經濟政策協調，整合各地外貿發展資源互補，以烏魯木齊市為核心，加強區域貿易、跨境金融、跨境服務等協作水平，繼續提高邊境口岸的管理和經營水平，改善各市縣運輸網絡互通環境，是真正發揮新疆外向型經濟發展潛力，提高外向型經濟協調度的關鍵。

3.外向型經濟結構方面。隨著各國技術貿易壁壘的不斷涌現，出口產品擺脫高污染、高排放模式的需求愈發強烈。新疆應加快供給側結構性改革進程，強化政府對高附加值行業的政策傾斜，發展優勢資源生產、特色商品的產業化；充分發揮新疆地區的資源優勢，開發天然、綠色出口產品，提高出口產品國際競爭力，以此推動新疆外貿發展。