科技為基 創新為魂帶動非現場監管質效新提升

文/外匯局山東省分局課題組 編輯/白琳

習近平總書記在黨的二十大報告中強調，必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。國家外匯管理局山東省分局（下稱“山東省分局”）積極貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞國家外匯管理局（下稱“總局”）有關積極探索金融科技推動非現場監測工作思路的要求，從機制建設、理論研究、科技創新等多點發力，推進監管方式從政策性監管向技術性監管轉型，提升線索研判、風險預警和案件查辦的智能化水平，有效維護外匯市場健康秩序。

多管齊下 開創打擊地下錢莊非法活動新局面

制度先行，打造長效作戰“新機制”

建立匯警聯合作戰機制。聯合威海市公安局成立“警匯數據合成實驗室”，簽署合作備忘錄，接入公安內部數據并開啟全國數據權限，采取頂格系統配置，確立“合署辦公、共享數據、聯合建模、協同辦案”的合作模式，初步形成線索聯合研判、管轄權申請、合署辦案、協助公安研判可疑賬戶、規范刑行銜接流程、規范行政罰款繳納渠道等匯警合作聯合打擊匯兌型地下錢莊的完整“生態鏈”，切實提升協同打擊地下錢莊的威懾力。

建立常態化的人才培養機制，吸納省內具有豐富檢查經驗和科技專長的業務骨干及青年員工加入非現場分析工作，發揮業務骨干“傳、幫、帶”作用，落實青年員工與業務骨干結對工作，初步建立“新老結合、優勢互補”科研型、實戰性專家隊伍。

2021年9月，國家外匯管理局山東省分局組織業務骨干開展虛假外商直接投資（FDI）專題分析工作。

建立常態化科研機制。鼓勵專業特長、研究方向較為相近的骨干聯合，組成科研工作小組，共同制定分析方向，開展聯合攻關，已初步成立了非現場監測、地下錢莊理論研究、外匯金融科技研發3個科研“攻關”小組。各小組不僅要加強對重點風險渠道、企業的日常監測，以季度為單位開展集中分析，篩查異常線索，還要密切關注跨境金融活動的新動態，提高風險預警的前瞻性。

研以致用，構建地下錢莊“新模型”

分析思路“理論化”。圍繞打擊地下錢莊，山東省分局從國際貿易結算、市場采購、出口退稅、投資補貼等市場化視角，分析匯兌型地下錢莊的產生和運行的主要動力。同時，結合走私、販毒、跨境賭博、非法境外投資、跨境轉移資產、騙出口退稅、騙投資補貼等次要動機，總結匯兌型地下錢莊的資金來源、去向和流動特點。在此基礎上提出“匯兌型地下錢莊跨境收支”理論模型，作出“跨境收支是地下錢莊的剛需”的論斷，為監測查處地下錢莊違規資金流動提供了新的思路。

異常特征“指標化”。根據以往查處的案例，地下錢莊主導的跨境交易多伴隨出口高報、買單出口、配資、配票等異常行為特征。對此，山東省分局以“匯兌型地下錢莊跨境收支”理論模型為指導，利用外匯非現場檢查系統的特征矩陣等功能，研發了用于精準識別虛假外商直接投資（FDI）、騙出口退稅和逃匯企業的指標模型，并以此為突破點，借助社區發現、關聯分析等算法，穿針引線，由點及面，深挖企業間的關聯關系，描繪非法跨境交易網絡，極大地提高了團伙性犯罪活動的打擊成效。

科技賦能，創新分析研判“新武器”

分析框架“立體化”。建立從“宏觀預警”到“微觀監管”的穿透式立體化分析框架，一方面借助時間序列、可視化展示等技術手段從時間、地域、行業、流通渠道等多個維度出發，把握跨境資金流動的新動態、新趨勢，對其中顯現的苗頭性傾向性異常問題及時拉響風險監測“警報”；另一方面從監管微觀個體的角度出發，借助聚類、分類、鏈接分析等挖掘算法，及時發現新態勢下異常交易主體的行為特征，進而鎖定違規主體線索。

分析工具“智能化”。其一，豐富非現場分析“小工具”。為充分發揮外匯大數據的威力，借助數據庫、Python等編程工具和自動化建模、圖譜等智能分析算法，研發了一系列輔助線索篩查、特征建模以及系統性重要機構監測的小程序，切實提升非現場分析的智能化、自動化水平。其二，創新研發聯合情報分析系統。在與公安經偵部門開展聯合研判、專案研判等工作過程中發現，制約公安機關根據外匯局提供的線索突破地下錢莊網絡的因素主要有三：一是無法自動識別人民幣賬戶是否屬于地下錢莊賬戶；二是無法按照登錄賬戶的物理地址統計地下錢莊賬戶的個數；三是無法自動識別賬戶之間的關系。為解決上述難題，山東省分局自主研發了集外匯、海關、天眼查、人民幣交易等數據清洗、建模、挖掘于一體的智能化研判分析系統工具，極大地提升了地下錢莊及上下游客戶賬戶的甄別效率，已成為外匯局聯合公安機關打擊地下錢莊的“新利器”。

察于未萌 建立風險監測預警新模式

總結提煉，搭建風險企業生存周期模型

為有效識別風險企業，山東省分局采用“解剖麻雀”的方式，對2017年以來全國跨境投融資領域發生重大經營風險企業的經營軌跡進行了深入剖析，發現根據企業資金運動過程可將風險企業生存周期劃分為正常經營、大規模融資、資金出境和暴雷四個階段，并通過對海南航空、華夏幸福等已暴雷企業進行反向驗證，歸納總結出風險企業在各階段呈現出的集中特征，有效指導了相關監測指標的建設。

結果導向，優化風險企業監測指標體系

為實現對風險企業的精密監測和精確預警，山東省分局借助財務管理原理和數據分析方法，將非現場檢查系統內部數據和“同花順”等外部數據進行有機整合，建立了企業財務風險指標和跨境風險指標兩大指標體系，分別從企業的財務經營和跨境資金流動兩個維度進行監測、分析和預警。同時，建立結果反饋機制，根據監測分析結果與已暴雷企業實際情況，及時對指標及預警閾值進行評估調整，不斷優化完善監測指標體系，進一步提升監測預警的準確性。

抓早抓小，持續監測風險企業經營狀況

為實現對風險企業的早發現、早識別和早預警，山東省分局以A股上市企業及部分境內外公開市場發債的企業作為監測重點，建立重點企業監測臺賬，以季度為單位定期運行風險企業監測指標，梳理財務風險企業和跨境風險企業名單及相應風險點。同時，對發現的涉嫌外匯違法違規的企業線索，及時交由外匯檢查部門進一步調查處理，切實做到風險防范的關口前移和預先應對。

立足實戰 監管科技再結新碩果

多點布局，地下錢莊打擊工作全面開花

精準研判，鎖定地下錢莊突破口。借助前期的監管科技成果，山東省分局多次以識別虛假FDI企業、騙出口退稅企業作為打擊匯兌型地下錢莊的切入點，在聯合公安機關研判結匯資金去向時，快速、精準鎖定地下錢莊線索。截至2022年底，山東省分局主動發現并移交地下錢莊線索17起，協助公安機關先后破獲了菏澤“5.26”騙出口退稅案、煙臺“7.01”非法經營案、聊城“9.10”專案等重大地下錢莊案件。

綜合施策，嚴厲打擊地下錢莊犯罪。本著防范跨境資本流動沖擊、引導外資流入實體經濟的基本原則，山東省分局自2021年9月份起在轄內開展了“打擊地下錢莊資金借道FDI流入境內”專項行動，按照“宣傳、教育、懲戒、打擊、預防”五位一體的綜合治理思路，一方面鼓勵異常企業主動配合外匯局調查，另一方面對不配合的異常企業，聯合省商務廳、公安廳和稅務局共同開展調查打擊。專項行動以來，山東省外資增速逐步回歸理性，地下錢莊借道FDI調撥資金的違法違規行為得到了有效遏制。

非現場先行，風險企業監測初見成效

為檢驗風險企業監測指標的有效性，選取4804家重點監測企業作為測試樣本，分別運行財務風險指標和跨境風險指標，結果顯示共計203家企業觸發了財務風險指標預警閾值，其中包含23家已發生債務違約的暴雷企業，以及67家觸發跨境風險指標預警閾值的企業。從測試結果來看，財務指標與跨境風險指標關聯性強、敏感性高，風險閾值設置較為合理，能夠有效識別風險企業，及時預警企業風險情況。

未來，山東省分局將繼續落實總局的工作要求，深入探索監管科技在查處虛假欺騙性交易、監測系統重要性機構和系統重要性渠道等領域的前沿應用，持續提升非現場分析的智能化、自動化水平，提高風險防范的前瞻性。以“模型算法實驗室”和“警匯數據合成實驗室”為平臺，加強匯警聯動，著眼于打擊地下錢莊的實戰需求，研發完善相關模型、算法與分析工具，積極探索匯警大數據在地下錢莊非現場分析領域的應用實踐，持續推動打擊地下錢莊工作取得新的進展與突破。