跨境系統“三化”建設助力外匯管理事業高質量發展

文/黃向慶 編輯/韓英彤

國家外匯管理局黨組在專題學習黨的二十大精神和習近平總書記系列重要講話精神中指出，要堅持用黨的二十大精神指導謀劃外匯管理工作，健全外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期引導，完善外匯市場監管，維護外匯市場穩健運行和國家經濟金融安全。

經過十多年的探索和實踐，我國外匯管理工作已在數據采集、管理、應用與共享等方面取得了顯著成效，作為外匯局信息化、現代化建設的重點任務與典型成果，跨境資金流動監測與分析系統（下稱“跨境系統”）的推廣和使用，為全面提升科技賦能外匯管理的能力水平，助力外匯管理事業高質量發展提供了重要支撐。

跨境系統“三化”建設特色

2014年初，國家外匯管理局開發建設的跨境系統在全國試運行，經過多輪迭代升級，跨境系統為強化事后監測分析、防范跨境資金流動風險提供了重要手段，其主要特色如下：

宏觀審慎，實現外匯業務數據可視化。外匯局利用數據可視化技術，實現了跨境資金流動全景展示、外匯形勢與業務綜合分析等可視化分析功能。其中，跨境資金流動全景展示通過采取多圖表組合分析、銀行代客涉外收付款熱力圖和時間維度變換等分析方法，直觀、動態、集中地展示跨境收支、銀行結售匯和外匯儲備等宏中觀數據；外匯形勢與業務綜合分析，主要是采用熱力圖、柱狀圖、折線圖和餅狀圖等展示方法，從國際、國內視角，分別從本外幣、交易項目、對手國家、海關統計口徑等維度提供快速、便捷的數據報表，輔助專業分析人員進行數據分析和形勢判斷。

中觀過渡，助力監測分析指標靈活化。外匯局通過構建一套統一、完整、規范的數據體系，在基本實現外匯業務主要監管數據全覆蓋基礎上，搭建可擴展的、分布式的、開放的跨境數據倉庫，向用戶提供明細查詢、匯總查詢等自定義查詢功能，靈活設置查詢條件和過濾條件。如通過靈活分析與查詢模塊可自定義查詢分析語句，按照統計分析需求重新組織各業務板塊數據；主題分析模塊設置了外匯賬戶、國際收支、貨物貿易、服務貿易和資本項目等多類業務領域，讓數據變得可閱讀、易理解，實現全流程、實時、靈活的監測預警。

微觀監管，推進異常線索發現智能化。外匯局依托海量外匯業務數據和第三方數據，集成機器學習、深度學習、專家系統、圖計算等多項人工智能技術，將跨境系統人工智能模塊構建為“功能工具”，打造可復用的通用智能模型。用戶從業務需求角度出發，根據自身監管思路或者業務經驗，導入源數據或對預處理的數據進行清洗，基于圖形界面的人工智能平臺將機器學習建模流程各環節抽象為標準化的功能服務，探索交互式數據應用與機器學習建模，構建地下錢莊、虛假貿易等多場景的人工智能算法模型，對主體開展穿透式分析，精準識別異常線索，大大提升外匯微觀監管主體監測的針對性和有效性。

以上三個模塊并不是相互獨立的，而是“探索+共享”的同心圓關系（見附圖）。作為內圈的微觀監管，面對外匯領域違法違規主體呈現的專業化、團伙化、網絡化和跨區域等新特征，亟需引入人工智能方法，從海量的監管服務對象中快速精準識別異常線索，進而通過固化指標模型實現監管經驗共享；作為中圈的中觀過渡，類似于數據分析的試驗田，提供靈活、開放的數據倉庫，用戶根據不同的業務需求自主設置指標，最大限度地推動外匯業務數據資源高效利用，打通數據服務“最后一公里”；作為外圈的宏觀審慎，通過可視化技術，直觀展示外匯市場整體性、結構性和趨勢性數據，充分發揮跨境系統在大數據資源統籌與共享方面的重要作用，為業務分析和管理決策提供有力的數據支持。通過中間探索、內外雙向循環，形成外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”同心圓監測分析格局。

跨境系統“探索+共享”的同心圓圖解

跨境系統助力實現外匯監管“兩位一體”框架

跨境系統自應用以來，在提升外匯監管水平與效能、服務外匯領域改革發展實踐等多個方面已結出碩果，有效提升了外匯管理部門應對各種風險和挑戰的能力。

主體畫像助力微觀主體監測

跨境系統應用前，外匯局已擁有海量業務數據，但從這些數據中篩查異常線索、異常主體則較為困難，僅能憑借傳統的人工經驗判斷。而跨境系統提供的靈活查詢功能，通過設置指標以及過濾查詢條件，可以精準找出異常線索，省去了人工逐一排查的步驟。同時，在數據的高效采集、共享、整合與運用的基礎上，結合數據可視化技術，可以實現對企業主體的多維、縱深評價，并使用雷達圖、折線圖等圖表進行直觀畫像，供外匯局監管端用戶分析判斷企業各類行為特征，依據各維度分值中顯著突出或異常的情況，有針對性地對企業開展監管，是人工智能與大數據在跨境系統相互結合、應用的一大成果。

例如，虛假外資作為跨境資金異常流入的重點關注渠道，擁有全額、快速結匯的重要特征，而通過跨境系統的靈活分析和查詢功能，可以實現特定區域、特定時間、特定行業、特定主體的自定義篩選。該功能也是近年來外匯檢查部門打擊虛假外資、地下錢莊等非法跨境金融活動中使用的重要工具。外匯局利用異常線索篩查出相應的異常企業后，可通過主體畫像模塊從交易規模、交易復雜度、合規性、異常性等指標直觀地了解到異常企業的情況，為后續的非現場以及現場檢查提供監測分析思路。

多維分析實現宏觀審慎監管

跨境系統的另一應用成果，在外匯局評估中美經貿摩擦對我國外貿企業的沖擊和影響中得到充分展示。自2018年開始，中美經貿摩擦對我國出口貿易產生較大沖擊。外匯局各分支局以抽樣調查或重點分析為微觀切入口，利用跨境系統的靈活分析與查詢功能開展了一系列具有針對性的主題分析。隨后，通過全系統的經驗共享，再擴展到針對不同行業、不同類型、不同規模涉稅企業的多維度統計分析，形成了高質量的形勢分析報告。

2020年，外匯局總結前期分析成果，將中美貿易分析作為固化功能添加到跨境系統，提供進出口企業監測、商品監測、進出口企業聚類分析等功能，支持由單個企業、單個行業直至全國對外貿易走勢的統計與分析，并在全國推廣使用，實現監管監測經驗的有效共享。

未來外匯業務相關數據不斷增多，數據深度挖掘需求不斷增加，新技術會不斷涌現，跨境系統將緊盯外匯管理改革需要，不斷應用新理念、新技術提升監管效能，助力完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，服務實體經濟高質量發展。