銀行操作風險度量方法比較研究
2006-01-01 00:00:00劉曉星
財經問題研究 2006年1期
摘 要：操作風險已經成為銀行風險管理的重點，新巴塞爾協議因此對操作風險提出了資本要求，并且越來越多的國際活躍銀行致力于開發適合自身特點的操作風險計量方法。文中對新巴塞爾協議推薦的操作風險度量方法：基本法、標準法、內部度量法和高級的損失分布法、極值理論模型進行了應用比較分析，并在此基礎上提出了基于VaR的銀行整體風險管理框架。
關鍵詞：銀行；操作風險；VaR；比較分析；趨勢展望
中圖分類號：F830．33
文獻標識碼：A
文章編號：1000-176X(2006)01-0061-07
