面向金融時間序列相關性的網絡模型研究
2006-12-31 00:00:00李守偉錢省三
商業研究 2006年15期
摘要：在金融時間序列相關性的基礎上，重要的是應該研究金融市場中的規則網絡，即從相關系數矩陣中抽取的MST和等級樹，再研究金融市場中的復雜網絡，即具有無標度特性的復雜相關性網絡。這樣，用實際金融數據對規則網絡和復雜網絡，就可以得出一些實證結果。
關鍵詞：金融市場；相關系數；最小生成樹；復雜網絡
中圖分類號：F830文獻標識碼：A
摘要：在金融時間序列相關性的基礎上，重要的是應該研究金融市場中的規則網絡，即從相關系數矩陣中抽取的MST和等級樹，再研究金融市場中的復雜網絡，即具有無標度特性的復雜相關性網絡。這樣，用實際金融數據對規則網絡和復雜網絡，就可以得出一些實證結果。
關鍵詞：金融市場；相關系數；最小生成樹；復雜網絡
中圖分類號：F830文獻標識碼：A
