單位根檢驗的模型設(shè)定問題研究

一、引言

單位根檢驗不僅可用于識別宏觀經(jīng)濟(jì)變量對真實沖擊的長期反應(yīng)，對商業(yè)循環(huán)理論研究具有重要意義，而且還是進(jìn)一步檢驗協(xié)整關(guān)系，揭示經(jīng)濟(jì)變量間長期穩(wěn)定關(guān)系的前提。自Dickey—Fuller(DF，1979)提出單位根的檢驗方法以來，單位根理論迅速取得突破性進(jìn)展，然而模擬試驗表明，包括ADF檢驗、PP檢驗在內(nèi)的常用檢驗方法都受到實際檢驗水平扭曲或檢驗功效過低的困擾。針對這些問題，一些新的單位根檢驗方法得到發(fā)展，如修正PP檢驗(Perron-NG)、DF－GLs檢驗和KPSS檢驗等。相關(guān)文獻(xiàn)對這些方法進(jìn)行比較研究，但未得出支持某一種或幾種檢驗方法的明確證據(jù)。具體到應(yīng)用領(lǐng)域，人們依舊習(xí)慣于使用較早提出的ADF和PP檢驗，特別在國內(nèi)，這一現(xiàn)象更加明顯。事實上，ADF和PP檢驗的原理基本相同，只是對殘差自相關(guān)采取了不同的修正方法。

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