ＶａＲ模型及其在金融風險管理中的應用

王玉玲　馬軍海　王　晶

摘要：文章闡明了VaR的基本理論和VaR計算的基本方法，并對常用的YaR模型的計算方法及特點進行了深入的比較分析。文章還對投資組合的VaR進行了實證分析，結果表明VaR模型是一種簡單有效的度量金融風險的方法。

關鍵詞：VaR；歷史模擬法；方差一協方差法；蒙特卡洛