保險監管問題動態仿真研究

本文是首都經濟貿易大學校級科研項目《保險監管主體行為博弈分析及動態模擬研究》(00590956721907)的階段性成果

[摘要] 保險監管是關系到保險行業健康發展的重要過冬。本文使用委托-代理理論和動態仿真理論從主體及主體行為的角度對保險監管活動進行了分析，并提出了建立保險監管動態仿真模型的框架，對使用該方法研究保險監管問題進行了一定的探索。

[關鍵詞] 保險監管委托-代理模型動態仿真

一、引言

保險行業是關系到國計民生的重點行業，其成敗與國家經濟和人民生活息息相關，因此政府有責任對保險行業進行監督管理，保障保險行業合法、穩健的運行。所謂保險監管，是指一國的保險監督執行機關依據現行法律對保險人和保險市場實行監督與管理，以確保保險人的經營安全，同時維護被保險人的合法權利，保障保險市場的正常秩序并促進保險業的健康有序發展。目前，我國保險監管的目標為 :“保護保單持有人利益，促進保險業持續快速協調發展，防范和化解風險”。

保險監管的作用雖然僅僅是監督與管理，不直接參與保險市場的交易活動，但是保險監管機構其實是作為保險市場的一個主體出現的，其行為會與其他保險市場主體產生交互作用，因此直接影響了保險市場的運作。反觀目前對保險監管的研究工作，多集中于中外制度的比較，法律法規的探討，監管效果的實證研究等方面，少見有從市場供求、市場均衡角度研究保險監管的成果，更不見對保險監管工作中主體的行為的研究成果。

本文使用了博弈論和經濟動態仿真兩種研究手段，對當前我國保險監管實踐進行分析，探索建立保險監管動態仿真模型的途徑。

二、保險監管中的委托-代理關系

1.委托-代理模型

博弈論與信息經濟學已被廣泛應用于經濟學研究中。博弈論旨在研究“決策主體的行為發生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題”，也即博弈論的研究對象是決策主體的決策行為及其均衡。因此本來作為一種數學理論的博弈論，被經濟學家們用來研究經濟主體間的交互行為，從而成為一種主流的研究手段。

在經濟學的研究中，經濟主體對于信息的掌握情況往往對其行為模式和結果產生極大影響。因此，經濟學家對于信息結構問題日益關心。與之相適應，用于研究在非對稱的信息結構下經濟主體行為及結果的委托—代理模型成為經濟學研究中的常用工具。這里的“代理人”指在博弈中擁有私人信息的局中人，而“委托人”則表示不擁有私人信息的局中人。在這個定義下，通常委托人無法觀察代理人的行為，而代理人由于具有信息優勢，會利用這一優勢謀取利益，從而損害委托人的利益。因此，委托人需要設計一套激勵機制，以激勵代理人按照委托人的意愿行事，保障委托人的利益。委托—代理模型即是分析激勵機制的設計和均衡結果的數學工具。

2.保險監管中的委托-代理關系

在保險監管活動中，監管機構和被監管對象構成了非常典型的博弈關系。監管機構的監管行為，從本質上講是為了保護廣大保單持有人的利益，維護保險市場的正常秩序，保證保險市場的健康發展。而這一目的，必然會與保險公司和其他被監管對象的短期利益相違背，這就造成了雙方行為的非合作性，由此產生大量非合作博弈關系。同時，由于保險監管涉及的市場主體較多，包括監管機構、保險人、中介人和投保人等多個對象，因此保險監管活動中的博弈關系也呈現出一種錯綜復雜的狀態。

保險監管博弈關系的特點是廣泛存在著非對稱信息問題。其中，監管機構和保險人及監管機構和中介人之間，由于監管機構在制定政策前無法有效掌握被監管對象的真實狀態，同時在制定政策后也無法及時觀察被監管對象的行為，因此既存在著道德風險問題，也存在著逆向選擇問題。在保險人和投保人及中介人與投保人之間，由于投保人缺乏專業技術知識，因此在保險交易中處于弱勢，而同時，保險人和中介人也無法準確了解投保人的風險狀況，無法準確觀察到投保人在購買保險前后的行為，因此也會產生道德風險和逆向選擇問題。

面對這類信息不對稱問題，使用委托—代理模型對其進行分析是最合適的方法。在保險監管的博弈關系中，也存在著委托—代理關系:博弈關系中存在兩類局中人，分別是監管人和保險人。在二者之間的委托—代理關系是監管人(委托人)委托保險人(代理人)通過銷售保險的形式分散投保人的風險。在這個委托—代理關系中存在著非對稱信息結構，其中保險人占有信息優勢，監管人觀察不到保險人在銷售保險產品是的行為，而只能通過保險人定期填報的報表來了解這一信息，而保險人對監管人的政策具有完善的知識，這就使得保險人有可能通過欺騙的手段上報虛假信息，從而達到獲得額外利益的目的。因此，在委托—代理框架下設計一套機制激勵保險人按照監管人的意愿行動，具有理論上和實踐上的意義。

3.委托-代理模型與動態仿真模型

從動態仿真模型的建立角度而言，動態仿真方法并不一定需要與博弈論相結合。但是在經濟問題的研究中，經常會涉及到不同主體行為的交互作用，因而，經濟動態仿真模型通常也需要在計算機中仿真這種交互行為。而博弈論正是描述這種交互行為的最合適方法。在經濟動態仿真的研究實踐中，我們發現將經濟動態仿真方法和博弈論方法結合在一起，以博弈模型作為經濟動態仿真模型的理論框架，以經濟動態仿真模型作為博弈模型實踐研究工具，通常可以收到良好的研究效果。因此我們將這一研究思路作為經濟動態仿真研究的基本思路。

同時我認為，動態仿真方法與博弈論具有天然的聯系。這主要是因為:第一，博弈論的研究對象是不同主體決策的相互作用的過程和結果，這種相互作用在經濟系統中是普遍存在的，因此在經濟動態仿真中不可能忽略對博弈論的應用。第二，博弈論發展到現在，其理論并不完整，尤其是對不完全信息動態博弈的研究，還有很多不甚清楚的地方。而通過經濟動態仿真，研究人員可以檢驗理論假設，獲得經驗性規律，從而推進對博弈論的研究。

三、保險監管的動態仿真分析

1.自適應主體

動態仿真模型的主體分為三類，一是自適應主體，該類主體是現實中經濟代理人在動態仿真模型中的映射;二是功能主體，該類主體是為了實現動態仿真模型的功能而設，在現實中不一定有其原型;三是控制主體，這類主體是固定的，它們在每個動態仿真模型中都必須存在，其作用是控制模型的運行和提供模型與研究人員的信息交換手段。

在設計動態仿真模型時最重要的部分就是設計自適應主體。根據保險監管的特點，在保險監管動態仿真模型框架中將存在四類自適應主體，分別是監管人、保險人、代理人和投保人。其中監管人通常是個虛擬主體，所以實際的主體是后三類，下面分別介紹其基本情況。

保險人主體:保險人主體在模型中負責生產保險產品，制定保險產品的價格(即保費附加率)，并依據投保人的損失和保額對其進行賠償。保險人主體不能直接銷售保險產品，而是要通過代理人進行銷售。

代理人主體:代理人主體是保險人主體和投保人主體的中介人，他負責向投保人主體銷售保險產品，提供相關服務并收取一定費用。代理人主體提供的服務不包括理賠，理賠由保險人主體負責。這一自適應主體只在研究有關代理人監管的模型中會出現。

投保人主體:投保人主體是消費者，它們通過代理人主體向保險人主體購買保險產品，決定投保的程度，即決定免賠額的大小，并且按照一定的損失概率發生損失，同時向保險人索賠。

2.自適應主體的屬性和行為

自適應主體有很多屬性和行為，其行為根據作用不同分為仿真行為和功能行為。仿真行為能夠與現實的行為相對應，是我們研究的對象，而功能行為則是為了模型的程序實現，再不影響模型仿真效果的情況下建立的工具性行為，現實中不一定有對應的現象。

(1)保險人主體。保險人主體屬性主要包括保險產品的價格(保費附加率)、個人代理費、銷售量和利潤組成。其中，個人代理費屬性只有在模型中含有代理人主體是才會存在。

保險人主體的行為包括定價行為、確定個人代理費行為和賠償行為。其中，確定個人代理費行為同樣只有在模型中含有代理人主體是才會存在。

(2)代理人主體。代理人主體的屬性包括代理費、銷售量、利潤、單位固定成本和單位質量成本，其中代理費這一屬性只有專業代理公司主體才擁有。

代理人主體的行為包括確定代理費行為和確定服務質量行為。

(3)投保人主體。投保人主體的屬性主要包括初始財富、期望效用、實際效用部分損失概率、完全損失概率、最大損失額和質量偏好。

投保人主體的行為包括確定最優免賠額行為(定最優免賠額行為)、購買行為(購買行為)和發生損失并索賠行為。

除了以上的行為后，三類主體都有一個結算行為，其作用是比較自己當期某些屬性值與上一期相比的變化情況，并且計算利潤、銷售量等值。

3.自適應主體行為執行順序

在每個仿真周期中，需要確定各個主體行為執行的順序，這一順序在每一個仿真周期中都是相同的，其先后取決于每個行為所導致的屬性變化之間的邏輯關系。在本文涉及到的各類保險監管動態仿真模型中，這一行為序列具有相同的模式:

首先，保險人主體執行定價行為，如果模型中含有代理人主體的話，保險人主體還將執行確定個人代理費行為。這兩個行為執行完后，保險人已將保費附加率和個人代理費設定好。

其次，如果模型中含有代理人主體的話，在觀察到保險人主體設定的保費附加率后，專業代理人主體執行確定代理費行為，其后所有代理人主體都執行確定服務質量行為，這兩個行為執行完后，代理人的代理費和服務質量也就產生了。

在觀察到保險人主體設定的保費附加率后，所有投保人主體執行確定最優免賠額行為，決定自己當前的免賠額。

在決定了免賠額后，所有投保人主體要根據這一免賠額和觀察到的代理人主體設定的代理費和服務質量，執行購買行為，選擇合適的代理人購買保險產品。如果模型中不包括代理人主體，則投保人主體直接根據保險人主體的信息執行購買行為，決定購買情況。

購買完成后，所有投保人主體執行發生損失并索賠行為，得到損失值，并根據自己當期的免賠額調用保險人的賠償行為，獲得賠償。

最后，所有的三類主體都執行結算行為，然后進入下一個仿真周期的循環。

四、結論

對于保險監管問題的研究，由于涉及到多個行為主體，而且主體行為及行為結果較復雜，因此雖然其相互關系是典型的委托-代理關系，但不易使用數學工具進行描述。而計算機動態仿真技術主要著眼于對行為過程的描述，行為的結果則由仿真模型運行結果得到，因此避免了復雜的數學推導，從而成為一種實用的研究手段。本文通過對保險監管問題進行分析，提出了建立保險監管動態仿真模型的框架，對使用該方法研究保險監管問題進行了一定的探索。

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