銀行卡商戶扣率的合作博弈機(jī)制分析

摘 要:文章通過合作博弈模型，描述銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部利益分配機(jī)制，并在簡化情況下討論了無商戶聯(lián)盟、弱商戶聯(lián)盟和強(qiáng)商戶聯(lián)盟的系統(tǒng)均衡解和演化趨勢、定價(jià)策略，并指出了不同情況下商戶和銀行存在不同的最優(yōu)策略和系統(tǒng)利益分配值，從而證明了合作博弈模型是一個(gè)有效的定量模擬銀行卡網(wǎng)絡(luò)利益分配機(jī)制的工具，為進(jìn)一步研究商戶扣率政策制定提供了強(qiáng)有力的工具。

關(guān)鍵詞:銀行卡商戶 扣率 合作博弈 機(jī)制分析

中圖分類號:F830.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1004-4914(2009)10-201-02

一、引言

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，保持其整體健康穩(wěn)定發(fā)展是理論界和實(shí)務(wù)界長期研究的課題。研究的核心問題之一是商戶扣率，指特約商戶向銀行卡組織繳納的費(fèi)用。作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要盈利模式，商戶扣率由支付給收單行、發(fā)卡行和銀行卡網(wǎng)絡(luò)組織的收單服務(wù)費(fèi)、交換費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)組成，并決定了銀行卡組織和特約商戶的核心利益分配機(jī)制。在我國，理論上商戶扣率屬于《中華人民共和國價(jià)格法》規(guī)定的政府定價(jià)，但處于壟斷地位的銀聯(lián)組織和眾多特約商戶都積極的采取了各種方式去影響商戶扣率的收取分配機(jī)制，從2002年銀聯(lián)成立后，銀行卡網(wǎng)絡(luò)參與要素之間各種爭議糾紛風(fēng)波不斷，利益各方對交換費(fèi)的制定、分配提出了不同的觀點(diǎn)，影響了社會資源配置效率。因此，對商戶扣率的最優(yōu)化結(jié)構(gòu)研究具有重要意義。

和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論相比，博弈論更貼近實(shí)際的描述了銀行卡市場參與者的均衡關(guān)系，其基本要素由參與者、信息、行動和結(jié)果組成。博弈論的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從非合作博弈到合作博弈的過程，其中合作博弈解釋了多種經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，比如二人討價(jià)還價(jià)問題、多人重復(fù)長期交易、壟斷和完全競爭模型等，最著名的概念是策略型博弈模型的納什均衡;而合作博弈是剛剛得到初步應(yīng)用的新興博弈理論，嘗試去解釋了聯(lián)盟如何實(shí)現(xiàn)而不需要其他參與人的同意。以銀行卡網(wǎng)絡(luò)為例，如果每個(gè)參與者都追求聯(lián)盟中的個(gè)人利潤最大化，則永遠(yuǎn)不會達(dá)成協(xié)議，這決定了合作博弈的目的是達(dá)到某種穩(wěn)定性。因此，合作博弈是解決銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈商戶扣率制定機(jī)制的一個(gè)合適的工具。本文將以合作博弈為主，結(jié)合競爭非合作博弈理論，嘗試對商戶折扣的利益分配機(jī)制進(jìn)行討論。

二、模型理論依據(jù)

(一)商戶扣率分配機(jī)制

以中國銀聯(lián)為代表的開放型銀行卡組織為例，其網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行機(jī)制如圖1:

由圖1可以看出，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和刷卡人構(gòu)成了發(fā)行市場的供需雙方，收單機(jī)構(gòu)和特約商戶構(gòu)成了收單市場的供需雙方。現(xiàn)實(shí)中，其利益分配機(jī)制由2003年3月開始實(shí)施的人民銀行126號文決定，即利潤分配模式(交換費(fèi):網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi):收單服務(wù)費(fèi))由8:1:1變?yōu)?:1:x，收單收益由市場定價(jià)決定。理論分析中，我們可以把發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商合三為一。

(二)合作博弈可行談判集

引入合作博弈框架，對于n個(gè)市場參與主體，假設(shè)其可以進(jìn)行“談判”，并基于自身具有的“威脅”和“反擊”特性達(dá)成“穩(wěn)定”的結(jié)果，并定義穩(wěn)定結(jié)果的集合為談判集。更一般的，定義n個(gè)參與人集合N={1，2...，N}，和N中的非空子集B組成的{B}一起，稱為可允許聯(lián)盟。對任意的B，B∈{B}，給出v(B)，稱為聯(lián)盟B的值。

合作博弈的原理在于，每個(gè)人都試圖得到其期望的最大收益，因此，假設(shè)一個(gè)聯(lián)盟中的某些成員能夠通過組建其他可允許聯(lián)盟獲得更多利益，那么聯(lián)盟永遠(yuǎn)不能形成，在此前提下，參與者通過“威脅”和“反擊”達(dá)成穩(wěn)定性。

比如，令n=3，v(1)=v(2)=v(3)=v(123)=0，v(12)=100，v(13)=100，v(23)=50。比如支付結(jié)構(gòu)(80，20，0;12，3)是不穩(wěn)定的，參與人2可以提出結(jié)構(gòu)(0，21，29;1，23)進(jìn)行抗議，從而參與人2和參與人3得到更多的收益，而參與人1不能反抗議，因?yàn)椴荒鼙３肿约旱?0，同時(shí)提供給參與人3至少29。但支付結(jié)構(gòu)是穩(wěn)定的，比如對于參與者2的一個(gè)抗議(0，26，24;12，3)，會遭遇反抗議(75，0，25;13，2)，或者參與者1的一個(gè)抗議(76，24，0;12，3)，會遭遇反抗議(0，25，25;23，1)。

三、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈的合作博弈過程

(一)一般框架

4.對于銀行卡組織A，在某一個(gè)體B選擇與之脫離時(shí)，可能采取某種懲罰對策，從而增加與之合作者的收益，同時(shí)，忠實(shí)刷卡消費(fèi)者可能離開B選擇C或者D進(jìn)行消費(fèi)，因此，v(AC)可能會大于C在v(ABCD)中創(chuàng)造的價(jià)格20。

(三)案例分析

由于談判集的凸性，即使對于僅僅四個(gè)市場參與者，其穩(wěn)定支付結(jié)構(gòu)存在無數(shù)多種情況，但解集的分布給我們提供了一個(gè)最基本的信息:解集外的分配機(jī)制是不合理的。我們采用了計(jì)算機(jī)模擬，討論以下給出幾種基本情況:

1.當(dāng)B、C、D不存在聯(lián)盟可行性時(shí)，則可設(shè)特征函數(shù)矩陣取值為v(ABCD)=80，v(AB)=40，v(AC)=v(AD)=20，v(ABC)=v(ABD)=v(ACD)=60，v(BCD)=v(BC)=v(BD)=v(B)=v(C)=v(D)=0。

對于不存在商戶聯(lián)盟的情況下，銀行組織A具有最低非零收益20(占總收益的25%)，此數(shù)值由各個(gè)效用函數(shù)值綜合決定，低于此數(shù)值則不存在均衡解，并且A存在收益接近于系統(tǒng)總福利80的傾向，這是由壟斷行業(yè)的特性決定。而對于商戶領(lǐng)頭羊B，存在部分可行區(qū)間保證其收益穩(wěn)定在20，但對于行業(yè)的弱小者，收益包絡(luò)線斜率向下，因此無法穩(wěn)定的保證其收益。

2.如果商戶可以存在強(qiáng)聯(lián)盟性，則可設(shè)特征函數(shù)矩陣取值為v(ABCD)=80，v(AB)=40，v(AC)=v(AD)=20，v(ABC)=v(ABD)=60，v(ACD)=40，v(BCD)=60，v(BC)=V(BD)=30，v(BD)=10，v(B)=v(C)=v(D)=0。

強(qiáng)聯(lián)盟性體現(xiàn)在在v(BCD)接近于系統(tǒng)總福利，此時(shí)，可以看出，存在壓縮A的利潤接近零點(diǎn)的均衡狀態(tài)，但此時(shí)系統(tǒng)可選狀態(tài)相比于情況一減少很多。由于B在商戶中起領(lǐng)頭作用，因此存在AB聯(lián)盟，通過不均衡分配手段獲得系統(tǒng)大部分福利的情況，領(lǐng)頭商戶可以通過和A的聯(lián)盟獲取競爭優(yōu)勢，得到超額利益分配。

3.如果商戶可以存在弱聯(lián)盟性，則可設(shè)特征函數(shù)矩陣取值為v(ABCD)=80，v(AB)=30，v(AC)=v(AD)=20，v(ABC)=V(ABD)=60，v(ACD)=50，v(BCD)=20，v(BC)=v(BD)=10，v(BD)=5，v(B)=v(C)=v(D)=0。

此時(shí)，銀行A的最低保障收益相比于完全無聯(lián)盟的情況一要低一些，同時(shí)，也無法獨(dú)占系統(tǒng)的全部福利，利益波動區(qū)間在[10，60]之間。有趣的是，在弱聯(lián)盟的情況下出現(xiàn)了大量可行解，即系統(tǒng)存在很多均衡狀態(tài)，同時(shí)，對于領(lǐng)頭羊B，其收益很可能低于弱勢商戶CD，原因在于，弱均衡狀態(tài)下，A對B脫離網(wǎng)絡(luò)的懲罰機(jī)制相比于BCD聯(lián)盟占優(yōu)(在v(BCD)較弱的情況下，增強(qiáng)v(ACD)的效用值)，此時(shí)，AB或者AC難以形成有效聯(lián)盟去獲取剩余參與者的效用，系統(tǒng)會反復(fù)的在均衡值之間變動，原因在于B和C(D)在A獲取順序遞增的利益函數(shù)前提下，仍然可以周期性的獲取其最大值收益30(20)，但B獲取最大值的前提是在犧牲C的利益情況下，因此此時(shí)A具有相對占優(yōu)的主動性，A可以不斷的調(diào)整和B、C的分配方式，逐步在提高自己收益的前提下讓B、C階段性獲得最高收益。

四、結(jié)論和展望

本文通過引入合作博弈模型，描述銀行卡網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的利益分配機(jī)制，并在簡化情況下討論了無商戶聯(lián)盟、弱商戶聯(lián)盟和強(qiáng)商戶聯(lián)盟的系統(tǒng)可行解和演化趨勢、定價(jià)策略，從而證明了合作博弈模型是一個(gè)有效的描述銀行卡網(wǎng)絡(luò)利益分配機(jī)制的工具。

合作博弈模型最大的困難在于可行解集的復(fù)雜性，對于四個(gè)參與者，需要超過2000行的程序去全面描述博弈過程。隨著商戶數(shù)目的逐步增加，想全面的定義效用函數(shù)和作用關(guān)系是一個(gè)工程量很大的事情:可以想象定義100萬不同特征的商戶，和超過30家銀行卡組織、發(fā)卡收單行機(jī)構(gòu)，困難有多大。但從四參與者模型的結(jié)論看，合作博弈很好地?cái)M合了真實(shí)場景，配合適當(dāng)定義的特征函數(shù)和數(shù)據(jù)挖掘，可以無限逼近真實(shí)系統(tǒng)，因此合作博弈模型是一個(gè)很有效的銀行卡網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)仿真工具，值得進(jìn)一步深入研究。

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(作者單位:武漢理工大學(xué)管理學(xué)院 湖北武漢 430000，北京大學(xué)政府管理學(xué)院 北京 100000)

(責(zé)編:賈偉)