索賠為稀疏過程的雙復合Poisson風險模型
2010-01-01 00:00:00趙金娥王貴紅龍瑤楊慧章
經濟數學 2010年4期
摘要 研究了一類風險過程，其中保費收入為復合Poisson過程，而描述索賠發生的計數過程為保單到達過程的p-稀疏過程，給出了生存概率滿足的積分方程及其在指數分布下的具體表達式，得到了破產概率滿足的Lundberg不等式、最終破產概率及有限時間內破產概率的一個上界和生存概率的積分－微分方程，且通過數值例子，分析了初始準備金、保費收入、索賠支付及保單的平均索賠比例對保險公司破產概率的影響。
關鍵詞 Poisson過程；鞅；破產概率；Lundberg不等式；稀疏過程
中圖分類號：O211.67 文獻標識碼：A
