在險風險值估計方法的比較研究
2010-01-01 00:00:00歐輝
經濟數學 2010年4期
摘要 金融數據呈現的厚尾性已達成共識。本文首先基于指數回歸模型提出了一種厚尾分布的極值分位數估計方法，得到了在險風險值的估計公式。然后得到了上海上證指數、國債指數和企業債券指數的在險風險值的估計值，比較了他們的極值風險。
關鍵詞 厚尾分布；在險風險值；極值分位數
摘要 金融數據呈現的厚尾性已達成共識。本文首先基于指數回歸模型提出了一種厚尾分布的極值分位數估計方法，得到了在險風險值的估計公式。然后得到了上海上證指數、國債指數和企業債券指數的在險風險值的估計值，比較了他們的極值風險。
關鍵詞 厚尾分布；在險風險值；極值分位數
