中國人力資本與知識(shí)市場(chǎng)的協(xié)整關(guān)系分析

○張林 盧志翔

（廣西大學(xué)商學(xué)院 廣西 南寧 530004）

一、文獻(xiàn)回顧

隨著科教興國戰(zhàn)略的全面實(shí)施，以及國家對(duì)科學(xué)技術(shù)及創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)增長作用的重視，我國的知識(shí)市場(chǎng)不斷完善，專利申請(qǐng)和授權(quán)量增長迅速，發(fā)明專利所占比重進(jìn)一步提高，專利創(chuàng)新結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。近年來，國內(nèi)的文獻(xiàn)主要集中在知識(shí)創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)上及R＆amp;D與知識(shí)創(chuàng)新的關(guān)系上。許多文獻(xiàn)以專利數(shù)量來評(píng)估全國以及各省區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)出或創(chuàng)新能力（如范麗娜，2005）。薛敬、修亞妹、宋建剛（2007）建立了研究與發(fā)展（R＆amp;D）投入與自有專利數(shù)關(guān)系的模型，并以1991—2004年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的協(xié)整分析方法，對(duì)R＆amp;D投入與自有專利數(shù)間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)“二者存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系”，并提出相關(guān)政策建議。研發(fā)要素的投入僅僅是國家知識(shí)創(chuàng)新的一個(gè)方面，創(chuàng)新是一個(gè)從知識(shí)創(chuàng)造到經(jīng)濟(jì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的社會(huì)系統(tǒng)，知識(shí)市場(chǎng)是知識(shí)交易的場(chǎng)所，知識(shí)通過市場(chǎng)交易才能夠發(fā)揮出經(jīng)濟(jì)效益。目前，知識(shí)市場(chǎng)的研究主要集中在企業(yè)層面，例如，戴俊、朱小梅（2004）對(duì)企業(yè)內(nèi)部知識(shí)市場(chǎng)及其價(jià)格體系構(gòu)建進(jìn)行了研究，崔鑫生（2008）對(duì)專利表征的技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行了文獻(xiàn)綜述。這些研究開始關(guān)注到區(qū)域知識(shí)市場(chǎng)的建設(shè)問題。專利申請(qǐng)而沒有能夠在知識(shí)市場(chǎng)中進(jìn)行交易從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值應(yīng)該是主要原因，知識(shí)商業(yè)化需要通過市場(chǎng)交易來實(shí)現(xiàn)。

知識(shí)市場(chǎng)的主體是科技工作者，科技工作者在國家創(chuàng)新系統(tǒng)中的作用是非常重要的，是知識(shí)生產(chǎn)與創(chuàng)新的源頭，但是，缺乏科技活動(dòng)人員與知識(shí)市場(chǎng)關(guān)系的研究，本文將采用協(xié)整模型說明科技活動(dòng)人員總量與知識(shí)市場(chǎng)發(fā)展的相互影響程度，并提出相關(guān)的政策建議。

二、模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)處理

本文選取1987—2007年間我國科技活動(dòng)人員總量（H），技術(shù)市場(chǎng)成交額（M）的年度數(shù)據(jù)作為樣本，樣本容量為21。為了消除物價(jià)影響，以變量實(shí)際值進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)，將技術(shù)市場(chǎng)成交額用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)處理。所有數(shù)據(jù)源于中國科學(xué)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站。同時(shí)在用OLS法建立模型時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)分別取對(duì)數(shù)，我們采用了對(duì)數(shù)模型的形式。之所以選擇對(duì)數(shù)形式，一是為了消除異方差，二是在于方程兩邊同時(shí)取對(duì)數(shù)以后，解釋變量前的系數(shù)所表示的就是彈性的概念，以便于實(shí)證結(jié)果的比較。然后通過兩變量（LnM，lnH）的向量自回歸系統(tǒng)進(jìn)行分析。

三、協(xié)整關(guān)系實(shí)證分析

1、單位根檢驗(yàn)

在對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列進(jìn)行最小二乘回歸分析之前，首先要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以判別序列的平穩(wěn)性。只有平穩(wěn)的時(shí)間序列才能進(jìn)行回歸分析。在此對(duì)序列采用ADF檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，Ln（M）和Ln（H）在5%的顯著性水平上都沒有通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)。而其差分后的ln（M）在5%的顯著性水平上拒絕了存在單位根的假設(shè)，表明是一階差分平穩(wěn)的，即一階單整。對(duì)Ln（H）進(jìn)行二階差分后，在5%的顯著性水平上通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)，即二階單整。

綜上所述，序列Ln（M）、Ln（H）均為二階單整序列。依據(jù)協(xié)整理論，對(duì)于通過平穩(wěn)性檢驗(yàn)且為同階單整序列來說，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，分析它們之間的協(xié)整關(guān)系。

2、協(xié)整檢驗(yàn)

由于兩個(gè)變量是同階單整，所以協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)直接用OLS法建立模型，然后對(duì)殘差作平衡性檢驗(yàn)即可。若殘差是平穩(wěn)的，則兩變量間存在協(xié)整關(guān)系，否則就不存在。本文構(gòu)建技術(shù)市場(chǎng)成交額（M）和科技活動(dòng)人員總量（H）之間的實(shí)證模型為：

LN（M）=-15.54799+3.710685*LN（H）

R2值為0.923407 D.W.值為0.983785

Prob（F—statistic）為 0.000000

對(duì)技術(shù)市場(chǎng)成交額（被解釋變量）、科技活動(dòng)人員總量（解釋變量）做OLS回歸分析，經(jīng)過檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)其殘差序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果是平穩(wěn)的。

根據(jù)實(shí)證模型和殘差序列平穩(wěn)檢驗(yàn)結(jié)果，可以得出如下結(jié)論：第一，中國科技活動(dòng)人員總量對(duì)技術(shù)市場(chǎng)成交額的作用較顯著，模型擬合優(yōu)度較高，且不存在序列相關(guān)與異方差。模型估計(jì)式的殘差序列為平穩(wěn)性，變量lnM與lnH之間存在協(xié)整關(guān)系，即中國的科技活動(dòng)人員總量與技術(shù)市場(chǎng)成交額存在長期穩(wěn)定關(guān)系。第二，由回歸方程可知，科技人員總量（H）每增長1%，技術(shù)市場(chǎng)成交額（M）將增長3.71%。原因在于隨著中國科技人員總量的增長，從事發(fā)明創(chuàng)造與為知識(shí)市場(chǎng)服務(wù)的人也增多，促進(jìn)了中國市場(chǎng)的發(fā)展。另外，我國的知識(shí)市場(chǎng)發(fā)育程度還不高，從事科技活動(dòng)的人員占我國人口總量比重尚低，根據(jù)規(guī)模經(jīng)濟(jì)遞減規(guī)律可以知道，隨著人力資本要素的不斷投入，技術(shù)市場(chǎng)成交額增長會(huì)較明顯。

3、誤差修正模型及因果關(guān)系檢驗(yàn)

通過white檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一定的異方差現(xiàn)象，為了得到理想的模型，尋求適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ枰孕拚１疚膽?yīng)用加權(quán)最小二乘法（WLS）消除異方差現(xiàn)象，得到誤差修正模型，結(jié)果如下：

△lnM=0.068882-0.476976*△LN（Ht-5）-0.392202*△LN（Ht-6）+

T:（93.128713）（-2.185254）（-1.862937）0.806361*△LN（Mt-1）+0.020635*△LN（Mt-7）-0.131681*Et-1

（6.254672） （0.505247） （-2.791301）

在誤差修正模型中，協(xié)整關(guān)系對(duì)M的增長起到了反向修正作用，當(dāng)超出中國科技活動(dòng)人數(shù)總量的均衡約束（Et-1）時(shí)，則誤差修正作用降低了當(dāng)期M（彈性系數(shù)為-0.131681），M的動(dòng)態(tài)調(diào)整過程具有一定的穩(wěn)定性，而且誤差修正模型Et-1項(xiàng)對(duì)應(yīng)t（-2.791301）值較高，說明中國科技活動(dòng)人數(shù)總量與科技知識(shí)交易額之間短期比較穩(wěn)定。

4、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)表征變量之間存在長期均衡關(guān)系，但是否構(gòu)成因果關(guān)系，還需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。H表示科技活動(dòng)人員總量，M表示技術(shù)市場(chǎng)成交額。實(shí)證分析及結(jié)果見表1。

表1 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

在滯后1期時(shí)，科技活動(dòng)人員總量對(duì)于技術(shù)市場(chǎng)成交額在5%的顯著性有單向的因果關(guān)系，說明了從事科技活動(dòng)人員的總量對(duì)知識(shí)市場(chǎng)的發(fā)展的影響強(qiáng)度相對(duì)較大，一年內(nèi)對(duì)其促進(jìn)作用就很明顯了。另一方面，在滯后3期時(shí)，對(duì)于技術(shù)市場(chǎng)成交額（M）的發(fā)展不是科技活動(dòng)人員總量（H）的格蘭杰原因假設(shè)，拒絕犯第一類錯(cuò)誤的概率也較低（LM技術(shù)市場(chǎng)成交額的可能性程度雖然只有82.5%，但仍能視作為存在因果關(guān)系），這說明知識(shí)市場(chǎng)的發(fā)展變化情況也是科技活動(dòng)人員總量變動(dòng)的原因，只是沒那么顯著，影響強(qiáng)度相對(duì)較小，效果慢一些，三年后其促進(jìn)作用才較明顯。

四、主要結(jié)論

實(shí)證研究表明，科技活動(dòng)人員總量對(duì)于知識(shí)市場(chǎng)發(fā)展起著不可忽視的作用，知識(shí)市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)科技活動(dòng)人員總量的影響強(qiáng)度相對(duì)較小，針對(duì)這種情況，提出以下建議：第一，盡管科技活動(dòng)人員總量對(duì)知識(shí)市場(chǎng)發(fā)展的影響強(qiáng)度較大，但仍然需要一年的滯后期，主要是因?yàn)榭萍既藛T參加工作后有一個(gè)磨合適應(yīng)的過程，一到兩年后才能出創(chuàng)新成果。因此國家應(yīng)該加大財(cái)政扶持力度，加強(qiáng)科研基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，創(chuàng)造良好的科研環(huán)境，同時(shí)建立合理的福利制度，加強(qiáng)科技人員職業(yè)生涯規(guī)劃的培訓(xùn)引導(dǎo)，讓員工能專心做研究，順利過渡到能出成果的階段，從而促進(jìn)知識(shí)市場(chǎng)的發(fā)展。第二，由于多數(shù)知識(shí)創(chuàng)新，技術(shù)發(fā)明是由各類科研院所、高校等機(jī)構(gòu)完成的，與市場(chǎng)的掛鉤不強(qiáng)，所以要引導(dǎo)大學(xué)和科研院所面向產(chǎn)業(yè)界，積極與企業(yè)直接合作，提高知識(shí)產(chǎn)品的商品轉(zhuǎn)化率。第三，知識(shí)市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)從事科技活動(dòng)的人員總量的影響不明顯，主要是因?yàn)槲覈闹R(shí)市場(chǎng)發(fā)育還不夠完善。要優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大企業(yè)科研力度，提高知識(shí)市場(chǎng)開放度，激勵(lì)吸引更多的高素質(zhì)人才投入到科技活動(dòng)之中。第四，完善技術(shù)交易市場(chǎng)和知識(shí)產(chǎn)品交易的法律法規(guī)。市場(chǎng)是知識(shí)產(chǎn)品交換的平臺(tái)，要對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，尊重和保護(hù)知識(shí)創(chuàng)新者的勞動(dòng)成果，這樣才有利于知識(shí)市場(chǎng)的更好發(fā)展。

（注：本文系廣西2008哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“創(chuàng)新困境與廣西知識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略研究”前期研究成果之一。）

[1]范麗娜：中國內(nèi)地專利的空間分布及其影響因素分析[J]．北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2005（2）.

[2]薛敬、修亞妹、宋建剛：基于協(xié)整方法的中國R＆D與技術(shù)創(chuàng)新實(shí)證分析[J].價(jià)值工程，2007（6）.

[3]戴俊、朱小梅：企業(yè)內(nèi)部知識(shí)市場(chǎng)研究[J].科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理 （知識(shí)管理），2004（3）.

[4]崔鑫生：專利表征的技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系文獻(xiàn)綜述[J].北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2008（1）.