經(jīng)管院走出的工程師

　　記得當(dāng)初在選擇專業(yè)的時(shí)候，金融工程這個(gè)新穎的學(xué)科名一下子就攫取了我的眼球，感覺(jué)它既文又理，似工非工，直到聽(tīng)到了葉永剛教授的講座才豁然開(kāi)朗：“金融工程借用了機(jī)械工程的概念。機(jī)械工程是將一個(gè)一個(gè)零部件構(gòu)建成一個(gè)一個(gè)的機(jī)器，去脫粒、去抽水、去發(fā)電；而金融工程則是把一個(gè)一個(gè)的金融工具作為零部件去構(gòu)造一個(gè)一個(gè)的解決金融財(cái)務(wù)問(wèn)題的辦法和方案。”更為形象的比喻是，金融工程的學(xué)習(xí)過(guò)程就像是我們小時(shí)候最愛(ài)玩的搭積木一樣，“將所有的金融工具看做是一塊一塊的積木，金融工程師就是搭積木的孩童，我們針對(duì)不同的金融財(cái)務(wù)問(wèn)題搭出不同的積木建筑來(lái)”，這就是始終貫穿這門學(xué)科的核心思想。
　　
　　金融學(xué)VS金融工程
　　金融工程和金融學(xué)這兩個(gè)專業(yè)有什么區(qū)別呢？這恐怕是學(xué)生在選擇專業(yè)時(shí)最大的疑問(wèn)。
　　在招生時(shí)，金融學(xué)是文理兼招的專業(yè)，而金融工程因其“工程”性，對(duì)數(shù)學(xué)要求很高，所以主要招收理科生。金融學(xué)就像是一本建筑物圖冊(cè)，上面有我們熟悉的各種模型圖示（金融產(chǎn)品、現(xiàn)象），書(shū)本的作用僅是介紹模型結(jié)構(gòu)（金融理論）而金融工程則是人手一套基礎(chǔ)材料，需要通過(guò)我們自己的設(shè)計(jì)和組合構(gòu)造出新的區(qū)別于畫(huà)冊(cè)上的建筑物。金融工程是新興學(xué)科，它與傳統(tǒng)的金融學(xué)相比重在一個(gè)“新”字。創(chuàng)新，這是金融工程與金融學(xué)的本質(zhì)特征。區(qū)別于傳統(tǒng)市場(chǎng)上以債權(quán)和股票作為基礎(chǔ)交易工具，金融工程行業(yè)要做的是構(gòu)建新型金融方法，開(kāi)發(fā)新型金融工具，以應(yīng)對(duì)更為靈活的市場(chǎng)環(huán)境和多變的交易需求，為解決某些金融問(wèn)題提供系統(tǒng)完備的解決方案。葉教授在所著的書(shū)中曾舉過(guò)一個(gè)形象的例子：“桌子上放著一堆木頭和一堆尼龍絲。第一個(gè)人走過(guò)桌子，看見(jiàn)的是木頭和尼龍絲；第二個(gè)人走過(guò)桌子，看見(jiàn)的是尼龍絲和木頭；第三個(gè)人走過(guò)桌子，看見(jiàn)的既不是木頭，也不是尼龍絲，而是一個(gè)網(wǎng)球拍子。第三個(gè)人是金融工程師。”這說(shuō)明金融工程偏愛(ài)的，是那些具有創(chuàng)造性思維的人。區(qū)別于金融學(xué)偏重理論、原理和分析性，金融工程學(xué)揭示的是金融創(chuàng)新的奧秘，它是要將每一個(gè)從事金融和財(cái)務(wù)活動(dòng)的人，都培養(yǎng)成為金融工程師。在金融工程師眼里，所有的金融工具都是一個(gè)一個(gè)的音符，而金融工程師就是要將這些音符進(jìn)行排列和組合，創(chuàng)造出賞心悅目而又層出不窮的旋律來(lái)。
　　金融工程是復(fù)合學(xué)科，是金融學(xué)、信息學(xué)、工程學(xué)的一門交叉學(xué)科，設(shè)有金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與定價(jià)，金融衍生工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理，金融計(jì)量與金融決策分析，公司金融與資本運(yùn)作四個(gè)特色專業(yè)方向。正如構(gòu)造一個(gè)積木模型光搭好架子還不行，還要使用適當(dāng)?shù)摹梆ず蟿睂⒛Ｐ凸潭ǎ怪荛L(zhǎng)久的保存下來(lái)，這在金融工程里也是一樣，這里的“黏合劑”指的是將復(fù)雜的數(shù)理分析、計(jì)算機(jī)技術(shù)、系統(tǒng)工程理論等全部導(dǎo)入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)更廣闊的外延與內(nèi)涵，它是社科專業(yè)中的工程師，工程專業(yè)中的金融家，真正實(shí)現(xiàn)了跨學(xué)科的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。由于其跨學(xué)科的特點(diǎn)，其需要的人才也是背景復(fù)合型的，許多有著不同背景相同眼光的人都被吸引到金融工程這個(gè)領(lǐng)域，大家齊聚一堂，互補(bǔ)共進(jìn)。同時(shí)這個(gè)專業(yè)也是寬口徑的，不論你是否懂?dāng)?shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)都可以學(xué)習(xí)和運(yùn)用金融工程，關(guān)鍵在于你如何利用自己所學(xué)，強(qiáng)調(diào)自身優(yōu)勢(shì)，才能明確自己的專業(yè)定位。
　　金融工程是應(yīng)用學(xué)科，加上“工程”二字說(shuō)明它比金融學(xué)更注重技術(shù)性、實(shí)用性和可操作性。“紙上得來(lái)終覺(jué)淺，絕知此事要躬行”，金融工程師將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式（工程方法）應(yīng)用到金融市場(chǎng)上，創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式，從而為金融市場(chǎng)的參與者贏取利潤(rùn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或完善服務(wù)。我們需要看到的是實(shí)實(shí)在在的應(yīng)用性強(qiáng)的模型，創(chuàng)新度高的產(chǎn)品以及滿意度高的服務(wù)，我們所學(xué)所想要經(jīng)得起市場(chǎng)和客戶的考驗(yàn)。所以，在這個(gè)專業(yè)的學(xué)習(xí)過(guò)程中，尤其是研究生階段，學(xué)生將進(jìn)行大量的科研項(xiàng)目實(shí)習(xí)，直接面對(duì)第一手的金融市場(chǎng)問(wèn)題，運(yùn)用所學(xué)制定出最優(yōu)方案。
　　
　　理論VS實(shí)踐
　　走進(jìn)金融工程專業(yè)的課堂，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這是最生動(dòng)、最富有創(chuàng)造力、最富有激情的課堂，老師每提出一個(gè)商業(yè)案例就會(huì)變化出n種解決方案，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)實(shí)際難題就會(huì)有幾套理論去闡明解釋，這里沒(méi)有刻板和單調(diào)的教學(xué)，在課堂上就如在真實(shí)的交易大廳，每位同學(xué)都是操盤手或是金融分析員，運(yùn)用金融工程的原理解決實(shí)際的金融問(wèn)題。比如網(wǎng)上購(gòu)物方面，雖然有支付寶這個(gè)新型的金融手段作為中介，但買賣雙方的信息不對(duì)稱還是給網(wǎng)購(gòu)帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。大家通過(guò)討論找出問(wèn)題的根源還是在支付寶沒(méi)有保障，買方的利益得不到保證上，所以應(yīng)該為支付寶加一個(gè)“保險(xiǎn)”，一旦買方遭受損失就由保險(xiǎn)一方負(fù)責(zé)賠償，這樣一來(lái)通過(guò)支付極低的保額，買家卻獲得了100%的安全。另外，金融工程還和天氣打起了交道，目前由于氣候變化劇烈，很多農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工企業(yè)的收益起伏較大，完全“看天吃飯”，金融工程家們適時(shí)地推出了“天氣期權(quán)”，也就是通過(guò)預(yù)測(cè)未來(lái)天氣的變化，在交易所中買賣合約來(lái)彌補(bǔ)農(nóng)產(chǎn)品受天氣原因遭受的損失，這給農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)送去了“風(fēng)調(diào)雨順”。這看似一點(diǎn)就通的金融產(chǎn)品，實(shí)際上是要運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)大量的數(shù)理進(jìn)行分析的結(jié)果，也是金融工程專業(yè)創(chuàng)新性的一個(gè)體現(xiàn)。
　　目前大學(xué)的課堂教學(xué)一般限于方法論，由于金融工程是一門跨專業(yè)學(xué)科，除了經(jīng)濟(jì)頭腦也越來(lái)越仰仗技術(shù)數(shù)據(jù)分析的支持，所以需要我們利用課余時(shí)間多熟練技術(shù)性工具的操作，有的同學(xué)是選擇計(jì)算機(jī)或數(shù)學(xué)雙學(xué)位，有的是針對(duì)性地旁聽(tīng)或進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)……這些都能夠全面地豐富我們的就業(yè)技能。
　　如何考量一個(gè)學(xué)生是否為合格的金融工程畢業(yè)生呢？除了理論知識(shí)和考試成績(jī)外，還要看學(xué)生的實(shí)踐能力，這里包括建模能力和分析能力，主要反映在學(xué)生的論文和項(xiàng)目上。在課程設(shè)置中，相當(dāng)大比例的課程要求學(xué)生創(chuàng)造性地運(yùn)用所學(xué)理論，基于實(shí)際數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，分析現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，提出解決方案，提交至少一篇嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的學(xué)術(shù)論文。學(xué)生在完成論文的過(guò)程中，一方面對(duì)于當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)金融前沿問(wèn)題有了清晰的認(rèn)識(shí)，鞏固了課堂所學(xué)，另一方面通過(guò)自己構(gòu)建適合的模型去模擬金融變量，比如GDP的攀升，股價(jià)的波動(dòng)，人民幣升值等等，可以預(yù)測(cè)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，并對(duì)金融現(xiàn)象提出自己的看法，在實(shí)踐中提升了對(duì)金融現(xiàn)象的敏感度，今后面對(duì)相關(guān)問(wèn)題才可以做到不慌不忙，穩(wěn)中求勝。
　　
　　全才VS專才
　　金融工程是一門高端的理論技術(shù)兼?zhèn)湫蛯W(xué)科，對(duì)人才的要求十分嚴(yán)格，既希望兼?zhèn)涓鲗W(xué)科知識(shí)，又能運(yùn)用各種原理和技術(shù)游刃有余地做出產(chǎn)品。考慮到同時(shí)掌握不同學(xué)科的難度和當(dāng)今金融問(wèn)題的復(fù)雜性，學(xué)生在做長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃時(shí)，是做全面發(fā)展的全才還是做精通一行的專才是個(gè)重要的選擇題，建議個(gè)人應(yīng)該根據(jù)自己的特點(diǎn)以及研究方向來(lái)確定自己適合從事的崗位。
　　
　　注：quant的工作就是設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)金融的數(shù)學(xué)模型（主要采用計(jì)算機(jī)編程），包括衍生物定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)或預(yù)測(cè)市場(chǎng)行為等。
　　對(duì)于經(jīng)濟(jì)金融理論感興趣并且掌握得較為扎實(shí)的學(xué)生，就業(yè)的選擇較為廣泛，但是需要“專”，即在基本的理論學(xué)習(xí)中，應(yīng)該對(duì)相關(guān)領(lǐng)域有所傾向，比如：風(fēng)險(xiǎn)分析、投資管理、公司理財(cái)、資產(chǎn)組合、證券交易等。由于本科階段的學(xué)習(xí)主要是以理論基礎(chǔ)為主，真正的實(shí)際應(yīng)用涉及較少，要加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)需要跟隨導(dǎo)師做更深入的研究，所以本專業(yè)的學(xué)生有一半以上選擇繼續(xù)攻讀碩士，可以說(shuō)是經(jīng)管院讀研比例最高的一個(gè)專業(yè)。碩士畢業(yè)生擇業(yè)時(shí)更容易進(jìn)入到證券總部研究崗或是銀行系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)崗工作。
　　而對(duì)于在數(shù)學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)編程方面有良好基礎(chǔ)的學(xué)生，應(yīng)該做到“全”，他們同時(shí)應(yīng)當(dāng)具備經(jīng)濟(jì)金融方面的基本知識(shí)，用金融理論解釋模型，解決問(wèn)題。這部分同學(xué)通常選擇去國(guó)外深造（攻讀PhD或是申請(qǐng)金融工程研究項(xiàng)目），因?yàn)槟壳跋衩绹?guó)、英國(guó)等學(xué)校在金融工程專業(yè)的課程設(shè)置和教學(xué)體系都更為完善和成熟，而且這些國(guó)家成熟的金融市場(chǎng)可以為該專業(yè)的人才提供更大的發(fā)展空間。他們可以努力的方向是目前這個(gè)專業(yè)較為前沿的選擇——“quant”。這個(gè)職業(yè)在國(guó)外金融業(yè)比較常見(jiàn)，目前國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行、投資銀行、對(duì)沖基金、會(huì)計(jì)公司和軟件公司等行業(yè)也需要這方面人才。但由于這個(gè)行業(yè)門檻很高，入行很難，加之國(guó)內(nèi)的衍生品市場(chǎng)還不是十分發(fā)達(dá)，對(duì)這種高端人才的需求量還處在比較低的萌芽階段，所以這類人才屬于稀缺人才。
　　另外如圖所示，就產(chǎn)品涉及而言，主要是衍生品（新型金融工具及產(chǎn)品）設(shè)計(jì)這一塊，兩種背景的人才都可以投身于相關(guān)行業(yè)中。對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)背景的學(xué)生可以將國(guó)外成熟的衍生產(chǎn)品修正后引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而精于模型構(gòu)造和編程設(shè)計(jì)的學(xué)生可以設(shè)計(jì)創(chuàng)新性的符合國(guó)情國(guó)力的新型金融產(chǎn)品投放到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前，證券或期貨公司的金融工程部是一個(gè)新興的部門，職責(zé)就是應(yīng)客戶的需要為客戶量身定做套利或者避險(xiǎn)的投資組合，涉及最合適的金融產(chǎn)品，其招聘對(duì)象基本上要求是研究生或以上學(xué)歷，這個(gè)行業(yè)目前全國(guó)不到300人，前途不可限量。
　　當(dāng)然，無(wú)論學(xué)生今后實(shí)際的就業(yè)崗位是否與該專業(yè)相關(guān)，在該專業(yè)中學(xué)到的知識(shí)和技能，特別是將理論轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)踐的能力對(duì)于擔(dān)任任何工作都是大有裨益的。那些充滿激情，富有創(chuàng)造力，對(duì)金融行業(yè)充滿信心并愿意為金融事業(yè)的發(fā)展付出辛勤汗水的青年人，金融工程將是你們最好的選擇。