基于知識管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制

王 平 陳柳欽

2008年以來，美國的次貸危機席卷全球，給全球經(jīng)濟造成了持續(xù)沉重的打擊，其中對銀行業(yè)的傷害更為直接。由于這場史無前例的金融危機，金融系統(tǒng)的風(fēng)險控制和監(jiān)管被提到了前所未有的高度，人們深刻認(rèn)識到規(guī)避風(fēng)險的重要性。西方銀行的紛紛倒閉及破產(chǎn)給我們很大的啟發(fā)，更重要的是給我們銀行風(fēng)險管理帶來許多思考。借助知識管理信息技術(shù)，管理我國商業(yè)銀行，預(yù)測金融風(fēng)險，以便采取相應(yīng)的對策化解金融風(fēng)險帶來的危害，增強我國商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力，為我國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好的金融環(huán)境，使我國經(jīng)濟健康順利的發(fā)展就顯得非常必要。

一、當(dāng)前我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險的表現(xiàn)形式

金融風(fēng)險是指經(jīng)濟活動中由資金籌措和運用所產(chǎn)生的風(fēng)險，即由不確定性引起的資金籌措和運用中形成損失的可能性。商業(yè)銀行自誕生之日起就面臨著各種風(fēng)險，風(fēng)險管理一直以來就是銀行的核心業(yè)務(wù)。當(dāng)前，我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險主要有以下幾種形式：

1.信用風(fēng)險。信用風(fēng)險是商業(yè)銀行在其業(yè)務(wù)中所面臨的最主要和最復(fù)雜的風(fēng)險。信用風(fēng)險是由于借款人違約或其信用質(zhì)量發(fā)生變化而可能給銀行帶來的損失。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險主要體現(xiàn)在不良貸款當(dāng)中，我國商業(yè)銀行的不良貸款一直是比較嚴(yán)重的。目前，我國整體社會缺乏一個有效的信用制度，人們信用觀念淡薄，信用關(guān)系中人為的違約行為普遍，從而使風(fēng)險驟增。

2.流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行經(jīng)營的一個基本要求是要根據(jù)吸收存款的期限來合理配置自身貸款等資產(chǎn)的期限，從理想的狀態(tài)來說，短期貸款／短期存款、中長期貸款／長期存款的比例應(yīng)該大致與各項貸款／客戶存款的比例相當(dāng)。流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一。我們說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負(fù)債的流動性。當(dāng)銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險。

3.財務(wù)風(fēng)險。商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險是指商業(yè)銀行財務(wù)活動中由于各種不確定因素的影響，使財務(wù)收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，因而造成損失的機會與可能。商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險通常表現(xiàn)為資產(chǎn)流動性下降、營運資金不足、資產(chǎn)負(fù)債率過高、綜合盈利能力下降等等。

4.利率風(fēng)險。一般來說，商業(yè)銀行利率風(fēng)險的成因主要有外部和內(nèi)部兩種因素。外部因素主要包括國內(nèi)經(jīng)濟形勢的惡化、宏觀政策的轉(zhuǎn)軌、金融市場的波動、國際利率的變化等，這些宏觀因素將影響市場利率水平的走勢，最終對商業(yè)銀行產(chǎn)生正面或負(fù)面影響。內(nèi)部因素主要包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如期限、利率、數(shù)量等的失衡，利率決策管理的失誤，利率操作人員的人為失誤等，這些微觀因素是影響商業(yè)銀行利率風(fēng)險的內(nèi)部原因。

5.金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險。由于銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——存貸業(yè)務(wù)的贏利局限，商業(yè)銀行通過金融創(chuàng)新來尋找新的業(yè)務(wù)來拓寬其贏利渠道，于是，追求利潤、逃避監(jiān)管的巨大動力激勵著銀行將其業(yè)務(wù)重點逐漸從傳統(tǒng)的信貸市場轉(zhuǎn)向了另一類業(yè)務(wù)——表外業(yè)務(wù)，如承諾、擔(dān)保承兌、買賣金融期貨合約、安排調(diào)期和互換等。在我國由于許多關(guān)系還未理順，法規(guī)管制乏力，金融市場不發(fā)達(dá)，金融工具種類較少，創(chuàng)新的成本和所帶來的風(fēng)險都很大。

6.市場風(fēng)險。市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。由于我國商業(yè)銀行自成立以來，尚未經(jīng)歷一次非常完整的利率波動周期的洗禮，故在今后它的運行將暴露在由價格波動引起的市場風(fēng)險中。一方面，部分企業(yè)將銀行信貸資金投入股市，加大了股市的泡沫成分，間接危及銀行信貸資金的安全；另一方面，企業(yè)債券清償風(fēng)險也不斷加大，其中大部分債券是由國有商業(yè)銀行擔(dān)?；虼戆l(fā)行的，由于企業(yè)經(jīng)營效益不好，到期無力兌付，往往需要銀行墊付，企業(yè)風(fēng)險隨之轉(zhuǎn)化成金融風(fēng)險。

7.內(nèi)部管理風(fēng)險。即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實情況不力而形成的風(fēng)險。近幾年來隨著我國銀行業(yè)“四法一則”的頒布，金融業(yè)已步入了依法管理和經(jīng)營的良性軌道，但由于管理不善，銀行內(nèi)部經(jīng)常發(fā)案，大要案發(fā)生率一直居高不下，給銀行造成了很大的損失。

由此可見，我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險多多。如何將風(fēng)險控制在一個較低的水平已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行發(fā)展壯大的迫切要求?，F(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的實踐證明：風(fēng)險控制和商業(yè)銀行自身發(fā)展密不可分。控制風(fēng)險、減少風(fēng)險正是為了商業(yè)銀行自身更好的發(fā)展。只有穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的銀行才能真正留住并不斷吸引有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)客戶群，才有持久發(fā)展的生命力，而資產(chǎn)質(zhì)量差的銀行，包袱日益沉重，不良資產(chǎn)大量侵蝕利潤，不僅不能吸引優(yōu)質(zhì)客戶，還會丟失原有較好的客戶。

二、知識化管理是金融信息化的第三次飛越

1.金融信息化及其發(fā)展歷程。信息化是21世紀(jì)國家現(xiàn)代化的基本標(biāo)志，作為具有現(xiàn)代經(jīng)濟核心地位的金融，注定了其與信息技術(shù)的必然結(jié)合。所謂“金融信息化”，是構(gòu)建在由通信網(wǎng)絡(luò)、計算機、信息資源和人力資源等四要素組成的國家信息基礎(chǔ)框架之上，由具有統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能以不同速率傳送數(shù)據(jù)、語音、圖形圖像、視頻影像的綜合信息網(wǎng)絡(luò)，將具備智能交換和增值服務(wù)的多種以計算機為主的金融信息系統(tǒng)互連在一起，創(chuàng)造金融經(jīng)營、管理、服務(wù)新模式的長期系統(tǒng)工程。金融信息化的實質(zhì)，是新興的信息技術(shù)對傳統(tǒng)金融業(yè)的一場經(jīng)濟革新，主旨在于把金融業(yè)變成典型的基于信息化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，信息系統(tǒng)成為金融產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略決策、經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)操作的基本方式。

金融業(yè)的信息化進(jìn)程可以概括為：以數(shù)據(jù)大集中為前提，以完善的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)為基礎(chǔ)平臺，以數(shù)據(jù)倉庫為工具，以信息安全為技術(shù)保障，打造出現(xiàn)代化、網(wǎng)絡(luò)化的金融企業(yè)。我國金融信息化的起步晚于西方先進(jìn)國家，但是國內(nèi)金融信息化的發(fā)展歷程大致與國外類似。金融信息化一般歷經(jīng)三個過程：電子化、信息化、知識化。而目前，我國以商業(yè)銀行為代表的金融行業(yè)已經(jīng)基本完成了數(shù)據(jù)大集中建設(shè)，在經(jīng)過了單機批處理階段、聯(lián)機實時處理階段、經(jīng)營管理信息化階段之后，目前金融行業(yè)的信息化已進(jìn)入銀行再造與虛擬業(yè)務(wù)階段，走在了國內(nèi)行業(yè)信息化的前列。

2.知識化管理是金融信息化發(fā)展的必由之路。知識管理（Know ledge M anagem ent，KM）就是為企業(yè)實現(xiàn)顯性知識和隱性知識共享提供新的途徑，它是以信息技術(shù)為基礎(chǔ)、以知識為核心的管理模式，具有網(wǎng)絡(luò)化、動態(tài)性、連續(xù)性等特點，其實現(xiàn)過程具有層次化、階段化的特征。知識管理的目標(biāo)是利用集體的智慧提高企業(yè)的應(yīng)變和創(chuàng)新能力，從而不斷強化企業(yè)的核心競爭力，實現(xiàn)經(jīng)濟績效方面突破性的進(jìn)步。知識管理的兩個直接目標(biāo)是知識共享與知識創(chuàng)新。知識管理包括幾個方面工作：建立知識庫，促進(jìn)員工的知識交流，建立尊重知識的內(nèi)部環(huán)境，把知識作為資產(chǎn)來管理。知識管理能夠幫助金融企業(yè)解決很多實際的問題。除了通常所說的把顯性知識收集、保存和整理起來，為金融企業(yè)的管理和決策服務(wù)。

金融業(yè)是最適合推行知識管理與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)行業(yè)，是典型的知識密集型行業(yè)。數(shù)據(jù)倉庫以及數(shù)據(jù)挖掘等知識發(fā)現(xiàn)技術(shù)在金融業(yè)大有用武之地。決定銀行業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素，將從傳統(tǒng)的機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量、存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模等轉(zhuǎn)為對金融知識開發(fā)、創(chuàng)新與有效運用的程度。知識管理經(jīng)歷數(shù)據(jù)收集、信息挖掘和知識發(fā)現(xiàn)的三個歷程，知識不僅僅是被動地收集數(shù)據(jù)，或者將信息按某種既定的方式排列以便于搜索，而且包含了銀行在實踐中總結(jié)出來的行之有效的工作方法和步驟。知識管理運用了當(dāng)今先進(jìn)的信息技術(shù)，如數(shù)據(jù)技術(shù)（包括數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘）提供了信息儲存和知識發(fā)現(xiàn)的工具，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（包括互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)和萬維網(wǎng)）提供了在全球范圍內(nèi)實時自由交換信息的巨大平臺，運用知識發(fā)現(xiàn)技術(shù)和金融學(xué)及管理學(xué)模型可以提供金融商務(wù)智能和支持一對一的客戶關(guān)系管理。同時在此基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，開發(fā)出新產(chǎn)品，滿足客戶日益增長的多種需求，從而保持金融業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

三、知識管理的商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制系統(tǒng)構(gòu)建

1.系統(tǒng)目標(biāo)。一般來說，金融行業(yè)內(nèi)的各企業(yè)建立知識管理系統(tǒng)的目的都各不相同，但大致可分以下幾種：

（1）知識管理系統(tǒng)的構(gòu)建必須要求速度快、查詢準(zhǔn)，從而大大縮短工作人員的查詢時間，并充分實現(xiàn)知識共享。因而需構(gòu)建客服部門與業(yè)務(wù)部門的溝通渠道，及時將相關(guān)業(yè)務(wù)解釋作深入淺出的注解后納入知識庫，增加知識存儲，實現(xiàn)知識沉淀。

（2）運維部門工作人員通過知識管理系統(tǒng)，將日常工作中遇到的典型問題、好的工作方法、最新的業(yè)務(wù)知識積累到知識庫中，當(dāng)有類似問題出現(xiàn)時，工作人員可以直接在知識庫中進(jìn)行查找，從而縮短問題的解決時間，提高故障解決質(zhì)量。

（3）圍繞各自的業(yè)務(wù)、管理、文化等多個維度建設(shè)知識庫，以知識庫為核心，依托當(dāng)前主流的技術(shù)手段，促進(jìn)管理制度的完善，促進(jìn)學(xué)習(xí)型文化的導(dǎo)入實施，促進(jìn)知識分享性企業(yè)文化的建立和完善，加快自身發(fā)展，提升行業(yè)競爭力。

（4）在各企業(yè)內(nèi)部，人員的調(diào)動以及離職也是不可避免的。知識管理系統(tǒng)需要將崗位知識經(jīng)驗進(jìn)行沉淀積累，使原工作人員的經(jīng)驗得到保存、新上任工作人員能夠盡快掌握相關(guān)技能，適應(yīng)工作。

我們設(shè)計并構(gòu)建的商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制系統(tǒng)的目標(biāo)在于在對現(xiàn)有信息資源進(jìn)行交流、共享、整合和挖掘的基礎(chǔ)上，充分利用數(shù)據(jù)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為商業(yè)銀行管理提供一個知識共享平臺，實現(xiàn)知識積累、共享和交流；同時，建立以風(fēng)險指標(biāo)為管理手段、金融品種為管理單元、效益為管理核心的金融風(fēng)險控制業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對商業(yè)銀行的各種風(fēng)險做出科學(xué)的評估、分析和預(yù)測，為銀行管理決策部門及時提供靈活的決策分析工具和處理機制，從而有效預(yù)測及防范風(fēng)險，減少銀行資產(chǎn)的流失。

2.系統(tǒng)架構(gòu)。商業(yè)銀行的知識管理系統(tǒng)必須與核心業(yè)務(wù)結(jié)合，融于運營的過程，是業(yè)務(wù)流程的重要一環(huán)?；谥R管理的商業(yè)銀行風(fēng)險控制系統(tǒng)主要包括數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)分類整理、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換與應(yīng)用控制、業(yè)務(wù)應(yīng)用、行業(yè)用戶等組成（如圖1所示）。

3.系統(tǒng)功能。該系統(tǒng)主要由知識管理平臺、風(fēng)險模擬系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)三大部分組成。知識管理平臺主要實現(xiàn)金融信息（財務(wù)、客戶、市場信息等）、金融知識（案例、規(guī)章、措施、建議等）的查詢和管理；風(fēng)險模擬系統(tǒng)主要模擬各種情況下的金融風(fēng)險因子的變化，它把數(shù)據(jù)變成信息以支持管理決策，把信息變成知識以優(yōu)化管理決策；綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)主要是幫助風(fēng)險管理者有效地識別風(fēng)險、計量風(fēng)險、監(jiān)測風(fēng)險和處理風(fēng)險，從而達(dá)到有效控制金融風(fēng)險的目的。

（1）金融風(fēng)險控制的知識共享平臺。商業(yè)銀行管理涉及多個行業(yè)管理部門和多個交叉學(xué)科，而信息的共享與交流一直在行政管理和技術(shù)管理兩個層面上存在困難。因此，要建立涉及銀行領(lǐng)域的各個部門的數(shù)據(jù)共享機制，在此基礎(chǔ)上，運用知識管理的先進(jìn)理念和技術(shù)，按照行業(yè)管理與區(qū)域管理相結(jié)合的方式，實現(xiàn)資金流循環(huán)全過程的監(jiān)控管理，并建立跨部門、跨區(qū)域、多層次、多系統(tǒng)之間金融風(fēng)險知識共享平臺，真正實現(xiàn)金融信息的統(tǒng)一管理，為銀行領(lǐng)域和社會公眾等不同用戶提供信息共享服務(wù)，促進(jìn)信息交流與共享，擴大知識利用的程度和范圍（如圖2所示）。

我國商業(yè)銀行業(yè)在發(fā)展過程中，已積累了大量的客戶數(shù)據(jù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)。為更好地實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，在金融風(fēng)險知識共享平臺建設(shè)中，需采用多項關(guān)鍵信息技術(shù)：①數(shù)據(jù)庫技術(shù)。數(shù)據(jù)挖掘的強大能力運用于商業(yè)銀行的客戶行為分析，可以發(fā)現(xiàn)客戶和訪問者的愛好、生活模式等，可以幫助商業(yè)銀行來爭取新客戶，問答向誰推銷產(chǎn)品和服務(wù)，怎樣使產(chǎn)品和服務(wù)適銷對路，怎樣給產(chǎn)品定價，怎樣吸引單個客戶，怎樣優(yōu)化W eb站點等問題。數(shù)據(jù)挖掘客戶行為分析工具的發(fā)展方向：客戶可以指定服務(wù)，交換信息，可以用W eb商業(yè)模式建模，預(yù)測、了解影響信貸的各種因素，以便迅速調(diào)整商業(yè)銀行的市場、價格、庫存等。②信息交換與應(yīng)用控制平臺技術(shù)。金融風(fēng)險控制系統(tǒng)涉及多層次的金融部門，需要實現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域、多層次、多系統(tǒng)之間的信息交流，也意味著需要實現(xiàn)多業(yè)務(wù)應(yīng)用與異構(gòu)數(shù)據(jù)源之間的信息交換。③門戶技術(shù)。門戶是系統(tǒng)用戶日常工作所涉及相關(guān)主題內(nèi)容的統(tǒng)一入口，員工可以通過它方便地得到所需要的最新消息、知識等。門戶具有信息集成、知識分類、個性化展示和系統(tǒng)資源管理的集成等功能，主要包括門戶管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、內(nèi)容管理、系統(tǒng)管理、知識發(fā)布、知識分類（知識地圖）、知識檢索、知識展示、知識測評、知識共享與交流、安全及權(quán)限控制（單點登錄SSO）等內(nèi)容。

（2）商業(yè)銀行金融風(fēng)險模擬系統(tǒng)。金融是整個經(jīng)濟的血脈，涉及各個行業(yè)領(lǐng)域、國內(nèi)外各個層次，存在一系列各種各樣的風(fēng)險，如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、利率風(fēng)險、金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、高負(fù)債風(fēng)險、信用卡風(fēng)險、金融欺詐風(fēng)險等。如不能及時正確處理，也很容易轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實的損失。采用金融風(fēng)險模型分析過去、現(xiàn)狀金融業(yè)務(wù)的變化過程，預(yù)測未來各種情景下的金融業(yè)務(wù)變化狀況，如GDP、GNP、貨幣供應(yīng)量、通貨膨脹率、外匯匯率、資金運用率、資本金充足率、存款穩(wěn)定率等因素的變化，為金融風(fēng)險控制提供科學(xué)依據(jù)，實現(xiàn)信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、利率風(fēng)險、金融創(chuàng)新及衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險的預(yù)測和分析，為金融風(fēng)險控制提供多情景預(yù)案，并采取針對性措施實現(xiàn)金融行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)有國際上金融風(fēng)險預(yù)警預(yù)測主要有以下三種模型：①KLR模型（Kam insky-Lizondo-Reinhart，KLR）。KLR模型主要由指標(biāo)體系、預(yù)警界限、數(shù)據(jù)處理、燈號顯示四個方面組成，首先建立一套檢測預(yù)警指標(biāo)體系，然后確立預(yù)警界限值，并對各指標(biāo)的取值進(jìn)行綜合處理，得出金融風(fēng)險綜合指數(shù)和相應(yīng)的風(fēng)險等級，最后用燈號表示風(fēng)險狀態(tài)，如綠燈表示安全、黃燈表示基本安全、藍(lán)燈表示風(fēng)險、紅燈表示危機。②發(fā)展中國家研究機構(gòu)（DCSD）模型。DCSD模型來自檢測KLR模型和其他模型在預(yù)測亞洲金融危機時的樣本外表現(xiàn)的一個項目，根據(jù)離散閥值檢驗解釋預(yù)測變量的有效性。③私人機構(gòu)模型。隨著亞洲金融危機的爆發(fā)，許多主要的銀行也發(fā)展了其內(nèi)部的模型試圖預(yù)測貨幣沖擊對國外貨幣貿(mào)易政策提出建議，在新興貨幣市場中對風(fēng)險和價值進(jìn)行評價，以期為投資者做出預(yù)測。

（3）金融風(fēng)險綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)?；诮鹑陲L(fēng)險模擬系統(tǒng)，綜合考慮金融綜合經(jīng)營趨勢、分業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀及金融業(yè)開放的事實，以綜合經(jīng)營為主線貫穿始終構(gòu)建一個適用于綜合經(jīng)營的金融風(fēng)險綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個子系統(tǒng)：

1）風(fēng)險識別子系統(tǒng)。從四個層面選取金融風(fēng)險指標(biāo)：①宏觀經(jīng)濟指標(biāo)（GDP增長率、通貨膨脹率、工業(yè)增加值增長率、出口變化率等），反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性；②金融系統(tǒng)指標(biāo)（GDP、M 2、儲蓄存款、匯率、外匯儲備等），主要包括監(jiān)測銀行危機和貨幣危機的指標(biāo)，反映金融市場穩(wěn)定性；③泡沫風(fēng)險指標(biāo)（股價指數(shù)變化率、股市市盈率及房價指數(shù)變化率、投資增長率、貸款等），考慮資產(chǎn)價格變化導(dǎo)致的風(fēng)險；④全球經(jīng)濟指標(biāo)（國際原油、糧食、材料、經(jīng)濟變化等），考慮國外主要經(jīng)濟實體的變化對國內(nèi)影響。

2）風(fēng)險計量子系統(tǒng)。運用金融風(fēng)險模擬系統(tǒng)，根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》，對風(fēng)險識別中的各項指標(biāo)進(jìn)行計量分析，評估各種風(fēng)險因子的危險性，構(gòu)建宏觀層面的風(fēng)險分析，包括：主要金融機構(gòu)的風(fēng)險計量；主要地區(qū)的風(fēng)險計量；主要通過對經(jīng)濟總量和影響力較大地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟指標(biāo)體系進(jìn)行風(fēng)險計量。分業(yè)監(jiān)管的各主要金融行業(yè)風(fēng)險計量：主要通過行業(yè)監(jiān)管信息及行業(yè)間關(guān)聯(lián)信息構(gòu)建的適用于綜合經(jīng)營趨勢進(jìn)行風(fēng)險計量。開放經(jīng)濟下的國際沖擊與危機傳染風(fēng)險計量：充分考慮開放經(jīng)濟對綜合經(jīng)營的要求、對綜合經(jīng)營風(fēng)險傳染的加強和路徑跳躍等的影響，構(gòu)建以匯率壓力、貨幣政策獨立于國際壓力等為基礎(chǔ)的風(fēng)險計量體系。

3）風(fēng)險監(jiān)測子系統(tǒng)。采用統(tǒng)計的方法，建立嚴(yán)格、完善的統(tǒng)計報告報表制度，對金融各個行業(yè)、各個層次、各個單位上報的資料后，進(jìn)行整理、匯總，并運用金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，預(yù)測出各家金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險程度，然后找出有問題的金融機構(gòu)，及時將金融風(fēng)險反饋給金融機構(gòu)，向有問題的金融機構(gòu)發(fā)出警號，提醒有問題的金融機構(gòu)及有關(guān)部門予以高度警惕，并采取有效措施化解其金融風(fēng)險，政府根據(jù)金融風(fēng)險程度的差別而實施分類管理。

4）風(fēng)險控制子系統(tǒng)。幫助風(fēng)險管理者遇到風(fēng)險后，分析各種風(fēng)險控制措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失程度，并為風(fēng)險管理者提供處理風(fēng)險的預(yù)案。風(fēng)險處理的四種基本措施包括風(fēng)險回避、預(yù)防風(fēng)險、自留風(fēng)險和風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

四、結(jié)語

當(dāng)今世界金融危機持續(xù)不斷，中國經(jīng)濟已和世界融為一體，加強我國商業(yè)銀行的金融風(fēng)險控制已是我國政府和行業(yè)部門的重要課題。運用知識管理技術(shù)建立商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制系統(tǒng)，實現(xiàn)跨部門、跨區(qū)域、多層次的銀行資金循環(huán)的全過程監(jiān)管，實現(xiàn)銀行多業(yè)務(wù)風(fēng)險的預(yù)測和分析，建立以經(jīng)營為管理主線、風(fēng)險指標(biāo)為管理手段、金融品種為管理單元、效益為管理核心的商業(yè)銀行金融風(fēng)險綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從而真正實現(xiàn)商業(yè)銀行金融風(fēng)險的有效防范。