二叉樹期權(quán)定價(jià)的研究
2012-01-01 00:00:00黃志飛王少華
致富時(shí)代·上半月 2012年3期
摘要：該文將股票波動(dòng)性隨機(jī)變化的因素考慮到二叉樹期權(quán)定價(jià)模型中，得到了可以用數(shù)值計(jì)算方法實(shí)現(xiàn)的一個(gè)期權(quán)定價(jià)方法，該公式比傳統(tǒng)二叉樹模型更能反映股票波動(dòng)的異方差性。
關(guān)鍵詞：期權(quán)定價(jià)；二叉樹模型；權(quán)證模型
