分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散環(huán)境下的巨災(zāi)期權(quán)定價(jià)
2012-01-01 00:00:00沈明軒何朝林
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2012年3期
摘 要 在假設(shè)巨災(zāi)指數(shù)服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散的條件下，利用保險(xiǎn)精算方法給出了有N個(gè)獨(dú)立跳躍源的分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下巨災(zāi)期權(quán)的定價(jià).
