跳擴散過程下帶實業項目的保險最優決策
2012-01-01 00:00:00孫宗岐
經濟數學 2012年3期
摘 要 為了考慮一類帶有實業項目投資的保險最優投資策略問題，假定保險公司盈余服從跳-擴散過程，在最小化保險公司破產概率準則下，使用動態規劃原理建立了線性消費率下保險資金最優投資選擇模型，通過求解HJB方程得到了最優投資決策和最小破產概率的解析式解，最后分析了線性消費、索賠強度、索賠額以及實業項目投資額對最小化破產概率和最優投資策略的影響.
摘 要 為了考慮一類帶有實業項目投資的保險最優投資策略問題，假定保險公司盈余服從跳-擴散過程，在最小化保險公司破產概率準則下，使用動態規劃原理建立了線性消費率下保險資金最優投資選擇模型，通過求解HJB方程得到了最優投資決策和最小破產概率的解析式解，最后分析了線性消費、索賠強度、索賠額以及實業項目投資額對最小化破產概率和最優投資策略的影響.
