規避風險的多階段最優庫存研究
2012-01-01 00:00:00肖輝
經濟數學 2012年3期
摘 要 基于市場需求是隨機的，并且在進行市場銷售前，就要確定每個階段的生產數量的背景下，建立了具有規避風險的多階段庫存凸隨機規劃模型該模型以最小化損失函數的期望值為目標函數，以規避風險為約束條件，以價值風險 ( VaR )和條件價值風險 ( CVaR )為風險度量；采用樣本平均近似方法(SAA)求解該模型，并分析樣本平均近似方法的收斂性；最后，給出數值結果.
