嶺型主成分估計下數(shù)據(jù)刪除模型的強(qiáng)影響分析

朱 寧,黃黎平

（桂林電子科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院，廣西桂林541004）

1 問題的提出

考慮一般線性模型：

其中Y為n×1觀測向量，X為n×p列滿秩設(shè)計陣，β為p×1未知參數(shù)向量，ε為n×1隨機(jī)誤差，I為n階單位矩陣。在一切線性模型的無偏估計中，最小二乘估計[2～7]具有最小方差但這并不代表在整個線性估計類中是最好的估計。當(dāng)設(shè)計矩陣X含有多重共線性或近似的多重共線性時，X′X接近奇異，它的某些特征根非常接近于0，于是總存在 r＜p，使得 X′X的特征根有 λ1≥…≥λr≥1≥λr+1…≥λp＞0此時最小二乘估計就變得很差，于是人們就提出了一系列的有偏估計（以下均作這樣的假設(shè)）1984年M.R.Baye和D.F.Parker結(jié)合主成分估計[8]和嶺型估計[9]，提出了嶺型主成分估計估計，文獻(xiàn)[4-6]討論了嶺型主成分估計的部分優(yōu)良性，文獻(xiàn)[1]討論了嶺型主成分估計在數(shù)據(jù)刪除模型下的影響函數(shù)，本文在以上的基礎(chǔ)上首先考慮嶺型主成分估計下數(shù)據(jù)刪除模型的強(qiáng)影響問題作了進(jìn)一步的研究，證明了嶺型主成分估計下和最小二乘估計下相關(guān)統(tǒng)計量的關(guān)系并獲得了一系列的結(jié)論，其次利用W-K統(tǒng)計量的思想提出了兩種度量，并通過實(shí)例驗證了這兩種度量方法的有效性。

2 主要結(jié)果

引理1[1]在模型（1）下提出了未知參數(shù)β的嶺型主成分估計，即在主成分的基礎(chǔ)上再進(jìn)行嶺估計叫做嶺型主成分估計，記作：

其中：

在處理實(shí)際問題時，我們主要考慮數(shù)據(jù)與模型的擬合程度，如果數(shù)據(jù)與模型擬合較好，則去掉一、二個點(diǎn)后參數(shù)的估計量不應(yīng)有太大的改變，如果有太大的改變則說明數(shù)據(jù)其中有異常點(diǎn)或強(qiáng)影響點(diǎn)。下面在嶺型主成分估計下研究數(shù)據(jù)刪除模型下的前后估計量之間的關(guān)系。

引理2[1]在刪除一組數(shù)據(jù)的模型下，由嶺型主成分估計，則有:

證明：

所以:得證。

證明 由帽子矩陣的定義知：

證明由引理2[1]可得:

推論1在嶺型主成分估計下，則：

由以上討論可知，當(dāng)統(tǒng)計量RRESS*較小時，模型在總體上擬合的比較好，因此它在回歸變量的選擇方面也有重要的作用。

推論2在嶺型主成分估計下，對于刪除一組數(shù)據(jù)(yi,xi′)的模型，則有：

證明：

對于無偏估計下的影響度量已有了廣泛的研究，例如：COOK距離，W-K統(tǒng)計量，A-P統(tǒng)計量等。當(dāng)設(shè)計矩陣是病態(tài)時，有偏估計的度量方法更加實(shí)用。

運(yùn)用W-K統(tǒng)計量思想，我們用全部n組數(shù)據(jù)在第i個數(shù)據(jù)點(diǎn)處的預(yù)測值與剔除第i組數(shù)據(jù)后其余(n-1)組數(shù)據(jù)得到的第i個數(shù)據(jù)點(diǎn)處的預(yù)測值之間的差來度量第i組數(shù)據(jù)對回歸模型的影響。

定義1

定義2

推論3基于嶺型組合主成分估計下，數(shù)據(jù)刪除模型的影響統(tǒng)計量的和分別為：

證明：由引理2[1]可直接推出：得證。

3 實(shí)例分析

本實(shí)例的具體數(shù)據(jù)引自文[1],這組數(shù)據(jù)存在著共線性，為了避免共線性對估計量帶來的不準(zhǔn)確性，因此這里引入嶺型主成分估計是很必要的。分別取K=0.01，K= 0.03，K=0.1，K=0.3計算上述兩個影響度量結(jié)果如表1：

表1 影響統(tǒng)計量

結(jié)果分析：通過實(shí)例可以看出，第9號點(diǎn)的Wi和Mi相對于其他點(diǎn)來說都是最大的，這一結(jié)果與文[1]的結(jié)果相符合，而有推論3可知，第9號點(diǎn)在其意義下都可能是強(qiáng)影響點(diǎn)。由表1可知Wi和Mi在度量數(shù)據(jù)的影響方面總體效果相差不大，都可以用來判定強(qiáng)影響點(diǎn)，所以這兩個度量方法對于診斷數(shù)據(jù)點(diǎn)是否為強(qiáng)影響點(diǎn)是有統(tǒng)計意義的。

[1]徐海霞,楊虎.基于嶺型組合主成分估計的影響函數(shù)[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理,2005,(24).

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[9]Alesandro Bortuzzi,Aebarto Gandocfi Ridge Regression Versus OLS by Pitman’s Closeness under Puadratic and Fisher’s Loss[J].Com?man Statist-Theory Math,1991,20(11).