隨機利率下服從分數布朗運動的帶跳
2012-04-29 22:03:28張寅冬
商場現代化 2012年28期
張寅冬
[摘要]實踐表明，標的資產價格具有長期依賴性以及自相關性，分數布朗運動恰好能很好的滿足這兩個特性。通過本文推導得出了兩類歐式冪期權在分數布朗運動，隨機利率條件下服從跳-擴散模型的定價公式。
[關鍵詞]隨機利率 分數布朗運動 跳-擴散 冪期權
張寅冬
[摘要]實踐表明，標的資產價格具有長期依賴性以及自相關性，分數布朗運動恰好能很好的滿足這兩個特性。通過本文推導得出了兩類歐式冪期權在分數布朗運動，隨機利率條件下服從跳-擴散模型的定價公式。
[關鍵詞]隨機利率 分數布朗運動 跳-擴散 冪期權
