基于四元集成法和熵技術的物流企業風險評價研究

鄧德勝，李仕進，陳德良

（中南林業科技大學，湖南 長沙 410004）

隨著市場經濟的繁榮發展，我國對內對外貿易的發生更加頻繁，作為銜接供需雙方，實現貿易物資空間價值和時間價值的物流企業，在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。同時，由于物流活動環節的復雜性和參與方的多重性，特別是適合我國企業的資信評價體系還未建立，使得物流交易活動充滿諸多風險；加上市場開放政策的深入帶來的大量外資物流企業不斷涌入中國，使我國本土物流企業面臨的內、外部因素的不確定性逐漸增加。與日俱增的諸多風險可能會給物流企業帶來損失，甚至導致整個企業的失敗。因此，物流企業風險評價意義重大，科學的評價有助于物流企業加強風險防范意識，克服不利因素的影響，有利于企業的穩定發展。

一、物流企業風險的內涵

物流企業風險是由外部環境的不確定性、物流企業經營活動的復雜性以及物流企業能力與實力的有限性所導致的目標偏離預期的可能性，具體而言包括：[1]

1.結果偏離說

物流企業風險的結果偏離說是指物流企業生產經營活動最終所實現的結果具有波動性。具體表現為物流企業的市場份額在一定的百分比之間波動，交貨期僅能確定在一個小范圍之內，物流企業投資所能獲得的最大收益與最低收益相差甚遠等。物流企業風險的結果偏離說揭示出物流企業的觀念偏差與行為誤差可能會導致實際經營活動結果的不確定性，盡管該不確定性未必一定會給物流企業帶來經濟損失，但在特定的事件（如突發事件、特殊物品的運輸、客戶需求較為苛刻的服務等）中必然會觸發一系列不利后果。

2.預期偏離說

物流企業風險的預期偏離說是指物流企業生產經營活動偏離預期目標的可能性。具體表現為物流企業無法按照其承諾兌現基于投資者的承諾；物流企業的市場占有率目標、產值目標、利潤目標等偏離預期值；物流企業實際提供的服務偏離消費者預期等。顯然，物流企業生產經營活動的預期偏離必然會導致風險的產生，如投資者的預期偏離在影響投資積極性之后會導致財務風險，物流企業自身追求目標的預期偏離會阻礙下一輪目標的實現，消費者預期偏離會降低顧客感知質量與品牌忠誠度等。同結果偏離說一樣，即使物流企業在未遭受損失的情況下偏離預期目標，仍然會影響物流企業的后續風險。

3.風險損失說

物流企業風險的風險損失說是指物流企業生產經營活動遭受風險損失的不確定性。物流企業生存的目的是在提供物流服務過程中獲取經濟利益，基于此，狹義風險被視為任何可能導致物流企業經濟損失的不確定性。在某種程度上說，損失是風險產生的最終結果，包括經濟損失與非經濟損失，后者可看作風險損失的外延或者間接經濟損失，具體包括物流企業信譽喪失、品牌形象受損、市場地位降低等。

4.心理感受說

物流企業風險的心理感受說是指物流企業管理者以及實際生產經營活動的執行者在遭遇外部環境復雜性以及經營條件局限性時的具體心理感知。顯然，物流企業風險的心理感受說具有相對性，受管理者與具體執行者風險偏好、心理承受能力、經濟實力的影響。如同樣面對政治局勢的變動或者經濟危機的影響，經濟實力較強與心理承受能力較強的物流企業，對于風險感知的敏感程度要遠低于經濟實力較弱與心理承受能力較差的物流企業；面對不可多得的市場機會，風險偏好型的決策者感受程度要低于風險規避型的決策者等。

二、基于四元集成（DHGF）與熵技術的物流企業風險評價模型

1.四元集成（DHGF）方法與熵技術介紹

四元集成法（簡稱 DHGF）[2]、[3]是將比較流行的德爾斐法（Delphi）、層次分析法（Analytic Hierarchy Progress）、灰色關聯法（Gray Interconnect）、 模糊評判法（Fuzzy Evaluating）的成功之處組合運用，將實踐經驗和科學理論相結合的從定性到定量的數學方法。DHGF集成法的理論基礎是錢學森教授提出的從定性到定量的綜合集成方法和顧基發教授提出的物理—事理—人理（WSR）方法，通過對比、分析、研究，發現現有評價方法的優缺點有互補性，采用改進的德爾斐法構造評價指標體系，運用層次分析法取得加權矩陣，使用灰色關聯法中的統計專家評分，最后通過模糊評判法得出評價結論。

雖然DHGF方法可以較好地解決在評價過程中指標體系建立不合理的問題和過程復雜操作性差的問題，但是，在如何減弱專家主觀因素方面還不能做到完全合理化。因此，有必要引入熵技術對其進行修正。在信息論中熵值反映了信息無序化程度，熵越大，無序程度越高，不確定性越大；反之，熵越小，其有序程度越高，不確定性越小。故可用信息熵評價所獲系統信息的有序度及效用，即由評價指標值構成的判斷矩陣來確定指標權重，它能盡量消除各指標權重計算的人為干擾，使評價結果更符合實際。[4]

2.基于四元集成與熵技術的物流企業風險評價方法

（1）確定指標層

圖1 物流企業風險評價指標體系

在物流企業風險評價指標體系中，將影響物流企業的風險因素分解成3層，其中第一層物流企業風險評價為目標層，第二層和第三層為準則層（因素層）和子準則層（子因素層），最底層為方案層。因素集是由影響評價對象的各種因素組成的集合。由圖1可見，物流企業的各項風險因素被分成兩級，第一級因素集 X=[A1，A2，A3，A4]=[環境風險，運營風險，財務風險，能力風險]；第二級因素從屬于第一級因素，其因素集分別為A1=[B1，B2，B3]=[市場風險，政策風險，經濟金融風險]，A2=[B4，B5，B6，B7]=[溝通風險，人力資源風險，組織管理風險，激勵風險]，A3=[B8，B9，B10，B11]=[信用風險，籌資風險，投資風險，利潤分配風險]，A4=[B12，B13，B14，B15]=[成長能力風險，服務能力風險，技術能力風險，成本能力風險]。[5]

（2）構造比較判斷矩陣，采用AHP確定權重[6]

進行風險評價時首先要對二級因素集分別構造判斷矩陣，然后再對上層因素進行相應的計算。針對上一層的準則，對下一層與之相關的風險因素進行兩兩對比，按其重要程度評定等級。記aij為第i個風險因素比第j個風險因素的重要性等級，采用1-9標度對其賦值（見表1）。

通過專家評判，得到判斷矩陣 R=｛rij｝n×n。根據得到的判斷矩陣，分別求出其最大特征值和特征向量，如果判斷矩陣一致性比例經檢驗CR<0.1，則此特征向量即為該層風險因素的權重向量，如果不滿足則需調整因素間兩兩對比關系，直到滿足要求為止。計算公式為：

判斷矩陣的一致性檢驗步驟是：

第二，查表2可得平均隨機一致性指標。

第三，計算一致性比率C.R.=C.I./R.I.，當C.R.<0.1時，認為判斷矩陣的一致性是可以接受的；當C.R.>0.1時，認為判斷矩陣不符合一致性要求，需要對該判斷矩陣進行重新修正。

第四，層次總排序及其一致性檢驗。針對指標體系，綜合專家對各項評價準則和評價因素相對重要性的判斷，采用層次分析方法，構造比較判斷權重矩陣，即O上的模糊加權子集W。

W=[W1，W2，…，Wn]

其中，W為因素集合O第i個因素Oi所對應的權重，且

（3）熵值法確定權重

熵值法是一種客觀賦權法，依據原始數據之間的關系（各指標值所包含信息量的大小），確定指標的權重，可在一定程度上避免主觀隨意性。

①選取n個風險評價指標，邀請m位專家對各指標進行評分，得到m位專家關于n個指標的評價矩陣R（R為m×n階矩陣）：

③計算熵值。第j個評價指標對m個專家的相對重要性的不確定程度，可由下列條件熵度量。

當pij=0時，pijlnpij=0

表1 1~9數量標度及其取值含義表

表2 平均隨機一致性指標RI

④計算第j個指標的差異系數。對于第j個指標，指標值的差異越大，對方案的作用越大，熵值就越小。反之，差異越小，熵值就越大。因此，定義差異系數：

⑤確定指標權重。第j個指標權重為：

（5）利用灰色模型計算灰色權值

①確定評價量樣本矩陣。通常評價量樣本矩陣采用專家對評價指標打分的辦法，一般打分標準在1~10之間，分數越高表示對于該方案該指標越符合要求。設有r位專家參加評價E=[E1，E2，…，Er]。第l位專家按DHGF咨詢表對第i個指標Oi的評價量樣本記為dli，表示的含義是對于某一方案該指標所能達到的好壞程度，將r位專家對所評價信息系統的評價構成樣本矩陣D=（dli）n×r。

②確定評價等級。基于物理—事理—人理（WSR）思想和測度理論，V=[V1，V2，…，Vm]（m表示等級個數)，表示m等級──優、良、中…差，以判斷方案的優劣。

③確定評估灰類。就是要確定評價灰類的等級數、灰類的灰數以及灰數的白化權函數。灰類要根據評價等級，通過定性分析確定。常用的白化權函數有下述三種：

白化權函數轉折點的值稱為閥值d1、d2。取得閥值的方法有兩種：一是按照準則或經驗用類比的方法，這種方法取得的閥值稱為客觀閥值；二是從樣本矩陣中尋找最大、最小和中等值，作為上限、下限和中等值，這種方法取得的閥值稱為相對閥值。

（6）計算灰色統計數

用灰色統計方法確定各評價標準函數（灰數的白化權數），并求出dli屬于p評價標準的權重fp（dli）（1≤p≤m），據此求出此判斷矩陣的灰色統計數（記為nip）和總灰色統計數記為ni。

（7）計算灰色評估權重及其權矩陣

綜合r位專家對第i個評價因素主張第j種評價標準的灰色權值構成單因素模糊評價權重矩陣R，見式：

（8）計算模糊評價矩陣

由加權子集W和加權模糊評價矩陣R復合運算得到模糊綜合評價矩陣B。

（9）計算評價結果

由管理者和專家確定評價能力的等級，確定評價對象的等級集合，即確定等級矩陣V。然后求出綜合評價結果p，p=B×V，由p可以對方案作出評價。[7]

三、實例應用

邀請5位物流企業風險管理方面的專家，對已建立的風險評價指標體系運用德爾斐法進行權重分析，并運用該風險評價體系對某知名物流公司面臨的風險程度進行打分。為了便于專家評定，規定對每一項的打分范圍為1~10分（風險由低到高增加），由各位專家對各個評價指標進行打分（見表 3）。

運用AHP方法，借助于yaahp5.0軟件求得各層因素比值關系所構建的矩陣均滿足一致性檢驗要求，則得到風險評價指標體系各指標的權重為：

由于存在一定的主觀因素，故采用熵技術修正權重結果為：

由反饋回來的專家調查表得到專家評價樣本矩陣，將各個指標分為危險、預警、臨界、安全四個等級（見表 4）。相應的評價分數為 V=（9，7，5，3）T。

確定計算評估的灰類，建立如下各個灰數的白化權函數：

表3 專家打分表

表4 評價等級表

則可以求出灰色統計數，n11=f1（3）+f1（4）+f1（5）+f1（3）+f1（4）=2.11

同理得到 n12=2.71，n13=3.8，n14=3.67，對于 B1的總灰色統計數為：

同理求得其他指標的灰色統計數并建立權矩陣：

分別得出經熵技術修正后及未經修正的模糊綜合評判矩陣（歸一化后）：

計算評價結果為：

通過表2可知，基于層次分析法但權重未經熵技術修正得出的該物流企業安全狀況的風險水平位于臨界與預警之間，而經熵技術修正后得出的該物流企業安全狀況的風險水平位于安全與臨界之間，而后者與企業的實際情況較為相符，說明經熵技術修正后得出的指標權重更有效，避免了由于評價結果偏誤給企業管理決策的誤導以及由此而增加的企業在管理改進過程的風險。

四、結論

物流企業風險評估關系到企業管理水平的改進和企業的持續健康成長，建立良好的風險評價體系和評估改進制度，有利于提高企業應對內外環境風險的能力。本文通過將改進的德爾斐法、層次分析法、灰色關聯法、模糊評判法綜合集成為DHGF綜合評價模型，對物流企業的風險進行評估，以確定企業所面臨風險的大小，并根據經熵技術修正前后的兩個指標權重分別得出企業風險評價值，然后與企業實際相比較，說明了經熵處理后的權重更有效，從而為物流企業風險水平的確定提供了更科學合理的評價方法，并為企業經營管理的改進及橫向比較提供了依據。雖然DHGF理論更具優越性，但這種從定性到定量的數學方法，建模過程需要大量的數據，計算量大，并且不可避免的具有一定的主觀性因素。

[1]周慧玲.風險管理學[M].武漢：武漢測繪科技大學出版社，1998：24.

[2]Fank R liehtenberg.Issues in Measuring Industrial R&D[J].Research Policy，1990（l）：157-163.

[3]林元慶.方法群評價中權重集化問題的研究[Jl.中國管理科學，2002（專輯）：20-22.

[4]陳濤燾.物流企業風險評價及對策研究[D].武漢：武漢理工大學，2008：45-46.

[5]溫宏偉.物流企業風險的內涵分析及評價[J].物流科技，2007（12）：8-11.

[6]楊安，趙東風，杜金亮.基于DHGF與熵技術的油庫風險評價[J].安防科技，2010（5）：3-5.

[7]李洪巖.DHGF與熵技術在風險評價中的應用[J].沈陽航空工業學院學報，2008（2）：92-94.