L1正則化Logistic回歸在財(cái)務(wù)預(yù)警中的應(yīng)用

摘要 線性模型和廣義線性模型已廣泛地用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)實(shí)踐和科學(xué)研究中的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域，如公司財(cái)務(wù)預(yù)警，引入L1范數(shù)懲罰技術(shù)的模型在估計(jì)模型系數(shù)的同時(shí)能實(shí)現(xiàn)變量選擇的功能.本文將L1范數(shù)正則化Logistic回歸模型用于上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)報(bào)，結(jié)合滬深股市制造業(yè)ST公司和正常公司的T-2年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開展實(shí)證研究，對(duì)比Logistic回歸和L2正則化Logistic回歸模型進(jìn)行對(duì)比分析.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明L1正則化Logistic回歸模型的有效性，其在保證模型預(yù)測(cè)精度的同時(shí)提高模型的解釋性.