基于統計套利思想的股指期貨跨期套利
2012-12-29 00:00:00楊立勇王海俠
經濟數學 2012年2期
摘要 基于統計套利交易的思想，對滬深300股指期貨合約間價差的波動規律進行了研究，并在該波動規律的基礎上建立了股指期貨的跨期套利模型.從交易的效果來看，我國股指期貨市場存在著跨期套利空間.
摘要 基于統計套利交易的思想，對滬深300股指期貨合約間價差的波動規律進行了研究，并在該波動規律的基礎上建立了股指期貨的跨期套利模型.從交易的效果來看，我國股指期貨市場存在著跨期套利空間.
