復合Poisson-Geometric風險模型的預警區問題
2012-12-29 00:00:00鐘朝艷
經濟數學 2012年2期
摘要 應用有別于傳統鞅方法的方法，充分利用盈余過程的強馬氏性，在一類復合Poisson-Geometric風險模型下討論預警區問題，得到第一個預警區的一個條件矩母函數所滿足的微積分方程，并在指數索賠情形下給出其精確解．
摘要 應用有別于傳統鞅方法的方法，充分利用盈余過程的強馬氏性，在一類復合Poisson-Geometric風險模型下討論預警區問題，得到第一個預警區的一個條件矩母函數所滿足的微積分方程，并在指數索賠情形下給出其精確解．
