兩股票情形下歐式期權(quán)定價(jià)新方法
2012-12-29 00:00:00王銳
經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué) 2012年2期
摘要 假定股票價(jià)格服從布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程，從隨機(jī)動(dòng)力學(xué)的角度出發(fā)考慮歐式期權(quán)定價(jià)問題.由Fokker Planck Kolmogrov得到了股票價(jià)格過程的概率轉(zhuǎn)移密度函數(shù)，基于此，可以求得兩股票情形下各種歐式類型未定權(quán)益的定價(jià)公式.為歐式期權(quán)定價(jià)提供了一個(gè)新方法.
