兩股票情形下歐式期權(quán)定價新方法
2012-12-29 00:00:00王銳
經(jīng)濟數(shù)學 2012年2期
摘要 假定股票價格服從布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程，從隨機動力學的角度出發(fā)考慮歐式期權(quán)定價問題.由Fokker Planck Kolmogrov得到了股票價格過程的概率轉(zhuǎn)移密度函數(shù)，基于此，可以求得兩股票情形下各種歐式類型未定權(quán)益的定價公式.為歐式期權(quán)定價提供了一個新方法.
