金融市場中風險管理VaR值的計算和應用

摘 要]近年來，金融市場中風險管理一直備受人們關注，特別是自2007年美國次債危機爆發以來，全球性危機隨之蔓延，至今金融危機的余熱未退去。通常在金融市場中管理部門采用傳統的定性方法對各種風險進行計量和分析，但這些傳統的方法不能有效地對風險進行評估和管理，而作為國際上大型金融機構青睞的另一種方法---VaR法，其在金融市場中已經得到推廣，并逐漸成為金融市場中風險預測和管理的一種重要工具和主流方法，而且在實踐中得到驗證。本文簡單介紹了VaR的基本理論和VaR值的計算方法，通過對VaR值在實際應用中的分析，為我國金融市場中風險管理提出參考性建議。

[關鍵詞]金融市場 風險管理 VaR值