“博弈論”的智慧在銀行業務中的應用

【摘要】文章首先從分析博弈論的思維方式入手，將博弈論從生活引入銀行的工作中，歸納銀行工作體現博弈論智慧的三個方面，并針對商業銀行對公貸款定價原則與客戶貢獻度這兩個主要方面進行分析，提出運用“雙贏博弈”和“比較博弈”的思路提高貸款風險定價能力與客戶的綜合貢獻度。

【關鍵詞】博弈論 銀行業務 對公貸款定價 貢獻度

博弈論并不一定意味著煩瑣的計算與測量，而是一種具有濃厚藝術氣息的思維方式，可以用一種出人意表的方式曲徑通幽，在博弈中，每個參與者都是在特定條件下爭取其最大利益，強者未必勝券在握，弱者也未必永無出頭之日，因為在博弈中，特別是有多個參與者的博弈中，結果不僅取決于參與者的實力與策略，而且還取決于其他參與者的制約和策略。所謂博弈就是行為者在一定的環境條件和規則下，選擇一定的行為或策略加以實施，并取得相應結果的過程。

一、博弈論融于生活與工作，銀行工作體現博弈論智慧

在生活中，學習和運用博弈智慧，實現更多的正和博弈，轉換視角從更廣闊的角度看問題，這個世界就會多一些和諧，少一些不必要的爭斗。在工作中，博弈論可以指導我們把制定決策的依據，從抽象的教條與準則上轉到對對手的認識和理解上，把觀察事物的角度，從自身的角度擴展為各個參與者的角度。博弈存在于各個角落，是一種巧妙的思維方式。

作為一名銀行工作者，更應懂得從博弈的角度去探索業務的發展、決策所遇的難題。一方面銀行業經營是在貸與存之間獲取利差空間，在融資與投資之間實現運營收益，具有典型的成本收益觀，銀行在風險定價、資本使用效益與費用效率測算方面也是在銀行成本與收益經營間的博弈；另一方面，銀行業也是在不同類型客戶間的選擇與博弈，不同的營銷思路管理零售客戶與對公客戶，不同的定價策略應對大型集團與中小型企業，不同的風險防范措施將各風險級別的客戶加以區分對待。第三，銀行在員工管理與效能發揮上也可以引用博弈論的智慧引導員工積極決策，優化績效考核。

二、商業銀行對公貸款定價原則雙贏博弈簡析

商業銀行的定價體系包括資產定價、負債定價和金融產品內部定價，其中對公貸款是當前銀行的主要業務，如何用博弈論的方法思考與探索貸款定價的技巧，提高貸款風險定價能力，實現正和博弈、銀企雙贏呢？

商業銀行對公貸款定價體現在四個基本原則中的博弈。四個基本原則包括：一是利潤最大化原則，信貸業務是商業銀行傳統的主營業務，存貸利差仍是商業銀行利潤的重要來源，依據市場確定一個合理的貸款利率是實現經營目標的關鍵。二是擴大市場份額原則，影響一家銀行市場份額的因素很多，但報價始終是其中關鍵一點，報價高于競爭對手，必然會失去大量潛在的客戶，除非該行的產品或服務有獨到之處。三是保證貸款安全的原則，銀行貸款業務是一項風險性業務，利差的很大一部分被認為是投資風險的回報，合理的報價有利于貸款安全，一般說來，風險越大，越需要有較高的價格做補償，但有時過高的利率也會增加貸款客戶違約的可能性。四是遵紀守法，維護銀行形象原則，金融市場的穩定是社會經濟健康發展的必要條件。故銀行的貸款定價應該在以這四個原則為基礎進行博弈比較分析，通過風險資本測算，提高利率定價激勵約束機制的導向性，建立健全科學的利率管理體制，同時加強管理會計系統、內部資金轉移定價系統、與風險評估系統的聯動，正確處理收益與成本、風險之間的關系，在產品選擇、業務動態中實現與客戶間的雙贏博弈，促進業務健康發展。

三、提高銀行對公客戶的綜合貢獻度，客戶分類比較博弈簡析

銀行的客戶綜合貢獻度，是客戶價值的一種體現，也是客戶管理中非常重要的一種指標。提高客戶綜合貢獻度一方面根據不同的客戶類別實現不同的營銷策略，因地制宜，另一方面也是從中重點拓展高價值的客戶，把有限的資源用于切實提高其價值貢獻。

對公業務涉及到大型客戶與中小型企業客戶在綜合貢獻度方面的比較博弈。

比較博弈法是通過被調查者在不同的方案組合之間進行選擇而得出結論，大型企業的對公業務特點是業務量大、資金充裕，通過相關業務產品可以為銀行帶來可觀的負債留存，但同時要求低利率報價，同業競爭較激烈；中小型企業的對公業務特點是資金與規模趨緊，業務量較大型企業少，但數量多且分布范圍廣，經營方較為靈活，貸款定價較大型企業高；銀行要根據不同客戶的特點進行選擇續做或是優化拓展來提高客戶的綜合貢獻度。目前由于大型企業較中小型企業在營銷中更為強勢，可以RAROC（風險調整資產收益）為基本衡量標準對不同企業進行測算，對于吸存型大型企業予以支持，但對于高定價、高拓展彈性的中小型企業則予以重點營銷與拓展，利用產業鏈關系，通過不同產品組合進行吸引，靈活定價。

綜上所述，博弈論存在于生活的各個角度，是一種藝術的思維方式，而在銀行業務工作中，它既可以通過雙贏博弈進行貸款風險定價，又可以通過比較博弈在大型企業與中小企業間達成優化選擇。蕭伯納曾經說過，經濟學是一門最大限度創造生活的藝術。我認為，博弈是人生的智慧，博弈也創造價值！

參考文獻

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[2]魏可，方華.股份制商業銀行與國有商業銀行營業網點的經營博弈分析[J].市場周刊，2010（6）.

作者簡介：譚文惠（1979-），女，漢族，云南昆明人，云南大學工商管理與旅游管理學院，碩士，研究方向：工商管理。